G*******m 发帖数: 16326 | |
a********t 发帖数: 4508 | |
z****g 发帖数: 4616 | |
a********t 发帖数: 4508 | |
G*******m 发帖数: 16326 | 5 玩options,要有全局观念。
刚刚化出来的蝴蝶,生命力不强,貌似一拍就会死。
然而古人有所谓养兵千日,用兵一时的说法。
这蝴蝶,起码也是养蝶一周,用蝶10日吧? |
q*********u 发帖数: 9501 | 6 老江湖在听小江湖说那传说中的浆糊?
【在 z****g 的大作中提到】 : 搬来小板凳,拿出笔记本,开始听课。
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z****g 发帖数: 4616 | 7 我从前老养蝶,效果不怎么好,短期的老抵不了长期的TIME DECAY,因为长期的本来就
贵。而且很难养的化的那天。 |
z****g 发帖数: 4616 | 8 别打岔,坐我后面听课。
【在 q*********u 的大作中提到】 : 老江湖在听小江湖说那传说中的浆糊?
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s***s 发帖数: 4329 | 9 我都是卖
而且都是裸的
【在 z****g 的大作中提到】 : 我从前老养蝶,效果不怎么好,短期的老抵不了长期的TIME DECAY,因为长期的本来就 : 贵。而且很难养的化的那天。
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q*********u 发帖数: 9501 | 10 你很可爱哈,公开承认化蝶不如小江湖化的好。
俺到现在还不知道什么是蝶。
【在 z****g 的大作中提到】 : 我从前老养蝶,效果不怎么好,短期的老抵不了长期的TIME DECAY,因为长期的本来就 : 贵。而且很难养的化的那天。
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a********t 发帖数: 4508 | 11 这实在不能不让我瞎想。。。
【在 s***s 的大作中提到】 : 我都是卖 : 而且都是裸的
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z****g 发帖数: 4616 | 12 你裸卖?我做CALENDER SPREAD,效果不好。裸卖,碰上一次倒霉,你就等死吧。
【在 s***s 的大作中提到】 : 我都是卖 : 而且都是裸的
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G*******m 发帖数: 16326 | 13 要变化。
变化大致有二种。
1)效果不好的position,其实相当于死蛇,死了还能咬人,要加以利用。
2)翻上去。
【在 z****g 的大作中提到】 : 我从前老养蝶,效果不怎么好,短期的老抵不了长期的TIME DECAY,因为长期的本来就 : 贵。而且很难养的化的那天。
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z****g 发帖数: 4616 | 14 说我化不好碟就是可爱?是,我确实是非常可爱。
【在 q*********u 的大作中提到】 : 你很可爱哈,公开承认化蝶不如小江湖化的好。 : 俺到现在还不知道什么是蝶。
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G*******m 发帖数: 16326 | 15 理解化蝶的需要抽象的能力。
不是每个人都有抽象的能力的。
【在 q*********u 的大作中提到】 : 你很可爱哈,公开承认化蝶不如小江湖化的好。 : 俺到现在还不知道什么是蝶。
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O****L 发帖数: 3353 | 16 听着象国内洗娱中心的买卖.
【在 z****g 的大作中提到】 : 你裸卖?我做CALENDER SPREAD,效果不好。裸卖,碰上一次倒霉,你就等死吧。
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z****g 发帖数: 4616 | 17 字都看懂了,可什么意思一句也没看懂。举例说明一下?
【在 G*******m 的大作中提到】 : 要变化。 : 变化大致有二种。 : 1)效果不好的position,其实相当于死蛇,死了还能咬人,要加以利用。 : 2)翻上去。
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c****l 发帖数: 1693 | 18 让村长带你一下,option村长排第二,第一就得长期空缺。
【在 z****g 的大作中提到】 : 字都看懂了,可什么意思一句也没看懂。举例说明一下?
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a*******8 发帖数: 2636 | 19 看懂了就坏了,你就成蛆了,等着变成蛾子。
【在 z****g 的大作中提到】 : 字都看懂了,可什么意思一句也没看懂。举例说明一下?
