怎么用时间序列来计算两支股票的covariance？ - Statistics版 - 未名存档

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Statistics版 - 怎么用时间序列来计算两支股票的covariance？

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o***n 发帖数: 82	1 时间序列1： date price 1 $10 2 $11 3 $12 4 $11 5 $13 时间序列2： date price 1 $20 2 $25 3 $26 4 $23 5 $27 一般就是用这个公式：sum(xi-avgx)(yi-avgy)/5. 如果要用到rolling呢？假如day of rolling=3,这种情况怎么算covariance? thanks
s*r 发帖数: 2757	2 i heard they used daily return to calculated correlation
o***n 发帖数: 82	3 就是用daily return，一般情况下我知道怎么计算，但是现在不清楚这个有day of rolling的情况下该怎么计算【在 s*r 的大作中提到】 : i heard they used daily return to calculated correlation
l********m 发帖数: 284	4 Daily return 是independent，按正常correlation 算。

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