m*******n 发帖数: 154 | 1 老板周四突然把我叫进办公室,问我是不是学过统计,然后就问我如果现在我们的
portofolio有两千两百个loan,前十大outstanding的loan,如果按照正态分布理论上应
该占到多少。我就跟他说你这个假设不成立,我们的portfolio分布会与正态分布差十
万八千里,不好做为concentration risk的benchmark,blah blah,因为本人金融统计
也是六七年前学的皮毛长时间不用,回去小温习了一下,发现似乎需要一些参数定才好
算,周五又和他说我们的portfolio分布skewness和kurtosis大到离谱,他就不耐烦了
,说他只要我一个simple answer,在一个(0,1)正态分布下,假设2200个loan,前
十大的loan outstanding总共该占到多少,他说这个应该有个固定的值,在网上查了半
天不得解,不知是否已知条件就够。如果够,如何算,因为我们的population时不时再
变,求教!!感谢! |
k*******a 发帖数: 772 | |
g*****o 发帖数: 812 | 3 找本数理统计书,看里面“顺序统计量”相关部分
【在 m*******n 的大作中提到】 : 老板周四突然把我叫进办公室,问我是不是学过统计,然后就问我如果现在我们的 : portofolio有两千两百个loan,前十大outstanding的loan,如果按照正态分布理论上应 : 该占到多少。我就跟他说你这个假设不成立,我们的portfolio分布会与正态分布差十 : 万八千里,不好做为concentration risk的benchmark,blah blah,因为本人金融统计 : 也是六七年前学的皮毛长时间不用,回去小温习了一下,发现似乎需要一些参数定才好 : 算,周五又和他说我们的portfolio分布skewness和kurtosis大到离谱,他就不耐烦了 : ,说他只要我一个simple answer,在一个(0,1)正态分布下,假设2200个loan,前 : 十大的loan outstanding总共该占到多少,他说这个应该有个固定的值,在网上查了半 : 天不得解,不知是否已知条件就够。如果够,如何算,因为我们的population时不时再 : 变,求教!!感谢!
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v*******e 发帖数: 11604 | 4 find Z such that P(Z) > (1-10/2200). |
w**p 发帖数: 4080 | |
w*****m 发帖数: 414 | 6 可能大家都觉得这件事很好笑,或者说那个老板就一傻B。啥都不懂,还要问问题。
可是我劝兄弟一句,试着按照老板的思路去做,先假设正态,告诉他他要的答案。然后
再告诉他哪些关键要素不满足。如果你还能说出在这些假设不满足的前提下,你的答案
会有多少偏差,就完美了。
记着一点,他不傻B。但是他必须得得到一个答案。很多时候,不用那么'技术'。 |
h***i 发帖数: 3844 | 7 为了生计去迎合老板不代表老板不傻b
【在 w*****m 的大作中提到】 : 可能大家都觉得这件事很好笑,或者说那个老板就一傻B。啥都不懂,还要问问题。 : 可是我劝兄弟一句,试着按照老板的思路去做,先假设正态,告诉他他要的答案。然后 : 再告诉他哪些关键要素不满足。如果你还能说出在这些假设不满足的前提下,你的答案 : 会有多少偏差,就完美了。 : 记着一点,他不傻B。但是他必须得得到一个答案。很多时候,不用那么'技术'。
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s**s 发帖数: 125 | |
r**i 发帖数: 886 | 9 应该是求z的期望
【在 v*******e 的大作中提到】 : find Z such that P(Z) > (1-10/2200).
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n*****n 发帖数: 3123 | 10 loan 可以是负数吗?
有负数的情况下,前十大的loan outstanding总共该占到多少,这是什么意思? |
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w********0 发帖数: 1211 | 11 我也在想这个问题,这个老板竟然敢假定(0,1)正态分布,那所有loan之和的期望值
不就是零了嘛,这样就算前10的总和能算出一个数,占的比例是无穷大。。。够无聊的。
就算要假定正态分布,也不能是(0,1)啊。
【在 n*****n 的大作中提到】 : loan 可以是负数吗? : 有负数的情况下,前十大的loan outstanding总共该占到多少,这是什么意思?
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g******2 发帖数: 234 | 12 assume log-normal(0,1) might make more sense.
In R:
x <- exp(rnorm(2200))
x <- sort(x, decreasing = TRUE)
sum(x[1:10])/sum(x) |
s******r 发帖数: 1524 | 13 re
【在 g******2 的大作中提到】 : assume log-normal(0,1) might make more sense. : In R: : x <- exp(rnorm(2200)) : x <- sort(x, decreasing = TRUE) : sum(x[1:10])/sum(x)
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d*****g 发帖数: 4364 | 14 差不多 1.8%
【在 m*******n 的大作中提到】 : 老板周四突然把我叫进办公室,问我是不是学过统计,然后就问我如果现在我们的 : portofolio有两千两百个loan,前十大outstanding的loan,如果按照正态分布理论上应 : 该占到多少。我就跟他说你这个假设不成立,我们的portfolio分布会与正态分布差十 : 万八千里,不好做为concentration risk的benchmark,blah blah,因为本人金融统计 : 也是六七年前学的皮毛长时间不用,回去小温习了一下,发现似乎需要一些参数定才好 : 算,周五又和他说我们的portfolio分布skewness和kurtosis大到离谱,他就不耐烦了 : ,说他只要我一个simple answer,在一个(0,1)正态分布下,假设2200个loan,前 : 十大的loan outstanding总共该占到多少,他说这个应该有个固定的值,在网上查了半 : 天不得解,不知是否已知条件就够。如果够,如何算,因为我们的population时不时再 : 变,求教!!感谢!
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H**********f 发帖数: 2978 | 15 不知道对不对,供讨论,以后我也可以跟大家学习
先估计loan正态分布的mu和sigma
然后应该用truncated normal distribution:
http://en.wikipedia.org/wiki/Truncated_normal_distribution
最后结果我做了一下,见下
【在 m*******n 的大作中提到】 : 老板周四突然把我叫进办公室,问我是不是学过统计,然后就问我如果现在我们的 : portofolio有两千两百个loan,前十大outstanding的loan,如果按照正态分布理论上应 : 该占到多少。我就跟他说你这个假设不成立,我们的portfolio分布会与正态分布差十 : 万八千里,不好做为concentration risk的benchmark,blah blah,因为本人金融统计 : 也是六七年前学的皮毛长时间不用,回去小温习了一下,发现似乎需要一些参数定才好 : 算,周五又和他说我们的portfolio分布skewness和kurtosis大到离谱,他就不耐烦了 : ,说他只要我一个simple answer,在一个(0,1)正态分布下,假设2200个loan,前 : 十大的loan outstanding总共该占到多少,他说这个应该有个固定的值,在网上查了半 : 天不得解,不知是否已知条件就够。如果够,如何算,因为我们的population时不时再 : 变,求教!!感谢!
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