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发信人: flymelody (无兄弟不倒塔), 信区: Quant
标 题: 问个time series
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 25 17:42:15 2014, 美东)
如果我想fit stock prices or FX prices with whatever model (VAR, ARMA， etc),
用于prediction, 利用kalman filter和observation来修正estimation，具体怎么做？
对统计了解太少。kalman filtering 的state space model 需要已知model的参数，而
这些参数是需要一些historical data来fit得到。这两步是独立完成的？有点乱，不太
清楚，谢谢了！ | v*******e
发帖数: 11604 | 2 这个去EE问问看。
kalman滤波器似乎是在filter的同时就继续更新model参数吧。 | K*****2
发帖数: 9308 | |
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