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c*********o 发帖数: 8367 | 20 RE!
【在 c****l 的大作中提到】 : 让村长带你一下,option村长排第二,第一就得长期空缺。
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G*******m 发帖数: 16326 | 21 1)效果不好的position,其实相当于死蛇,死了还能咬人,要加以利用。
比如我的25 short leg全部过期了,25 long leg就可以加以利用。
如何利用呢?
1)我所有的long position就不需要担忧了,还可以AU。
2)我可以建立20个IWM bull spread,然后去掉一半long leg,
这个很安全,因为下面有25只蝴蝶保护着呢。 |
s***s 发帖数: 4329 | 22 我是同时卖IWM和TLT的PUT
用3倍的LEVERAGE
3到6个月后到期
10%-20% OUT OF THE MONEY
要WIPED OUT是不可能的
当然有一方可能损失会很大
那就把损失大的一方的CONTRACT 再 ROLL OVER 到半年以后
【在 z****g 的大作中提到】 : 你裸卖?我做CALENDER SPREAD,效果不好。裸卖,碰上一次倒霉,你就等死吧。
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g*****u 发帖数: 14294 | 23 但是每个人都有找抽的能力!
【在 G*******m 的大作中提到】 : 理解化蝶的需要抽象的能力。 : 不是每个人都有抽象的能力的。
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G*******m 发帖数: 16326 | 24 2)翻上去。
Sell to close 62 put and Buy to open 64 put (with less contracts) |
z****g 发帖数: 4616 | 25 让咱听听LECTURER上上课,然后再找PROFESSOR嘛
【在 c****l 的大作中提到】 : 让村长带你一下,option村长排第二,第一就得长期空缺。
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G*******m 发帖数: 16326 | 26 care to elaborate?
【在 g*****u 的大作中提到】 : 但是每个人都有找抽的能力!
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G*******m 发帖数: 16326 | |
G*******m 发帖数: 16326 | 28 关键字:
成功,失败,埋伏,提前止损,打劫,时间 |
z****g 发帖数: 4616 | 29 你的LONG LEG和SHORT的时间差是多少?如果SHORT过期了说明是理想状况的,后面当然
很容易,问题是反过来,你的SHORT LEG变ITM了,你怎么办?
【在 G*******m 的大作中提到】 : 1)效果不好的position,其实相当于死蛇,死了还能咬人,要加以利用。 : 比如我的25 short leg全部过期了,25 long leg就可以加以利用。 : 如何利用呢? : 1)我所有的long position就不需要担忧了,还可以AU。 : 2)我可以建立20个IWM bull spread,然后去掉一半long leg, : 这个很安全,因为下面有25只蝴蝶保护着呢。
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m********0 发帖数: 2717 | 30 kinda hedge plus low probability of gap up/down, still there are cases.
WO is rare, but could lose a lot:)
【在 s***s 的大作中提到】 : 我是同时卖IWM和TLT的PUT : 用3倍的LEVERAGE : 3到6个月后到期 : 10%-20% OUT OF THE MONEY : 要WIPED OUT是不可能的 : 当然有一方可能损失会很大 : 那就把损失大的一方的CONTRACT 再 ROLL OVER 到半年以后
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z****g 发帖数: 4616 | 31 谢谢分享
【在 s***s 的大作中提到】 : 我是同时卖IWM和TLT的PUT : 用3倍的LEVERAGE : 3到6个月后到期 : 10%-20% OUT OF THE MONEY : 要WIPED OUT是不可能的 : 当然有一方可能损失会很大 : 那就把损失大的一方的CONTRACT 再 ROLL OVER 到半年以后
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G*******m 发帖数: 16326 | 32 提前止损和埋伏是联系在一起的。
化蝶化出62的正扑,现在股价在63-64,62的扑就成了埋伏。
如果看涨做多,这个埋伏就有提前止损的功能。
明白了吗? |
m********0 发帖数: 2717 | 33 Maybe you want to write the side with IV spike,
normally, you will not see the long term leg with the same spike.
