n****s
发帖数: 137 | 1 一个年收益15%的策略(系统)，如何多挣些钱 ？
费了一年多的时间，开发了一个自动投资系统。已经做过back test, 另外也已经在实
际帐户操作了3个月。
这个系统每天交易一到两次。现在估计，扣除手续费， 大概有15%的年收益。
Back test 显示最长的连续亏钱的时间是3个月， 最大的损失是30%然后系统就会恢复。
说实话， 发现上述的结果后， 我有些失望。这个系统比我原理期待的return差许
多。化了我许多时间， 写了不少程序， 做了不少算法优化和测试。
由于我只有几万$可以用来投资， 15%的年收益对几万$的资本意义不大， 一年挣不了
多少钱。
大家有什么建议可以让这样的一个系统发挥更大效果 ？
能否把它卖给职业投资人或大户 ？
或者哪些地方可以接触更多的资本呢 ？以便多挣些钱 ？
请提宝贵建议。(我人在穷山僻壤，不了解投资的圈子和游戏)。
Thanks in advance.
(顺便说一句：这个系统是用：Matlab + Python + InteractiveBrokers API 开发
的)。 |
w*******o
发帖数: 6125 | 2 Backtest doesn't mean that much.
If it really works with consistent 15%,
sell it to the fund.
复。
【在 n****s 的大作中提到】
: 一个年收益15%的策略(系统)，如何多挣些钱 ？
: 费了一年多的时间，开发了一个自动投资系统。已经做过back test, 另外也已经在实
: 际帐户操作了3个月。
: 这个系统每天交易一到两次。现在估计，扣除手续费， 大概有15%的年收益。
: Back test 显示最长的连续亏钱的时间是3个月， 最大的损失是30%然后系统就会恢复。
: 说实话， 发现上述的结果后， 我有些失望。这个系统比我原理期待的return差许
: 多。化了我许多时间， 写了不少程序， 做了不少算法优化和测试。
: 由于我只有几万$可以用来投资， 15%的年收益对几万$的资本意义不大， 一年挣不了
: 多少钱。
: 大家有什么建议可以让这样的一个系统发挥更大效果 ？
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l*********l
发帖数: 107 | 3 Well, find a job at wall street, you can make more money with a 15%+ return
model, though you can't day trade any more. |
m********0
发帖数: 2717 | 4 leverage up might not be a solution to your system.
One needs more information to judge.
for a system that trades 1-2 times per day.
you need at least a year to evaluate its performance.
I doubt that you will be able to sell it to anybody.
You can post it on C2 to see if it interests anyone.
btw, I use IBPY too. And matlib, numpy, scipy are enough
to replace MATLAB.
I knew institutions that use numpy/scipy instead of matlab too.
复。
【在 n****s 的大作中提到】
: 一个年收益15%的策略(系统)，如何多挣些钱 ？
: 费了一年多的时间，开发了一个自动投资系统。已经做过back test, 另外也已经在实
: 际帐户操作了3个月。
: 这个系统每天交易一到两次。现在估计，扣除手续费， 大概有15%的年收益。
: Back test 显示最长的连续亏钱的时间是3个月， 最大的损失是30%然后系统就会恢复。
: 说实话， 发现上述的结果后， 我有些失望。这个系统比我原理期待的return差许
: 多。化了我许多时间， 写了不少程序， 做了不少算法优化和测试。
: 由于我只有几万$可以用来投资， 15%的年收益对几万$的资本意义不大， 一年挣不了
: 多少钱。
: 大家有什么建议可以让这样的一个系统发挥更大效果 ？
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x*******l
发帖数: 542 | 5 过60年就是巴菲特了
有啥不好
复。
【在 n****s 的大作中提到】
: 一个年收益15%的策略(系统)，如何多挣些钱 ？
: 费了一年多的时间，开发了一个自动投资系统。已经做过back test, 另外也已经在实
: 际帐户操作了3个月。
: 这个系统每天交易一到两次。现在估计，扣除手续费， 大概有15%的年收益。
: Back test 显示最长的连续亏钱的时间是3个月， 最大的损失是30%然后系统就会恢复。
: 说实话， 发现上述的结果后， 我有些失望。这个系统比我原理期待的return差许
: 多。化了我许多时间， 写了不少程序， 做了不少算法优化和测试。
: 由于我只有几万$可以用来投资， 15%的年收益对几万$的资本意义不大， 一年挣不了
: 多少钱。
: 大家有什么建议可以让这样的一个系统发挥更大效果 ？
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w******s
发帖数: 16209 | 6 " 显示最长的连续亏钱的时间是3个月" 每天trade 1，2次，也就是会连错上几十次？
好象有些标准的sharp ratio啥的可以帮你给你的系统打分。
如果你的系统的确有信心，你可以调节不同的品种来扩大收益。
也可以试验着改变交易频率来扩大收益？
我不是这个圈子里的，建议比较野鸡。
复。
【在 n****s 的大作中提到】
: 一个年收益15%的策略(系统)，如何多挣些钱 ？
: 费了一年多的时间，开发了一个自动投资系统。已经做过back test, 另外也已经在实
: 际帐户操作了3个月。
: 这个系统每天交易一到两次。现在估计，扣除手续费， 大概有15%的年收益。
