w********5
发帖数: 54 | 1 有两个时间序列，一个是股票daily价格，一个是未知来源的数据（也是daily）。两个
序列长度一样，怎么判断这个未知来源的数据对股票价格有预测作用？
假设做一个简单的regression，需要把两个时间序列的trend去掉吗？ |
S*********1
发帖数: 105 | 2 first difference all non-stationary variables, then build a regression with
ARIMA errors
【在 w********5 的大作中提到】
: 有两个时间序列，一个是股票daily价格，一个是未知来源的数据（也是daily）。两个
: 序列长度一样，怎么判断这个未知来源的数据对股票价格有预测作用？
: 假设做一个简单的regression，需要把两个时间序列的trend去掉吗？
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S*********1
发帖数: 105 | 3 顺便问楼主，哪里可以下载股票daily价格？
【在 w********5 的大作中提到】
: 有两个时间序列，一个是股票daily价格，一个是未知来源的数据（也是daily）。两个
: 序列长度一样，怎么判断这个未知来源的数据对股票价格有预测作用？
: 假设做一个简单的regression，需要把两个时间序列的trend去掉吗？
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w********5
发帖数: 54 | 4 yahoo finance就有啊
不知道质量是不是100%靠谱
【在 S*********1 的大作中提到】
: 顺便问楼主，哪里可以下载股票daily价格？
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