Also, kind of pricing-in before spike decay is better entry point.
【在 z****g 的大作中提到】 : 我从前老养蝶,效果不怎么好,短期的老抵不了长期的TIME DECAY,因为长期的本来就 : 贵。而且很难养的化的那天。
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G*******m 发帖数: 16326 | 34 nice girl
【在 m********0 的大作中提到】 : kinda hedge plus low probability of gap up/down, still there are cases. : WO is rare, but could lose a lot:)
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w******s 发帖数: 16209 | 35 他比我水平高
【在 z****g 的大作中提到】 : 让咱听听LECTURER上上课,然后再找PROFESSOR嘛
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z****g 发帖数: 4616 | 36 这英文怎么也是每个单词都看懂了,就是不知啥意思?
【在 m********0 的大作中提到】 : Maybe you want to write the side with IV spike, : normally, you will not see the long term leg with the same spike. : Also, kind of pricing-in before spike decay is better entry point.
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s***s 发帖数: 4329 | 37 多谢提醒
损失大的一方就一直ROLL OVER CONTRACTS
直到出水为止
IWM是25% OTM
TLT是10% OTM
【在 m********0 的大作中提到】 : kinda hedge plus low probability of gap up/down, still there are cases. : WO is rare, but could lose a lot:)
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z****g 发帖数: 4616 | 38 TIME DECAY非常大,那部分出水不容易。碰上去年那种TRENDY MARKET,还是可能死路
一条。
【在 s***s 的大作中提到】 : 多谢提醒 : 损失大的一方就一直ROLL OVER CONTRACTS : 直到出水为止 : IWM是25% OTM : TLT是10% OTM
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m********0 发帖数: 2717 | 39 one of popular strategies is like this:
using the pinning effect around OE week,
and observe the price pattern around 10:00am-11:00am,
write calendar spread or diagonal spread with it.
Avoid major corp events.
Still it becomes directional afterward.
There is multiple way to edge it again.
【在 z****g 的大作中提到】 : 你的LONG LEG和SHORT的时间差是多少?如果SHORT过期了说明是理想状况的,后面当然 : 很容易,问题是反过来,你的SHORT LEG变ITM了,你怎么办?
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m********0 发帖数: 2717 | 40 也不算提醒了。。。我很少做naked write的。
你做得多,应该比我有心得。不过自从上次DOW秒降800,
让人觉得写指数权证也不是那么绝对安全了。
【在 s***s 的大作中提到】 : 多谢提醒 : 损失大的一方就一直ROLL OVER CONTRACTS : 直到出水为止 : IWM是25% OTM : TLT是10% OTM
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s***s 发帖数: 4329 | 41 晕啊
TIME DECAY在买家那边
我是卖家
你说的对
如果SPY下来30%的话
有一半的(IWM)损失会很大
然后就ROLL OVER CONTRACTS
死捂了
【在 z****g 的大作中提到】 : TIME DECAY非常大,那部分出水不容易。碰上去年那种TRENDY MARKET,还是可能死路 : 一条。
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r********e 发帖数: 1879 | 42 premium太小吧
【在 s***s 的大作中提到】 : 多谢提醒 : 损失大的一方就一直ROLL OVER CONTRACTS : 直到出水为止 : IWM是25% OTM : TLT是10% OTM
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G*******m 发帖数: 16326 | 43 close the entire position as soon as possible
【在 z****g 的大作中提到】 : 你的LONG LEG和SHORT的时间差是多少?如果SHORT过期了说明是理想状况的,后面当然 : 很容易,问题是反过来,你的SHORT LEG变ITM了,你怎么办?
