g*****u
发帖数: 14294 | 1 直到上周五发生逆转。这个情况是可靠的。也值得重视。
mean reversion (MR)， loosely speaking就是在higly correlated股票里面，buy
losers, sell winners.
到上周五前，MR一段时间内表现差。俺看到两种可能的解释：
a. 市场传言的hedge fund unwind/de-leveraging.
b. loser恒弱，winner横强。
因此，上周五的扭转，对应a,b就是：
a1. hedge fund重新进场。
b1. 强势股遭比弱势股更大的抛售。这个可看作panic的证据。 |
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