: Back test 显示最长的连续亏钱的时间是3个月， 最大的损失是30%然后系统就会恢复。
: 说实话， 发现上述的结果后， 我有些失望。这个系统比我原理期待的return差许
: 多。化了我许多时间， 写了不少程序， 做了不少算法优化和测试。
: 由于我只有几万$可以用来投资， 15%的年收益对几万$的资本意义不大， 一年挣不了
: 多少钱。
: 大家有什么建议可以让这样的一个系统发挥更大效果 ？
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b*******i
发帖数: 156 | 7 15% above s&p 500 would make sense |
N******r
发帖数: 642 | 8 whats the sharpe and sortino ratios? |
n****s
发帖数: 137 | 9 我不在投资圈子里， 什么是C2 ?
What is IBPY ?
(Matlab is good enough for me, programming language is not an issue).
【在 m********0 的大作中提到】
: leverage up might not be a solution to your system.
: One needs more information to judge.
: for a system that trades 1-2 times per day.
: you need at least a year to evaluate its performance.
: I doubt that you will be able to sell it to anybody.
: You can post it on C2 to see if it interests anyone.
: btw, I use IBPY too. And matlib, numpy, scipy are enough
: to replace MATLAB.
: I knew institutions that use numpy/scipy instead of matlab too.
:
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n****s
发帖数: 137 | 10 我不在投资圈子里，不懂sharpe and sortino ratios， 没算过。
【在 N******r 的大作中提到】
: whats the sharpe and sortino ratios?
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n****s
发帖数: 137 | 11 > : 也可以试验着改变交易频率来扩大收益？
Not sure if Freq can be increased.
At least, it makes system much more complicated to test.
【在 w******s 的大作中提到】
: " 显示最长的连续亏钱的时间是3个月" 每天trade 1，2次，也就是会连错上几十次？
: 好象有些标准的sharp ratio啥的可以帮你给你的系统打分。
: 如果你的系统的确有信心，你可以调节不同的品种来扩大收益。
: 也可以试验着改变交易频率来扩大收益？
: 我不是这个圈子里的，建议比较野鸡。
:
: 复。
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a********a
发帖数: 99 | 12 去年S&P500 都有1300+ 基点， 你的15% 如果基于去年的 back test results， HF 也
不会看上眼的。 |
m********0
发帖数: 2717 | 13 http://www.collective2.com/
you can find hundreds of systems/strategies there.
ibpy is IB API in python
【在 n****s 的大作中提到】
: 我不在投资圈子里， 什么是C2 ?
: What is IBPY ?
: (Matlab is good enough for me, programming language is not an issue).
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l*********s
发帖数: 5409 | 14
A lot of thanks, I am looking for documents for building automated
trading systems as well. Any suggestions on that? Thank you
【在 m********0 的大作中提到】
: http://www.collective2.com/
: you can find hundreds of systems/strategies there.
: ibpy is IB API in python
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w*******o
发帖数: 6125 | 15 He didn't say 15% back test is for last year,
if he can make 15% in 2008, that's very impressive,
that's why I say consistent is very important.
【在 a********a 的大作中提到】
: 去年S&P500 都有1300+ 基点， 你的15% 如果基于去年的 back test results， HF 也
: 不会看上眼的。
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D*****l
发帖数: 554 | 16 I really appreciate your information.
【在 m********0 的大作中提到】
: http://www.collective2.com/
: you can find hundreds of systems/strategies there.