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m********0 发帖数: 2717 | 44 这种cross market hedge做起来挺难的,想必是高手~
【在 s***s 的大作中提到】 : 多谢提醒 : 损失大的一方就一直ROLL OVER CONTRACTS : 直到出水为止 : IWM是25% OTM : TLT是10% OTM
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z****g 发帖数: 4616 | 45 现在有周OPTION,你每周都能用啊。不过你说的around 10:00am-11:00am是OE DAY那天
是吗?问题是SHORT的那方太便宜,LONG的那方又有TIME DECAY,对了赚不了多少,一
但SHORT的边成ITM,损失非常大。
【在 m********0 的大作中提到】 : one of popular strategies is like this: : using the pinning effect around OE week, : and observe the price pattern around 10:00am-11:00am, : write calendar spread or diagonal spread with it. : Avoid major corp events. : Still it becomes directional afterward. : There is multiple way to edge it again.
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s***s 发帖数: 4329 | 46 不过秒降那天OPTIONS的变化幅度远远不如正股
【在 m********0 的大作中提到】 : 也不算提醒了。。。我很少做naked write的。 : 你做得多,应该比我有心得。不过自从上次DOW秒降800, : 让人觉得写指数权证也不是那么绝对安全了。
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s***s 发帖数: 4329 | 47 如果是一年到期的CONTRACT的话
IWM的PREMIUM是8%
TLT的PREMIUM是5%
我是3倍的LEVERAGE
你算算一年的RETURN是多少?
【在 r********e 的大作中提到】 : premium太小吧
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G*******m 发帖数: 16326 | 48 不如同时卖IWM和TZA的扑呢。
TZA的扑少卖一些就行了。 |
G*******m 发帖数: 16326 | |
z****g 发帖数: 4616 | 50 卖那么远的啊?那你完全裸卖要多少MARGIN啊?
【在 s***s 的大作中提到】 : 如果是一年到期的CONTRACT的话 : IWM的PREMIUM是8% : TLT的PREMIUM是5% : 我是3倍的LEVERAGE : 你算算一年的RETURN是多少?
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m********0 发帖数: 2717 | 51 only these have weekly options, yes, around OE day.
I guess you missed the key word in the thread you are replying:
pinning effect.
OEX
XEO
DJX
SPX
NDX
EEM
FAS
FAZ
GLD
GDX
IWM
QQQQ
SPY
USO
XLF
TLT
VXX
AAPL
AMZN
BAC
BIDU
BP
C
CSCO
F
GE
GOOG
GS
MSFT
NFLX
【在 z****g 的大作中提到】 : 现在有周OPTION,你每周都能用啊。不过你说的around 10:00am-11:00am是OE DAY那天 : 是吗?问题是SHORT的那方太便宜,LONG的那方又有TIME DECAY,对了赚不了多少,一 : 但SHORT的边成ITM,损失非常大。
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a*****a 发帖数: 168 | 52 攒前排就座...
【在 z****g 的大作中提到】 : 别打岔,坐我后面听课。
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G*******m 发帖数: 16326 | 53 说说而已吧?
【在 z****g 的大作中提到】 : 卖那么远的啊?那你完全裸卖要多少MARGIN啊?
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G*******m 发帖数: 16326 | |
z****g 发帖数: 4616 | 55 你是指MAX PAIN是吧?那跟赌OE似的,不象正式的STRATEDGE。
【在 m********0 的大作中提到】 : only these have weekly options, yes, around OE day. : I guess you missed the key word in the thread you are replying: : pinning effect. : OEX : XEO : DJX : SPX : NDX : EEM : FAS
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m********0 发帖数: 2717 | 56 恩。我有同感,算return on investment其实并不算很agreesive。
顶多collateral全买T-bill或者什么safe fixed income product。
【在 z****g 的大作中提到】 : 卖那么远的啊?那你完全裸卖要多少MARGIN啊?
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s***s 发帖数: 4329 | 57 我一般卖的是3到6个月的
MARGIN的话
按照IB的公式
基本上是10-20%的STRIKE PRICE
等于允许你5倍的LEVERAGE
我比较保守了只用了3倍
而且IWM和TLT是相反的走势
相当于只用了1。5倍
【在 z****g 的大作中提到】 : 卖那么远的啊?那你完全裸卖要多少MARGIN啊?
