Y****N
发帖数: 8694 | 1 【 以下文字转载自 Economics 讨论区 】
发信人: YangCN (老杨), 信区: Economics
标 题: 请教：怎么解释这个统计结果？？？
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Aug 1 13:39:19 2015, 美东)
year t 和 year t+10 两个时间点的数据
在每一个时间点，先跑一个cross-sectional regression model： Y=a+bX
结果显示b都是statistically significant的
再跑一个first-difference model: (Y change) = a + b （X change）
结果这个模型中b不significant
两个模型都有相映的control variables
这样一个结果，应该怎样解释呢？ |
n**********0
发帖数: 66 | 2 My two cents: What you try to fit in the two models are different questions:
(1) first model: you ask if x is correlated with y at each time point. You
are not concerned with time or change.
(2)second model: you ask if your change in x is correlated with change in y
【在 Y****N 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Economics 讨论区 】
: 发信人: YangCN (老杨), 信区: Economics
: 标 题: 请教：怎么解释这个统计结果？？？
: 发信站: BBS 未名空间站 (Sat Aug 1 13:39:19 2015, 美东)
: year t 和 year t+10 两个时间点的数据
: 在每一个时间点，先跑一个cross-sectional regression model： Y=a+bX
: 结果显示b都是statistically significant的
: 再跑一个first-difference model: (Y change) = a + b （X change）
: 结果这个模型中b不significant
: 两个模型都有相映的control variables
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Y****N
发帖数: 8694 | 3 是，一个是X, 一个X change 两个level的问题
但是这里似乎还有一个如何解释的问题
第一个模型可以解释为 if x increase by one unit, y increase by b unit
第二个又说，X change和Y change其实统计上不相关的
是否可以这样解释：
第一模型中X对Y的significant effect, 是在时间点t以前累积形成的
第二个模型结果解释为X对Y的marginal effect, 在t - t+10这个时间段边际效应不显著
所以两个结果并不矛盾？
questions:
y
【在 n**********0 的大作中提到】
: My two cents: What you try to fit in the two models are different questions:
: (1) first model: you ask if x is correlated with y at each time point. You
: are not concerned with time or change.
: (2)second model: you ask if your change in x is correlated with change in y
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t*****a
发帖数: 459 | 4 你说的第一组模型，在2个时间点得到的是2个不同的模型，a和b的值都是不同的吧，那
么怎么能放在一起解释。 |
Y****N
发帖数: 8694 | 5 在第一组2个时间点上的模型
我只想知道X是否是Y的significant predictor
所以只要两个模型中b的sign和significance一致，就可以了
【在 t*****a 的大作中提到】
: 你说的第一组模型，在2个时间点得到的是2个不同的模型，a和b的值都是不同的吧，那
: 么怎么能放在一起解释。
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u*h
发帖数: 397 | 6 不是很理解你的第二个model
猜测一下：
model 1: Yi = a+ b Xi + error
Model 2: Yi - Yj = a+ b (Xi-Xj) + sqrt(2)*error
model 2 的 error term 增大了， 造成b 失去significance.
不知道这个理解对不对？ |
n*****t
发帖数: 41 | 7 你第2个模型结果不显著，不能理解成X的变化对Y没有影响吧。它是X的变化的变化对Y
的变化没有影响。所以没有和模型1看不出来矛盾，两个模型本来就是用的不同的变量
。好比导数的导数和导数不是一回事一样，一个是斜率，一个是斜率的变化率，叫曲率
吧好像。 |
T*****u
发帖数: 7103 | 8 if there is no noise, both will give you the same curve. your noise to
signal ratio is much worse if the underline ratio is small in model 2. you
can try to use a wider time gap to calculate "change". |
