说一下IB的historical data - Stock版

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Stock版 - 说一下IB的historical data

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a*****e
发帖数: 1717

刚才有人问我download它家data的问题，链接上给出的1min data只能下载2天。
http://www.interactivebrokers.com/php/apiUsersGuide/apiguide/api/historical_data_limitations.htm
如果我没看错的话，这个表格已经不对了。
这个上面所有的limitation都是指你一次可以download多少data，
也就是执行一次reqHistoricalData的上限。
但可以循环多次执行，我试过option和stock均可以从2010年1月开始，更早应该也可以
，我没有试过。
这里面的1s的data，表格上写上限是1800，半小时，实际上我测试过10000秒没有问题
。这样一天的1 sec data，用三次循环就可以。
另外，60秒内不可以执行超过6次request。所以每执行一次，需要sleep（10）。
同一个contract也不能短时间内多次request。
BTW，1min的data质量马马虎虎，有缺分钟的。IB毕竟不帮你clean data。
expired option似乎不提供下载（correct me if I was wrong). realtimeBar只有5
second的间隔的，而我的strategy是基于one minute OLHC的。这样有点小麻烦。不知
道是不是可以得到1 sec, 1 min的Realtime Bar Data。

r******m
发帖数: 369

按你说的试了试，果然是最早可以下载到2009/10/19，谢谢！

【在 a*****e 的大作中提到】

: 刚才有人问我download它家data的问题，链接上给出的1min data只能下载2天。
: http://www.interactivebrokers.com/php/apiUsersGuide/apiguide/api/historical_data_limitations.htm
: 如果我没看错的话，这个表格已经不对了。
: 这个上面所有的limitation都是指你一次可以download多少data，
: 也就是执行一次reqHistoricalData的上限。
: 但可以循环多次执行，我试过option和stock均可以从2010年1月开始，更早应该也可以
: ，我没有试过。
: 这里面的1s的data，表格上写上限是1800，半小时，实际上我测试过10000秒没有问题
: 。这样一天的1 sec data，用三次循环就可以。
: 另外，60秒内不可以执行超过6次request。所以每执行一次，需要sleep（10）。

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