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m********0 发帖数: 2717 | 58 option pain? kinda of.
there are research papers on it.
statistically, it's a good time for calendar spread.
【在 z****g 的大作中提到】 : 你是指MAX PAIN是吧?那跟赌OE似的,不象正式的STRATEDGE。
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s***s 发帖数: 4329 | 59 用了3倍的LEVERAGE啊
一年之内市场没有上下波动超过30%的话
RETURN是15-20%
你觉得很少么?
【在 m********0 的大作中提到】 : 恩。我有同感,算return on investment其实并不算很agreesive。 : 顶多collateral全买T-bill或者什么safe fixed income product。
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c*********o 发帖数: 8367 | 60 stock option also 20% margin ma?
【在 s***s 的大作中提到】 : 我一般卖的是3到6个月的 : MARGIN的话 : 按照IB的公式 : 基本上是10-20%的STRIKE PRICE : 等于允许你5倍的LEVERAGE : 我比较保守了只用了3倍 : 而且IWM和TLT是相反的走势 : 相当于只用了1。5倍
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r********e 发帖数: 1879 | 61 20% 左右? 但你卖的是3个月到6个月,要小多拉把?
【在 s***s 的大作中提到】 : 如果是一年到期的CONTRACT的话 : IWM的PREMIUM是8% : TLT的PREMIUM是5% : 我是3倍的LEVERAGE : 你算算一年的RETURN是多少?
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m********0 发帖数: 2717 | 62 恩。 15% for index, 20% for stock
【在 s***s 的大作中提到】 : 我一般卖的是3到6个月的 : MARGIN的话 : 按照IB的公式 : 基本上是10-20%的STRIKE PRICE : 等于允许你5倍的LEVERAGE : 我比较保守了只用了3倍 : 而且IWM和TLT是相反的走势 : 相当于只用了1。5倍
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s***s 发帖数: 4329 | 63 Short Naked Put
Stock Options[1]
Put Price + Maximum((20%[2] * Underlying Price - Out of the Money Amount), (
10% * Strike Price))
Index Options[1]
Put Price + Maximum((15%[3] * Underlying Price - Out of the Money Amount), (
10% * Strike Price))
World Currency Options[1]
Put Price + Maximum((4%[2] * Underlying Price - Out of the Money Amount), (0
.75% * Underlying Price))
Cash Basket Option[1]
In the Money Amount
【在 c*********o 的大作中提到】 : stock option also 20% margin ma?
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z****g 发帖数: 4616 | 64 谢谢,我一直是OE过后第一周开始,看来是错的。
【在 m********0 的大作中提到】 : option pain? kinda of. : there are research papers on it. : statistically, it's a good time for calendar spread.
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c*********o 发帖数: 8367 | 65 short naked call ne?
(
(
(0
【在 s***s 的大作中提到】 : Short Naked Put : Stock Options[1] : Put Price + Maximum((20%[2] * Underlying Price - Out of the Money Amount), ( : 10% * Strike Price)) : Index Options[1] : Put Price + Maximum((15%[3] * Underlying Price - Out of the Money Amount), ( : 10% * Strike Price)) : World Currency Options[1] : Put Price + Maximum((4%[2] * Underlying Price - Out of the Money Amount), (0 : .75% * Underlying Price))
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s***s 发帖数: 4329 | 66 一年15-20%
半年就是7-10%
【在 r********e 的大作中提到】 : 20% 左右? 但你卖的是3个月到6个月,要小多拉把?
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C****a 发帖数: 1639 | 67 牛啊,难怪每天逛笑话
【在 s***s 的大作中提到】 : 如果是一年到期的CONTRACT的话 : IWM的PREMIUM是8% : TLT的PREMIUM是5% : 我是3倍的LEVERAGE : 你算算一年的RETURN是多少?
