L*********1
发帖数: 278 | 1 多变量分析的题目，请高手解答
有两组变量 X1,X2 var(X1)=2, var(X2)=1 , cov(X1,X2)=r, X1X2协方差矩阵 （2 r,
r 1),
求第一，第二主成分通过两种方法VARIANCE MAXIMIZATION 和 算EIGENVALUE。
请问，一定要用协方差矩阵做吗？可不可以转换成相关系数矩阵做。不然对角是2 1，
真的不好算呢。谢谢 | v*******e
发帖数: 11604 | 2
r,
，
No, 相关系数矩阵做 result is different from 协方差矩阵做.
对角是2 1 is not necessarily more difficult than 对角是 1 1
【在 L*********1 的大作中提到】
: 多变量分析的题目，请高手解答
: 有两组变量 X1,X2 var(X1)=2, var(X2)=1 , cov(X1,X2)=r, X1X2协方差矩阵 （2 r,
: r 1),
: 求第一，第二主成分通过两种方法VARIANCE MAXIMIZATION 和 算EIGENVALUE。
: 请问，一定要用协方差矩阵做吗？可不可以转换成相关系数矩阵做。不然对角是2 1，
: 真的不好算呢。谢谢
| L*********1
发帖数: 278 | 3 用第一种方法做，我先求var(Y1) =2a11^2+a12^2+2ra11a12
已知a11^2+a12^2=1
然后代入，得到f(a11)等于一个方程，然后对f(a11)求导 subject to 0 去算 a11, 就
是算不出啊
您能看看我方法对吗？
用EIGENVALUE 做也不好算呢，哎。。。算了很久了
【在 v*******e 的大作中提到】
:
: r,
: ，
: No, 相关系数矩阵做 result is different from 协方差矩阵做.
: 对角是2 1 is not necessarily more difficult than 对角是 1 1
| v*******e
发帖数: 11604 | | L*********1
发帖数: 278 | 5 这个我确定， 条件就是||a1||=1, 就是a11^2+a12^2=1，所以我觉得对角2 1 真的不好
做，不好意思我数学很一般
【在 v*******e 的大作中提到】
: 是a11+a12=1吧？
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