A question about correlation - Statistics版

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Statistics版 - A question about correlation

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话题: corr

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i**M
发帖数: 108

Let X_t, Y_t, and Z_t be three time series with known volatilities and we
know corr(X_t,Y_t) = p_t and corr(X_t, Z_t) = q_t.
Is there a way to find corr(Y_t, Z_t)?
Thanks

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