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m********0 发帖数: 2717 | 68 看你多少钱了,
我还是很agressive的阶段,
那个Return差不多是我两三天的幅度,不过Sharpe不见得有你的高。
资金多的话,15-20%是不少了。
【在 s***s 的大作中提到】 : 用了3倍的LEVERAGE啊 : 一年之内市场没有上下波动超过30%的话 : RETURN是15-20% : 你觉得很少么?
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s***s 发帖数: 4329 | 69 因为我的STRATEGIES的核心就是一个等字
要少操作
所以比较无聊就逛笑话版了
【在 C****a 的大作中提到】 : 牛啊,难怪每天逛笑话
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C****a 发帖数: 1639 | 70 原来每个逛笑话的,背后都有一段故事。。
【在 s***s 的大作中提到】 : 因为我的STRATEGIES的核心就是一个等字 : 要少操作 : 所以比较无聊就逛笑话版了
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m********0 发帖数: 2717 | 71 恩。风格迥异。我的习惯跟你刚好相反。
这个月,我做了超过一百种symbol的option。
【在 s***s 的大作中提到】 : 因为我的STRATEGIES的核心就是一个等字 : 要少操作 : 所以比较无聊就逛笑话版了
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c*********o 发帖数: 8367 | 72 wow, what is the reture rate exclude commission?
【在 m********0 的大作中提到】 : 恩。风格迥异。我的习惯跟你刚好相反。 : 这个月,我做了超过一百种symbol的option。
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z****g 发帖数: 4616 | 73 举几个比较成功的战役示范一下?
【在 m********0 的大作中提到】 : 恩。风格迥异。我的习惯跟你刚好相反。 : 这个月,我做了超过一百种symbol的option。
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m********0 发帖数: 2717 | 74 还可以吧。不然我就没心情来灌水了~~~
【在 c*********o 的大作中提到】 : wow, what is the reture rate exclude commission?
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s***s 发帖数: 4329 | 75 今天又清掉了一些个股的BULL CALL SPREAD
PORTFOLIO越来越简单了
【在 m********0 的大作中提到】 : 恩。风格迥异。我的习惯跟你刚好相反。 : 这个月,我做了超过一百种symbol的option。
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c*********o 发帖数: 8367 | 76 BROKER爱死你了, haah
【在 m********0 的大作中提到】 : 还可以吧。不然我就没心情来灌水了~~~
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s***s 发帖数: 4329 | 77 美女你好
【在 C****a 的大作中提到】 : 原来每个逛笑话的,背后都有一段故事。。
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q****e 发帖数: 793 | 78 大牛啊,教教我吧
ORZ
【在 m********0 的大作中提到】 : 还可以吧。不然我就没心情来灌水了~~~
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z****g 发帖数: 4616 | 79 SHORT的还是LONG的?SHORT的话,以最近的行情,你应该是亏钱的。
【在 s***s 的大作中提到】 : 今天又清掉了一些个股的BULL CALL SPREAD : PORTFOLIO越来越简单了
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c*********o 发帖数: 8367 | 80 obviously long 8
【在 z****g 的大作中提到】 : SHORT的还是LONG的?SHORT的话,以最近的行情,你应该是亏钱的。
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m********0 发帖数: 2717 | 81 OE高潮阶段在backtesting,之后OE差不多压了七八个。
亏了一个。
比较麻烦的是,有些Symbol没有option。另外有些OE很好,先佯装猛跌,第二天猛涨的
遇到过好几次了。要挺沉得住气的。。
【在 z****g 的大作中提到】 : 举几个比较成功的战役示范一下?
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s***s 发帖数: 4329 | 82 是LONG啊
不然怎么叫BULL CALL SPREAD
WFC的是赔钱的
EWZ是赚钱的
主要的POSITION还是卖的IWM和TLT的裸PUT
【在 z****g 的大作中提到】 : SHORT的还是LONG的?SHORT的话,以最近的行情,你应该是亏钱的。
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f******e 发帖数: 6488 | 83 you are so honest
【在 z****g 的大作中提到】 : 字都看懂了,可什么意思一句也没看懂。举例说明一下?
