u*******g 发帖数: 25 | 1 最近整理计算机,看到这些年开发的自动交易系统已闲置许久,
实在可惜。现在献丑拿出来和大家共同探讨一下,
希望有可能助有志之士一臂之力。
先大致讲一下,如果有人感兴趣问问题,我再添加更多内容。
1.IT Platform:
一台普通PC, 装有Linux操作系统,工作日自动开机。
cable / DSL 接入Internet,动态IP
提供远程文本窗口登陆 (telnet server, ssh server)
提供remote desktop service (VNC server)
在VNC session中运行IB tws.
在公司可以两种方式进行操作:
a) VNC中。如同直接坐在家里计算机前
b)telnet 窗口运行自编程序,纯文本界面,
易于在老板同事面前隐藏
c) 怎样在公司知道家里机器地址?
DDNS service is not a must.
2.Trading platform:
IB TWS 及自己开发的java程序
可以手动操作,也可以自动交易
3.Data
source: IB(tick, 1 |
s*h 发帖数: 1538 | 2 重要的是算法。机器和软件的话,现在很多券商的都可以做到,比如amibroker+IB,或
者TDAmeritrade+thinkorswim。只是需要学习AFL或者thinkscript。
我感兴趣的是你的算法,比如,你是用均线来确定买入卖出吗?用什么指标来决定,布
林线,薛斯通道,KDJ等等?可否在这些最关键的地方谈一谈。 |
s*h 发帖数: 1538 | 3 转载“举例,所谓Squeeze就是股价在一段时间内震荡很小,Squeeze后不论上行还是下
行,所爆发出来的能量巨大,就象霸王枪,霸气十足,无往不胜。Squeeze 的做法是在
图上同时画出Bollinger Band 和 Keltner Band。Bollinger 的参数是(20,2).
Keltner的参数是(20,1.5). 与此同时还需要参照Momentum (参数12). 如果KB线在BB线
外面,就表示Squeeze开始。当KB线重新回到BB线以内,就表示Squeeze结束。如果这时
候Momentum是正的,就买入。如果是负的,就卖空。下面以道指和SP500的指数期货为
例。注意道指的指数期货(YM)每一点是5美元。SP500的指数期货(ES)每点是50美元。
第一次在12月29号结束。由于Momentum是正的,应该买入。止损点设在买入价下15点。
我一般15点获利。 第二次Squeeze 在1月25号结束,由于Momentum是负的,应该做空。
”
根据上面一段话,我可以用thinkorswim写出操作程序,用TDAmeritrade自动执行。
不知道楼主的交易平台 |
u*******g 发帖数: 25 | 4 我只是个造兵器的,不懂打架杀人劫货
我的平台是基于tick data的,和你提到的平台还是不一样的。
【在 s*h 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 重要的是算法。机器和软件的话,现在很多券商的都可以做到,比如amibroker+IB,或 : 者TDAmeritrade+thinkorswim。只是需要学习AFL或者thinkscript。 : 我感兴趣的是你的算法,比如,你是用均线来确定买入卖出吗?用什么指标来决定,布 : 林线,薛斯通道,KDJ等等?可否在这些最关键的地方谈一谈。
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m********0 发帖数: 2717 | 5 actually, your L3 is most needed for ATM.
thanks for sharing. I gave up stocks temporarily and focused on
options. an ATM for option trading is also possible.
though, it needs quite some dynamic evaluations. speed is crucial
for some nearly risk-less combo opportunities.
interested with 1-b.
For 3, I have tick data from BLB
For 4, I use this:
http://www.scipy.org/Cookbook/OptimizationDemo1
For last point, I am more interested with adaptive algorithms. thought
about some computational learning th |
z********j 发帖数: 11 | 6 有没有考虑过一个结合宏观,基本面和trading(技术)的交易平台。针对不同的投资
策略找到合适的signals (factors)也很重要。 |
m********0 发帖数: 2717 | 7 I knew some ppl developing trading systems with news/events driven modulus
and both TA/FA.
kinda of hard to numericalize FA
【在 z********j 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 有没有考虑过一个结合宏观,基本面和trading(技术)的交易平台。针对不同的投资 : 策略找到合适的signals (factors)也很重要。
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z********j 发帖数: 11 | 8 有些news/events不好用模型处理(但是粗略的处理还是可行的)。宏观和FA的模型处
理已经很成
熟。只是怎么和TA结合需要斟酌。另外就是找到合适的data
modulus
【在 m********0 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : I knew some ppl developing trading systems with news/events driven modulus : and both TA/FA. : kinda of hard to numericalize FA
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c**********g 发帖数: 22 | 9 问一下,哪里可以下载到IB TWS写程序的教程,thanks
【在 u*******g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 最近整理计算机,看到这些年开发的自动交易系统已闲置许久, : 实在可惜。现在献丑拿出来和大家共同探讨一下, : 希望有可能助有志之士一臂之力。 : 先大致讲一下,如果有人感兴趣问问题,我再添加更多内容。 : 1.IT Platform: : 一台普通PC, 装有Linux操作系统,工作日自动开机。 : cable / DSL 接入Internet,动态IP : 提供远程文本窗口登陆 (telnet server, ssh server) : 提供remote desktop service (VNC server) : 在VNC session中运行IB tws.
