m*******n
发帖数: 154 | 1 老板周四突然把我叫进办公室，问我是不是学过统计，然后就问我如果现在我们的
portofolio有两千两百个loan,前十大outstanding的loan，如果按照正态分布理论上应
该占到多少。我就跟他说你这个假设不成立，我们的portfolio分布会与正态分布差十
万八千里，不好做为concentration risk的benchmark,blah blah，因为本人金融统计
也是六七年前学的皮毛长时间不用，回去小温习了一下，发现似乎需要一些参数定才好
算，周五又和他说我们的portfolio分布skewness和kurtosis大到离谱，他就不耐烦了
，说他只要我一个simple answer，在一个（0，1）正态分布下，假设2200个loan，前
十大的loan outstanding总共该占到多少，他说这个应该有个固定的值，在网上查了半
天不得解，不知是否已知条件就够。如果够，如何算，因为我们的population时不时再
变，求教！！感谢！ |
k*******a
发帖数: 772 | |
g*****o
发帖数: 812 | 3 找本数理统计书，看里面“顺序统计量”相关部分
【在 m*******n 的大作中提到】
: 老板周四突然把我叫进办公室，问我是不是学过统计，然后就问我如果现在我们的
: portofolio有两千两百个loan,前十大outstanding的loan，如果按照正态分布理论上应
: 该占到多少。我就跟他说你这个假设不成立，我们的portfolio分布会与正态分布差十
: 万八千里，不好做为concentration risk的benchmark,blah blah，因为本人金融统计
: 也是六七年前学的皮毛长时间不用，回去小温习了一下，发现似乎需要一些参数定才好
: 算，周五又和他说我们的portfolio分布skewness和kurtosis大到离谱，他就不耐烦了
: ，说他只要我一个simple answer，在一个（0，1）正态分布下，假设2200个loan，前
: 十大的loan outstanding总共该占到多少，他说这个应该有个固定的值，在网上查了半
: 天不得解，不知是否已知条件就够。如果够，如何算，因为我们的population时不时再
: 变，求教！！感谢！
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v*******e
发帖数: 11604 | 4 find Z such that P(Z) > (1-10/2200). |
w**p
发帖数: 4080 | |
w*****m
发帖数: 414 | 6 可能大家都觉得这件事很好笑，或者说那个老板就一傻B。啥都不懂，还要问问题。
可是我劝兄弟一句，试着按照老板的思路去做，先假设正态，告诉他他要的答案。然后
再告诉他哪些关键要素不满足。如果你还能说出在这些假设不满足的前提下，你的答案
会有多少偏差，就完美了。
记着一点，他不傻B。但是他必须得得到一个答案。很多时候，不用那么'技术'。 |
h***i
发帖数: 3844 | 7 为了生计去迎合老板不代表老板不傻b
【在 w*****m 的大作中提到】
: 可能大家都觉得这件事很好笑，或者说那个老板就一傻B。啥都不懂，还要问问题。
: 可是我劝兄弟一句，试着按照老板的思路去做，先假设正态，告诉他他要的答案。然后
: 再告诉他哪些关键要素不满足。如果你还能说出在这些假设不满足的前提下，你的答案
: 会有多少偏差，就完美了。
: 记着一点，他不傻B。但是他必须得得到一个答案。很多时候，不用那么'技术'。
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s**s
发帖数: 125 | |
r**i
发帖数: 886 | 9 应该是求z的期望
【在 v*******e 的大作中提到】
: find Z such that P(Z) > (1-10/2200).
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n*****n
发帖数: 3123 | 10 loan 可以是负数吗？
有负数的情况下，前十大的loan outstanding总共该占到多少，这是什么意思？ |
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w********0
发帖数: 1211 | 11 我也在想这个问题，这个老板竟然敢假定（0，1）正态分布，那所有loan之和的期望值
不就是零了嘛，这样就算前10的总和能算出一个数，占的比例是无穷大。。。够无聊的。
就算要假定正态分布，也不能是（0，1）啊。
【在 n*****n 的大作中提到】
: loan 可以是负数吗？
: 有负数的情况下，前十大的loan outstanding总共该占到多少，这是什么意思？
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g******2
发帖数: 234 | 12 assume log-normal(0,1) might make more sense.
In R:
x <- exp(rnorm(2200))
x <- sort(x, decreasing = TRUE)
sum(x[1:10])/sum(x) |
s******r
发帖数: 1524 | 13 re
【在 g******2 的大作中提到】
: assume log-normal(0,1) might make more sense.
: In R:
: x <- exp(rnorm(2200))
: x <- sort(x, decreasing = TRUE)
: sum(x[1:10])/sum(x)
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d*****g
发帖数: 4364 | 14 差不多 1.8%
【在 m*******n 的大作中提到】
: 老板周四突然把我叫进办公室，问我是不是学过统计，然后就问我如果现在我们的
: portofolio有两千两百个loan,前十大outstanding的loan，如果按照正态分布理论上应
: 该占到多少。我就跟他说你这个假设不成立，我们的portfolio分布会与正态分布差十
: 万八千里，不好做为concentration risk的benchmark,blah blah，因为本人金融统计
: 也是六七年前学的皮毛长时间不用，回去小温习了一下，发现似乎需要一些参数定才好
: 算，周五又和他说我们的portfolio分布skewness和kurtosis大到离谱，他就不耐烦了
: ，说他只要我一个simple answer，在一个（0，1）正态分布下，假设2200个loan，前
: 十大的loan outstanding总共该占到多少，他说这个应该有个固定的值，在网上查了半
: 天不得解，不知是否已知条件就够。如果够，如何算，因为我们的population时不时再
: 变，求教！！感谢！
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H**********f
发帖数: 2978 | 15 不知道对不对，供讨论，以后我也可以跟大家学习
先估计loan正态分布的mu和sigma
然后应该用truncated normal distribution：
http://en.wikipedia.org/wiki/Truncated_normal_distribution
最后结果我做了一下，见下
【在 m*******n 的大作中提到】
: 老板周四突然把我叫进办公室，问我是不是学过统计，然后就问我如果现在我们的
: portofolio有两千两百个loan,前十大outstanding的loan，如果按照正态分布理论上应
: 该占到多少。我就跟他说你这个假设不成立，我们的portfolio分布会与正态分布差十
: 万八千里，不好做为concentration risk的benchmark,blah blah，因为本人金融统计
: 也是六七年前学的皮毛长时间不用，回去小温习了一下，发现似乎需要一些参数定才好
: 算，周五又和他说我们的portfolio分布skewness和kurtosis大到离谱，他就不耐烦了
: ，说他只要我一个simple answer，在一个（0，1）正态分布下，假设2200个loan，前
: 十大的loan outstanding总共该占到多少，他说这个应该有个固定的值，在网上查了半
: 天不得解，不知是否已知条件就够。如果够，如何算，因为我们的population时不时再
: 变，求教！！感谢！
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