w******s
发帖数: 16209 | 1 其实觉得psp的玩儿法一般般，以前我好像也贴过一个ER play的总结，懒的再写了，就
把psp的转贴过来给大家
瞻仰一下吧，觉得好的就发包子吧，我想起好东西再贴过来：
发信人: psp (I love psp), 信区: Stock
标 题: how to play ER (update)
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 20 23:30:08 2007)
pre-ER play:
high volatible stock such rimm, bidu etc:
1. call or put spread
2. call+put, even you can very bullish, use 1/10 of call money to buy very
OTM put, if may save you ass
low volatible stock such intc, msft etc:
1. long stock+put or short stock+call
some bad plays:
1. long or short stock only
2. long stock+call or short stock+put
Post-ER play
alway save at least 90% money for post-ER play, if you are wrong at pre-ER
position, you still have the bullet to make up the mistake
When stock is up or down more than 10%, do not try to fade the trend on the
first day after ER if you do not have good TA skill, such as RIMM and ISRG.
When stock is up or down less than 10%, the trend is fadeable on the first
day after ER , such as SNDK and GOOG
***********************************************************
DO NOT listen to CC and spend too much time on ER report, that will give you
a prejustice, you will have a hard time to reverse to short if stock has a
perfect ER Number but fall like rock, vice versa |
o*******n
发帖数: 2035 | 2 我以前买的村长的opttion 策略的第二步，觉得有用就发包子吧
以前伪币少，买不起第一部分，村长快补上
在 wavelets01 (反反反指) 的来信中提到: 】
example,
hold |
w******s
发帖数: 16209 | 3 this is quaterly play I sold for baozi, right? I almost forgot what is it..
or
able
also
【在 o*******n 的大作中提到】
: 我以前买的村长的opttion 策略的第二步，觉得有用就发包子吧
: 以前伪币少，买不起第一部分，村长快补上
: 在 wavelets01 (反反反指) 的来信中提到: 】
: example,
: hold
|
M*M
发帖数: 1993 | 4 这个er的玩法太简单了
er的玩法其实应该是：不要玩
the
you
a
【在 w******s 的大作中提到】
: 其实觉得psp的玩儿法一般般，以前我好像也贴过一个ER play的总结，懒的再写了，就
: 把psp的转贴过来给大家
: 瞻仰一下吧，觉得好的就发包子吧，我想起好东西再贴过来：
: 发信人: psp (I love psp), 信区: Stock
: 标 题: how to play ER (update)
: 发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jul 20 23:30:08 2007)
: pre-ER play:
: high volatible stock such rimm, bidu etc:
: 1. call or put spread
: 2. call+put, even you can very bullish, use 1/10 of call money to buy very
|
K*****n
发帖数: 1406 | 5 挺好的， 谢谢村长。 就是一个不懂:
low volatible stock such intc, msft etc:
1. long stock+put or short stock+call
这么做能赚钱么。。。？ |
w******s
发帖数: 16209 | 6 你来说说你赌GOOG的英雄事迹吧。
【在 M*M 的大作中提到】
: 这个er的玩法太简单了
: er的玩法其实应该是：不要玩
:
: the
: you
: a
|
w******s
发帖数: 16209 | 7 I think he meant if you are bullish, long this stock
and use put to do protection..
【在 K*****n 的大作中提到】
: 挺好的， 谢谢村长。 就是一个不懂:
: low volatible stock such intc, msft etc:
: 1. long stock+put or short stock+call
: 这么做能赚钱么。。。？
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M*M
发帖数: 1993 | 8 我没有赌goog，上次不是说了吗，是梦。。。呵呵
不过俺倒真的有一个赌er的秘籍，曾经赚过很多很多x
比goog的x多了去了。
也是在赚了以后总结出来的，所以只用过一次，
但是分析起来应该是非常make sense的
【在 w******s 的大作中提到】
: 你来说说你赌GOOG的英雄事迹吧。
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m********0
发帖数: 2717 | 9 愿闻其祥。
【在 M*M 的大作中提到】
: 我没有赌goog，上次不是说了吗，是梦。。。呵呵
: 不过俺倒真的有一个赌er的秘籍，曾经赚过很多很多x
: 比goog的x多了去了。
: 也是在赚了以后总结出来的，所以只用过一次，
: 但是分析起来应该是非常make sense的
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M*M
发帖数: 1993 | 10 我这些小偏方在你这种option大牛面前岂敢卖弄啊，呵呵
大牛最近是不是收获颇丰？
【在 m********0 的大作中提到】
: 愿闻其祥。
|
|
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K*****n
发帖数: 1406 | 11
protection了以后option都会在ER过后大幅贬值，比如apple，long了没赚钱，put也死
了。。。
这怎么办哦，还是说hedge的时候买put的价位有很大学问？
【在 w******s 的大作中提到】
: I think he meant if you are bullish, long this stock
: and use put to do protection..