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m********0 发帖数: 2717 | 10 that's the difficulty I meant, "怎么和TA结合"
【在 z********j 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 有些news/events不好用模型处理(但是粗略的处理还是可行的)。宏观和FA的模型处 : 理已经很成 : 熟。只是怎么和TA结合需要斟酌。另外就是找到合适的data : : modulus
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m********0 发帖数: 2717 | 11 IB API documentation
【在 c**********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 问一下,哪里可以下载到IB TWS写程序的教程,thanks
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r******n 发帖数: 4522 | 12 请问BLB是什么?我也需要tick data,目前自己收集都是forex,想弄些ETF来测一下。
我的系统也是基于tick data, 对性能要求较高,所以也是自己写代码直接call TWS
API。同样的系统在Ninjia Trader上也实现了,但实时交易结果总是不如我自己的代码
。至于Launch TWS这些,我是用IBController, 每到周末restart TWS一次就行了,其
余时间24小时开着。
我感觉基于Bar data(M1 and up)的系统都没必要自己从底层开始写,很多平台,
Ninjia, OQ, Ami,RE这些都很好用,一个普通系统用它们那些script写的话最多几个
钟头就搞定了。如果从头写,得自己找个TA库,还有backward test, optimizing这些
都太费时间。我的系统因为用tick, Optimizing都是自己用GA算法写的, 当然性能比那
些平台要快多了.
这里有没有人用Neural Shell跟Chaos hunter? 我还是比较看好这类, 用计算机的最终
目的不是靠程序在图上画些线然后人看着手工交易, 而是应该充分发
【在 m********0 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : actually, your L3 is most needed for ATM. : thanks for sharing. I gave up stocks temporarily and focused on : options. an ATM for option trading is also possible. : though, it needs quite some dynamic evaluations. speed is crucial : for some nearly risk-less combo opportunities. : interested with 1-b. : For 3, I have tick data from BLB : For 4, I use this: : http://www.scipy.org/Cookbook/OptimizationDemo1 : For last point, I am more interested with adaptive algorithms. thought
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D***k 发帖数: 1515 | 13 In terms of L3, my 2 cents:
try to use some script language for easy modeling, like python.It's much
easy to write than java/c++, and quite popular on the street. Not sure about
java, but for c++, u can use embed py to hook ur py model into ur c++
platform as a signal engine. By doing this, u will have a robust trading
system with flexible/extendable signal system.
【在 u*******g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 最近整理计算机,看到这些年开发的自动交易系统已闲置许久, : 实在可惜。现在献丑拿出来和大家共同探讨一下, : 希望有可能助有志之士一臂之力。 : 先大致讲一下,如果有人感兴趣问问题,我再添加更多内容。 : 1.IT Platform: : 一台普通PC, 装有Linux操作系统,工作日自动开机。 : cable / DSL 接入Internet,动态IP : 提供远程文本窗口登陆 (telnet server, ssh server) : 提供remote desktop service (VNC server) : 在VNC session中运行IB tws.
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w*****y 发帖数: 2182 | |
u*******g 发帖数: 25 | 15 for 1-b, search charva, which is a java windowing toolkit for text terminals
actually, your L3 is most needed for ATM.
thanks for sharing. I gave up stocks temporarily and focused on
options. an ATM for option trading is also possible.
though, it needs quite some dynamic evaluations. speed is crucial
for some nearly risk-less combo opportunities.
interested with 1-b.
For 3, I have tick data from BLB
For 4, I use this:
http://www.scipy.org/Cookbook/OptimizationDemo1
【在 m********0 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : actually, your L3 is most needed for ATM. : thanks for sharing. I gave up stocks temporarily and focused on : options. an ATM for option trading is also possible. : though, it needs quite some dynamic evaluations. speed is crucial : for some nearly risk-less combo opportunities. : interested with 1-b. : For 3, I have tick data from BLB : For 4, I use this: : http://www.scipy.org/Cookbook/OptimizationDemo1 : For last point, I am more interested with adaptive algorithms. thought
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