n****8 发帖数: 37 | 1 现在2010年1月1号。
请问我现在expect的2011年1月1号观察到的1年利率,等于现在观察到的2011年1月1日
开始1年的FRA吗?
我就是觉得,如果有一个bond,每3个月付当时的3个月libor。另一个bond是6个月。理
论上两个bond一样都应该正好值par。可是我觉得明显不同于现实啊。
对吗? | j*****h 发帖数: 3292 | 2 请问我现在expect的2011年1月1号观察到的1年利率,等于现在观察到的2011年1月1日
expect =<> 一 年的forward rate, expectation 不同,所以有hedge
我就是觉得,如果有一个bond,每3个月付当时的3个月libor。另一个bond是6个月。理
啥意思啊?
ZKSS, 两个值应该不一样, 一样的话,有 arbitrage profit (risk free), 花街钱
多, 人不傻 | s*****e 发帖数: 16824 | 3 如果都是浮动利率,应该都很接近par吧。
【在 n****8 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 现在2010年1月1号。 : 请问我现在expect的2011年1月1号观察到的1年利率,等于现在观察到的2011年1月1日 : 开始1年的FRA吗? : 我就是觉得,如果有一个bond,每3个月付当时的3个月libor。另一个bond是6个月。理 : 论上两个bond一样都应该正好值par。可是我觉得明显不同于现实啊。 : 对吗?
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