b*******e
发帖数: 24532 | 1 这两天趁着放假，有些时间可以做一些总结咯，结合自己过去一年的交易记录，然后划分
为短期，中期交易，对比一下发现中期交易，就是说2个月左右的持股交易是获利最多
的，整理成了一个方法，然后作了backtest所有的市场交易股票，有点感觉了。贴一下
backtest的result sheets.
==========================
Approach Name: Midterm Selection
Test started on 12/31/2009 ended on 04/30/2010, covering 82 days
Filter used:
Midterm Selection (saved filter)
Trade Statistics
There were 761 total stocks entered. Of those, 656 or 86.20% were complete
and 105 or 13.80% were open.
Of the 656 completed trades, 330 trades or 50.30%resulted in a net gain.
Your average net change for completed trades was: 2.03%.
The average draw down of your approach was: -4.06%.
The average max profit of your approach was: 7.04%
The Reward/Risk ratio for this approach is: 1.83
Annualized Return on Investment (ROI): 32.69%, the ROI of ^SPX was: 16.07%.
（同比还是beat 100% 大盘)
Exit Statistics
Stop Loss was triggered 299 times or 45.58% of the time.
Stop Profit was triggered 95 times or 14.48% of the time.
Trailing Stop Loss was triggered 0 times or 0.00% of the time.
You held for the maximum period of time (25 days) 262 times or 39.94% of the
time.
Statistics By Holding Period
Completed 2 day chg 5 day chg 10 day chg 25 day chg 40 day chg
Winners: 330 399 415 462 427 441
Losers: 325 355 342 297 332 319
Win/Loss Ratio: 1.01:1 1.12:1 1.21:1 1.56:1 1.29:1 1.38:1
Net Change: 2.03% 0.27% 0.64% 0.82% 0.56% 2.23%
Statistics By Variable: Match Price (目前来看价格在75以下效果最好）
<25 <50 <75 <100 <125 <150 <175 <200 <225 <250
Completed 137:156 126:125 44:35 18:6 2:3 1:0 1:0 - 1:0 -
2 day chg 177:164 155:135 46:41 15:12 4:2 1:0 1:0 - 0:1 -
5 day chg 189:154 150:140 54:34 17:10 2:4 1:0 1:0 - 1:0 -
10 day chg 204:140 174:117 57:31 22:5 3:3 0:1 1:0 - 1:0 -
25 day chg 180:165 163:127 58:30 21:6 2:4 1:0 1:0 - 1:0 -
40 day chg 194:151 171:120 57:31 16:11 1:5 1:0 0:1 - 1:0 -
Statistics By Variable: Average Volume
<10.0M <20.0M <30.0M <40.0M <50.0M <60.0M <70.0M <80.0M <90.0M <100.0M
Completed 303:302 17:13 5:6 2:2 2:0 1:1 0:1 - - -
2 day chg 377:323 14:20 6:6 0:3 1:1 0:2 1:0 - - -
5 day chg 388:315 19:15 6:5 0:4 2:0 0:2 0:1 - - -
10 day chg 429:275 21:13 8:4 2:2 1:1 1:1 0:1 - - -
25 day chg 394:310 21:13 8:4 1:3 2:0 1:1 0:1 - - -
40 day chg 413:292 19:15 4:8 2:2 1:1 2:0 0:1 - - - |
g****5
发帖数: 1184 | |
k*******n
发帖数: 8891 | |
b*******e
发帖数: 24532 | 4 谢谢版主包子：）
【在 k*******n 的大作中提到】
: 赞
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b*******e
发帖数: 24532 | 5 记录一下，呵呵
【在 g****5 的大作中提到】
: Niu X, bigbigbee!
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h******a
发帖数: 2195 | 6 这是在哪里做的
划分
【在 b*******e 的大作中提到】
: 这两天趁着放假，有些时间可以做一些总结咯，结合自己过去一年的交易记录，然后划分
: 为短期，中期交易，对比一下发现中期交易，就是说2个月左右的持股交易是获利最多
: 的，整理成了一个方法，然后作了backtest所有的市场交易股票，有点感觉了。贴一下
: backtest的result sheets.
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: Midterm Selection (saved filter)
: Trade Statistics
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s****l
发帖数: 10462 | 7 2009、2010 是两年牛市 系统能不能在熊市成功？
75什么的，结论没有backtest again |
w******s
发帖数: 16209 | 8 con.
划分
【在 b*******e 的大作中提到】
: 这两天趁着放假，有些时间可以做一些总结咯，结合自己过去一年的交易记录，然后划分
: 为短期，中期交易，对比一下发现中期交易，就是说2个月左右的持股交易是获利最多
: 的，整理成了一个方法，然后作了backtest所有的市场交易股票，有点感觉了。贴一下
: backtest的result sheets.
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: Trade Statistics
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s****l
发帖数: 10462 | 9 村长回来了。发一轮包子吧。
【在 w******s 的大作中提到】
: con.
:
: 划分
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w*****7
发帖数: 5038 | 10 大牛蜂
以后多贴点PICK吧
无脑跟了
划分
【在 b*******e 的大作中提到】
: 这两天趁着放假，有些时间可以做一些总结咯，结合自己过去一年的交易记录，然后划分
: 为短期，中期交易，对比一下发现中期交易，就是说2个月左右的持股交易是获利最多
: 的，整理成了一个方法，然后作了backtest所有的市场交易股票，有点感觉了。贴一下
: backtest的result sheets.
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z***t
发帖数: 10817 | 11
划分
goood
【在 b*******e 的大作中提到】
: 这两天趁着放假，有些时间可以做一些总结咯，结合自己过去一年的交易记录，然后划分
: 为短期，中期交易，对比一下发现中期交易，就是说2个月左右的持股交易是获利最多
: 的，整理成了一个方法，然后作了backtest所有的市场交易股票，有点感觉了。贴一下
: backtest的result sheets.
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: Approach Name: Midterm Selection
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: Midterm Selection (saved filter)
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J***g
发帖数: 853 | 12 co ask.
【在 h******a 的大作中提到】
: 这是在哪里做的
:
: 划分
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g********5
发帖数: 10335 | 13 恭!
人类的伟大发明:)
划分
【在 b*******e 的大作中提到】
: 这两天趁着放假，有些时间可以做一些总结咯，结合自己过去一年的交易记录，然后划分
: 为短期，中期交易，对比一下发现中期交易，就是说2个月左右的持股交易是获利最多
: 的，整理成了一个方法，然后作了backtest所有的市场交易股票，有点感觉了。贴一下
: backtest的result sheets.
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b*******e
发帖数: 24532 | 14 faint hehe Orz:)
【在 g********5 的大作中提到】
: 恭!
: 人类的伟大发明:)
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: 划分
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b*******e
发帖数: 24532 | 15 才看到，村长新年发财啊！ hehe
【在 w******s 的大作中提到】
: con.
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: 划分
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