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z****g 发帖数: 4616 | 84 你的话有些高深,什么是"OE高潮阶段在backtesting,之后OE差不多压了七八个。"
【在 m********0 的大作中提到】 : OE高潮阶段在backtesting,之后OE差不多压了七八个。 : 亏了一个。 : 比较麻烦的是,有些Symbol没有option。另外有些OE很好,先佯装猛跌,第二天猛涨的 : 遇到过好几次了。要挺沉得住气的。。
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m********0 发帖数: 2717 | 85 我portfolio复杂得我有点handle不了了。
每天晚上都要花几个小时,而且灌水浪费了不少机会;)
要是有20个M,直接去GS开个private banking account得了,省得天天忙。
20M是高盛的下限:(
【在 s***s 的大作中提到】 : 今天又清掉了一些个股的BULL CALL SPREAD : PORTFOLIO越来越简单了
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z****g 发帖数: 4616 | 86 好象台下只有我一个学生,你是准备在台上呆着还是和我坐一起?
【在 f******e 的大作中提到】 : you are so honest
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z****g 发帖数: 4616 | 87 前面你说只裸卖,原来还是品种多样化的嘛。
【在 s***s 的大作中提到】 : 是LONG啊 : 不然怎么叫BULL CALL SPREAD : WFC的是赔钱的 : EWZ是赚钱的 : 主要的POSITION还是卖的IWM和TLT的裸PUT
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m********0 发帖数: 2717 | 88 ft, bull call spread, 你要是能做出credit出来,那不是跟印钞机一样了。
【在 z****g 的大作中提到】 : SHORT的还是LONG的?SHORT的话,以最近的行情,你应该是亏钱的。
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b*******e 发帖数: 6389 | 89 废话太多,内容太少。
楼主给算算option的各参数。
先拿AAPL算吧。
【在 z****g 的大作中提到】 : 好象台下只有我一个学生,你是准备在台上呆着还是和我坐一起?
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z******5 发帖数: 37 | 90 I hardly made money on options. I gave up long time ago. |
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s***s 发帖数: 4329 | 91 个股的BULL CALL SPREAD都是小打小闹
主要的POSITION就是卖ETF的PUT
【在 z****g 的大作中提到】 : 前面你说只裸卖,原来还是品种多样化的嘛。
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c*********o 发帖数: 8367 | 92 bench watch Da Niu's discussion. :-)
【在 b*******e 的大作中提到】 : 废话太多,内容太少。 : 楼主给算算option的各参数。 : 先拿AAPL算吧。
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s***s 发帖数: 4329 | 93 如果有人想要长期HOLD AAPL的话
建议换成10%OTM SHORT NAKED PUT
哈哈
【在 b*******e 的大作中提到】 : 废话太多,内容太少。 : 楼主给算算option的各参数。 : 先拿AAPL算吧。
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m********0 发帖数: 2717 | 94 恩,中文退步了,
我的意思是OE集中的阶段,我没做ER。
后来ER比较少的时候,8月底陆陆续续做了7,8个。
【在 z****g 的大作中提到】 : 你的话有些高深,什么是"OE高潮阶段在backtesting,之后OE差不多压了七八个。"
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z****g 发帖数: 4616 | 95 有什么讲究吗?你指的OE集中的时候是六月吗
【在 m********0 的大作中提到】 : 恩,中文退步了, : 我的意思是OE集中的阶段,我没做ER。 : 后来ER比较少的时候,8月底陆陆续续做了7,8个。
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c*********o 发帖数: 8367 | 96 其实你想说 ER 对不?啥叫OE集中的阶段阿
【在 m********0 的大作中提到】 : 恩,中文退步了, : 我的意思是OE集中的阶段,我没做ER。 : 后来ER比较少的时候,8月底陆陆续续做了7,8个。
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m********0 发帖数: 2717 | 97 不见得。我long 了挺多call spread,return % 都挺满意。
或者是long了call用bull spread来lock profit的。
【在 s***s 的大作中提到】 : 个股的BULL CALL SPREAD都是小打小闹 : 主要的POSITION就是卖ETF的PUT
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m********0 发帖数: 2717 | 98 恩。ER。打错了。
【在 c*********o 的大作中提到】 : 其实你想说 ER 对不?啥叫OE集中的阶段阿
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c*********o 发帖数: 8367 | 99 那是因为你方向对了, 如果不对, BULL SPREAD 一样死材
