r****d
发帖数: 239 | 1 【 以下文字转载自 Financial_Ratio_Analysis 俱乐部 】
发信人: rueled (想学会止损), 信区: Financial_Ratio_Analysis
标 题: Contrarian play-one stats
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jun 30 12:10:41 2010, 美东)
Data are for S&P500 . Their daily stock prices during the time period of
01/2001 to 01/2010 are retrieved from Yahoo Finance.
just to see what happens after one stock from SP500 drop/gain more than
10%.
results are in the attachment. |
r****d
发帖数: 239 | 2 大家搞短期trade的没人研究过这个？大家都纯粹用图的ta?没有用统计的？ |
r*m
发帖数: 16380 | 3 hehe,俺就喜欢买loser，你这个提供统计证明啊 |
E*******r
发帖数: 370 | 4 我觉着搞这个需要deep pocket才行
不然等不到开始赚钱就被开始亏的那几次wipe out了 |
r****d
发帖数: 239 | 5 呵呵，测试的公司是在SP500的范围内的。不过我感觉你的策略似乎跟这个的确很像。
你得到一定回报
就出场其实是这个短期策略。
【在 r*m 的大作中提到】
: hehe,俺就喜欢买loser，你这个提供统计证明啊
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r****d
发帖数: 239 | 6 对，portfolio的操作最好。毕竟是统计还有不少极端值情况出现。
【在 E*******r 的大作中提到】
: 我觉着搞这个需要deep pocket才行
: 不然等不到开始赚钱就被开始亏的那几次wipe out了
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