: ibpy is IB API in python
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D*****i
发帖数: 8922 | 17 你自己搞了一个交易平台，值得庆贺。不过你的交易策略表现一般，尤其是做不顺的时
候三个月外婆掉两年的收益，对大资金来说风险太大了，卖给机构的可能性很小。
在网上问能赚钱的基于TA的交易策略，这事不靠谱，因为关键的东西说者不会，会者不
说。前面有人给你提C2了，这倒是一个学习并山寨的途径。不过要小心那只是模拟，实
战情况下，有些大一点的单子可能成交不了。
复。
【在 n****s 的大作中提到】
: 一个年收益15%的策略(系统)，如何多挣些钱 ？
: 费了一年多的时间，开发了一个自动投资系统。已经做过back test, 另外也已经在实
: 际帐户操作了3个月。
: 这个系统每天交易一到两次。现在估计，扣除手续费， 大概有15%的年收益。
: Back test 显示最长的连续亏钱的时间是3个月， 最大的损失是30%然后系统就会恢复。
: 说实话， 发现上述的结果后， 我有些失望。这个系统比我原理期待的return差许
: 多。化了我许多时间， 写了不少程序， 做了不少算法优化和测试。
: 由于我只有几万$可以用来投资， 15%的年收益对几万$的资本意义不大， 一年挣不了
: 多少钱。
: 大家有什么建议可以让这样的一个系统发挥更大效果 ？
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b*******e
发帖数: 24532 | 18 股神mm出手不凡 Orz :)
【在 m********0 的大作中提到】
: http://www.collective2.com/
: you can find hundreds of systems/strategies there.
: ibpy is IB API in python
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m********0
发帖数: 2717 | 19 I think so.
if you are really interested in details.
this book is a good start.
http://www.amazon.com/dp/0814407242
【在 D*****i 的大作中提到】
: 你自己搞了一个交易平台，值得庆贺。不过你的交易策略表现一般，尤其是做不顺的时
: 候三个月外婆掉两年的收益，对大资金来说风险太大了，卖给机构的可能性很小。
: 在网上问能赚钱的基于TA的交易策略，这事不靠谱，因为关键的东西说者不会，会者不
: 说。前面有人给你提C2了，这倒是一个学习并山寨的途径。不过要小心那只是模拟，实
: 战情况下，有些大一点的单子可能成交不了。
:
: 复。
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D*****i
发帖数: 8922 | 20 股女四人帮--土豆，蜜蜂，古狗，买提妹。
【在 b*******e 的大作中提到】
: 股神mm出手不凡 Orz :)
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D*****l
发帖数: 554 | 21 原来她是股神mm。失敬！我发现她的内容丰富。
【在 b*******e 的大作中提到】
: 股神mm出手不凡 Orz :)
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b*******e
发帖数: 24532 | 22 扯蛋，
我看到的是
吊外 土豆 蛊狗 买提妹20
呵呵
【在 D*****i 的大作中提到】
: 股女四人帮--土豆，蜜蜂，古狗，买提妹。
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w******s
发帖数: 16209 | 23 多谢，我也去拿一本儿看看。
哈哈，说到trading cost，还得多谢你哈
【在 m********0 的大作中提到】
: I think so.
: if you are really interested in details.
: this book is a good start.
: http://www.amazon.com/dp/0814407242
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D*****l
发帖数: 554 | 24 I am interested too. Thank you.
【在 m********0 的大作中提到】
: I think so.
: if you are really interested in details.
: this book is a good start.
: http://www.amazon.com/dp/0814407242
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b*******e
发帖数: 24532 | 25 现在才认识也不晚，合合
【在 D*****l 的大作中提到】
: 原来她是股神mm。失敬！我发现她的内容丰富。
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m********0
发帖数: 2717 | 26 我有阵交易比较多发现了.
一开始IB还charge我改单费，
第二个月开始就取消了改单费。
估计我交钱交太多了。 我定了日本香港，欧洲美国的Data，交的commissioin
可以养活IB里面一个端茶倒水的：）
【在 w******s 的大作中提到】
: 多谢，我也去拿一本儿看看。
: 哈哈，说到trading cost，还得多谢你哈
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b*******e
发帖数: 24532 | 27 Orz, 那端茶得是劳模还是老美啊？ 呵呵
【在 m********0 的大作中提到】
: 我有阵交易比较多发现了.