【在 m********0 的大作中提到】 : 不见得。我long 了挺多call spread,return % 都挺满意。 : 或者是long了call用bull spread来lock profit的。
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s***s 发帖数: 4329 | 100 嗯
你的操作比较多
我的是简单无脑型的
【在 m********0 的大作中提到】 : 不见得。我long 了挺多call spread,return % 都挺满意。 : 或者是long了call用bull spread来lock profit的。
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c*********o 发帖数: 8367 | 101 我比较笨, 大牛你的方法很适合我, 教教我吧 :-)
【在 s***s 的大作中提到】 : 嗯 : 你的操作比较多 : 我的是简单无脑型的
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m********0 发帖数: 2717 | 102 of course, it's by nature directional.
if you have very low directional confidence, why you would ever step into it
?
meanwhile, bull spread could be profitable even the direction is wrong, but
slightly.
【在 c*********o 的大作中提到】 : 那是因为你方向对了, 如果不对, BULL SPREAD 一样死材
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m********0 发帖数: 2717 | 103 我也想学。
【在 c*********o 的大作中提到】 : 我比较笨, 大牛你的方法很适合我, 教教我吧 :-)
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c*********o 发帖数: 8367 | 104 care to elaborate the second part? not quite understand it.
it
but
【在 m********0 的大作中提到】 : of course, it's by nature directional. : if you have very low directional confidence, why you would ever step into it : ? : meanwhile, bull spread could be profitable even the direction is wrong, but : slightly.
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m********0 发帖数: 2717 | 105 credit bull spread啊。
或者trading volatility skew/smile, even it might be inferior with vertical.
【在 c*********o 的大作中提到】 : care to elaborate the second part? not quite understand it. : : it : but
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c*********o 发帖数: 8367 | 106 BULL SPREAD 不都是DEBIT吗? CREDIT 那个不是反向了吗?
【在 m********0 的大作中提到】 : credit bull spread啊。 : 或者trading volatility skew/smile, even it might be inferior with vertical.
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g*****u 发帖数: 14294 | 107 发言完毕。
俺也听课。
【在 G*******m 的大作中提到】 : care to elaborate?
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g****u 发帖数: 695 | 108 这些人里你这个学生水平最高,别挑逗他们了。
【在 z****g 的大作中提到】 : 好象台下只有我一个学生,你是准备在台上呆着还是和我坐一起?
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g*****u 发帖数: 14294 | 109 Butt Admiral please enlighten us on options.
【在 g****u 的大作中提到】 : 这些人里你这个学生水平最高,别挑逗他们了。
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a****b 发帖数: 3588 | 110 wow
【在 m********0 的大作中提到】 : 我portfolio复杂得我有点handle不了了。 : 每天晚上都要花几个小时,而且灌水浪费了不少机会;) : 要是有20个M,直接去GS开个private banking account得了,省得天天忙。 : 20M是高盛的下限:(
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a****b 发帖数: 3588 | 111 NFLX 也有WEEKLY了呀
【在 m********0 的大作中提到】 : only these have weekly options, yes, around OE day. : I guess you missed the key word in the thread you are replying: : pinning effect. : OEX : XEO : DJX : SPX : NDX : EEM : FAS
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G*******m 发帖数: 16326 | 112 物品过期了,全部换了新的。
【在 a********t 的大作中提到】 : 还换回了以前的像。 : 是要换换运气吗? ^_^
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