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w******s
发帖数: 16209 | 12 他不是说了是低IV的用这个方法么？这样你的保护费不是很多。。
这个应该是collar 里去掉sell call的那步，我只是猜的。
呵呵
【在 K*****n 的大作中提到】
:
: protection了以后option都会在ER过后大幅贬值，比如apple，long了没赚钱，put也死
: 了。。。
: 这怎么办哦，还是说hedge的时候买put的价位有很大学问？
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m********0
发帖数: 2717 | 13 没有，看paper为主。
PSP那个也没什么信息量，估计不太愿意share什么绝招吧。
他描述的更多是一个相对保守的personal style。不过我不同意他说的pre ER->spread
对于high historical volatility的underlying，
debt credit在ER前最多是secondary choice。
spread本质上都是secondary的choice，哲学上是很矛盾的，conservative
directional。
不过neutral的strat，好想在ER前都都近似是arbitrage了，不会有多少机会。
方向把握不大的话，可能中期的neutral是稍微好的选择吧。
【在 M*M 的大作中提到】
: 我这些小偏方在你这种option大牛面前岂敢卖弄啊，呵呵
: 大牛最近是不是收获颇丰？
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w******s
发帖数: 16209 | 14 when ER is near OE, it will be interesting.
spread
【在 m********0 的大作中提到】
: 没有，看paper为主。
: PSP那个也没什么信息量，估计不太愿意share什么绝招吧。
: 他描述的更多是一个相对保守的personal style。不过我不同意他说的pre ER->spread
: 对于high historical volatility的underlying，
: debt credit在ER前最多是secondary choice。
: spread本质上都是secondary的choice，哲学上是很矛盾的，conservative
: directional。
: 不过neutral的strat，好想在ER前都都近似是arbitrage了，不会有多少机会。
: 方向把握不大的话，可能中期的neutral是稍微好的选择吧。
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m********0
发帖数: 2717 | 15 给指导一下？
【在 w******s 的大作中提到】
: when ER is near OE, it will be interesting.
:
: spread
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w******s
发帖数: 16209 | 16 er near OE is easier to do straddle.
【在 m********0 的大作中提到】
: 给指导一下？
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j****l
发帖数: 1440 | 17 Just hear some legend about Dashadan and D56:
Both play ER near OE, for example like this time GOOG ER.
They bought big amount OTM call near OE, while price is few cents since so
close to expire. But after ER, OTM call become
ITM call. At that time, Dashadan bough ~$20000 call for that play....
【在 m********0 的大作中提到】
: 给指导一下？
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a*****e
发帖数: 1717 | 18 我觉得楼上的讨论都很牛，赫赫。D56的1600是很有名啊。
DSD就不清楚了。
so
【在 j****l 的大作中提到】
: Just hear some legend about Dashadan and D56:
: Both play ER near OE, for example like this time GOOG ER.
: They bought big amount OTM call near OE, while price is few cents since so
: close to expire. But after ER, OTM call become
: ITM call. At that time, Dashadan bough ~$20000 call for that play....
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w******s
发帖数: 16209 | 19 我好像听说d56做过一次1000倍？
没怎么看到过他的帖子。好像口碑不错。
【在 a*****e 的大作中提到】
: 我觉得楼上的讨论都很牛，赫赫。D56的1600是很有名啊。
: DSD就不清楚了。
:
: so
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w******s
发帖数: 16209 | 20 didn't read that. 20k for a gamble is nothing impressive.
and I remember dsd was super suprised about xuer's 400 contract in numbers
and i doubt he play big sized options.
【在 j****l 的大作中提到】
: Just hear some legend about Dashadan and D56:
: Both play ER near OE, for example like this time GOOG ER.
: They bought big amount OTM call near OE, while price is few cents since so
: close to expire. But after ER, OTM call become
: ITM call. At that time, Dashadan bough ~$20000 call for that play....
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