: 一开始IB还charge我改单费，
: 第二个月开始就取消了改单费。
: 估计我交钱交太多了。 我定了日本香港，欧洲美国的Data，交的commissioin
: 可以养活IB里面一个端茶倒水的：）
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D*****l
发帖数: 554 | 28 不晚,不晚.学习永远不晚。
【在 b*******e 的大作中提到】
: 现在才认识也不晚，合合
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m********0
发帖数: 2717 | 29 现在交的劳模都养不起了，最近比较忙。
【在 b*******e 的大作中提到】
: Orz, 那端茶得是劳模还是老美啊？ 呵呵
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w******s
发帖数: 16209 | 30 IB得数据就免了吧，我用两个IBclient 同时收数据得话，收到得逗不一样
数据还是贵得好。
【在 m********0 的大作中提到】
: 我有阵交易比较多发现了.
: 一开始IB还charge我改单费，
: 第二个月开始就取消了改单费。
: 估计我交钱交太多了。 我定了日本香港，欧洲美国的Data，交的commissioin
: 可以养活IB里面一个端茶倒水的：）
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b*******e
发帖数: 24532 | 31 没事，肯定忙，否则都没看到你出来灌水
【在 m********0 的大作中提到】
: 现在交的劳模都养不起了，最近比较忙。
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n****s
发帖数: 137 | 32 > 前面有人给你提C2了，这倒是一个学习并山寨的途径
我相信"market 基本上是efficient的“， 所以别人的策略如果真好， 大概不会说。
所以，我也没有懒得看别人的策略。
我基本上就是想发现一个小的niche,市场不够efficient.'
【在 D*****i 的大作中提到】
: 你自己搞了一个交易平台，值得庆贺。不过你的交易策略表现一般，尤其是做不顺的时
: 候三个月外婆掉两年的收益，对大资金来说风险太大了，卖给机构的可能性很小。
: 在网上问能赚钱的基于TA的交易策略，这事不靠谱，因为关键的东西说者不会，会者不
: 说。前面有人给你提C2了，这倒是一个学习并山寨的途径。不过要小心那只是模拟，实
: 战情况下，有些大一点的单子可能成交不了。
:
: 复。
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D*****i
发帖数: 8922 | 33 有用的东西当然不会明说，所以我前面用了“山寨”一词：逆向工程。
【在 n****s 的大作中提到】
: > 前面有人给你提C2了，这倒是一个学习并山寨的途径
: 我相信"market 基本上是efficient的“， 所以别人的策略如果真好， 大概不会说。
: 所以，我也没有懒得看别人的策略。
: 我基本上就是想发现一个小的niche,市场不够efficient.'
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d****a
发帖数: 2901 | 34 楼主多努力呦，一年15%大可不必每天做两次。一年做一次足矣。
【在 n****s 的大作中提到】
: > 前面有人给你提C2了，这倒是一个学习并山寨的途径
: 我相信"market 基本上是efficient的“， 所以别人的策略如果真好， 大概不会说。
: 所以，我也没有懒得看别人的策略。
: 我基本上就是想发现一个小的niche,市场不够efficient.'
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k*****x
发帖数: 713 | 35 我觉得你这个系统很一般，15%的回报，我买点巴西的债卷放着，利率加升值也能有那
么多。可风险比你小的多。
对一般人来说，研究交易成本，微市场机制什么的是没用的。这个只对大的投行有用。
复。
【在 n****s 的大作中提到】
: 一个年收益15%的策略(系统)，如何多挣些钱 ？
: 费了一年多的时间，开发了一个自动投资系统。已经做过back test, 另外也已经在实
: 际帐户操作了3个月。
: 这个系统每天交易一到两次。现在估计，扣除手续费， 大概有15%的年收益。
: Back test 显示最长的连续亏钱的时间是3个月， 最大的损失是30%然后系统就会恢复。
: 说实话， 发现上述的结果后， 我有些失望。这个系统比我原理期待的return差许
: 多。化了我许多时间， 写了不少程序， 做了不少算法优化和测试。
: 由于我只有几万$可以用来投资， 15%的年收益对几万$的资本意义不大， 一年挣不了
: 多少钱。
: 大家有什么建议可以让这样的一个系统发挥更大效果 ？
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h****i
发帖数: 10 | 36 测试一个系统不仅仅是看年收益的，还要看其他很多放面，比如资金管理，比如最大回
吐，等等。另外还要看基于什么样的数据得出这样的测试结果，。。。 |
x****7
发帖数: 895 | 37 你是自己做系统trading option 吗？
另,同意matlib etc can fully replace matlab.
【在 m********0 的大作中提到】
: I think so.
: if you are really interested in details.
: this book is a good start.
: http://www.amazon.com/dp/0814407242
|
