g******s
发帖数: 733 | 1 我用Elder的Triple Screen Trading System (三重滤网交易系统）对EUR/USD做了一年的回测，随便取止损和止赢，没有亏损的。具体点说，止损从50
点到250点之间随便取，止赢从200点到500点之间随便取，系统全是赢利的。
http://www.fx-trade.co.uk/triple-screen-used-for-eurusd |
n****n
发帖数: 36 | 2 one of the best system out there and free |
g******s
发帖数: 733 | 3 what do mean by "there", Elder's book or my website? Only 3 systems in Elder's book, and only 2 systems on my website. ^_^
【在 n****n 的大作中提到】
: one of the best system out there and free
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J***g
发帖数: 853 | 4 Hi gratings，谢谢分享。
我不懂Forex,股票方面也是菜鸟，所以问一些弱智问题，莫见怪：
1，你的Approach 1的图最右边一项是balance，一年gain是1.59%.不过考虑到你的
beginning balance 是 一万，但每次只买100个share（大概一百多刀的investment)，
所以这个balance没什么参考价值。按照你的trading rule，同时最多三个投资，所以
把钱分三份，每一次trade的成本大概$130,所以最后的去年的gain是159.12/（3×130
）=40.8%。不知道我理解的对么。
2，一年的backtest会不会sample太小？你有没有试过十年的backtest效果如何？
3，Aproach 2的图的column name都看不见了，哪一个是annual profit rate or
something equivalent? |
k********8
发帖数: 7948 | |
g******s
发帖数: 733 | 6 多谢！
1. Approach1里面的balance是没什么参考价值。每次交易是0.01手，是随便取的，下
次有时间再改一下。如果每笔交易按初始balance的2%的风险，balance 又是1万欧元的
话，那每笔交易应该是2万欧元（0.2手），年终为1.32万欧元，年回报32%。
2.一年的backtest的sample可能太小。三年以前我按网上的instruction下载了据说是
99%可靠的历史数据。不过我的想法是先demo 3个月，再用真钱3个月，如果6个月后的
结果和backtest相差太多的话，就重新调参数。
3.Approach 2是不同参数下的优化结果。如果你有MT4,表里的次序应该是一样的。第二
列是利润（每次交易是0.01手），最后一列是参数(止损和止赢）。
现在非常忙，编外汇交易程序只是个人业余爱好，等我有时间，再根据大家的问题更新
网站。多谢！
130
【在 J***g 的大作中提到】
: Hi gratings，谢谢分享。
: 我不懂Forex,股票方面也是菜鸟，所以问一些弱智问题，莫见怪：
: 1，你的Approach 1的图最右边一项是balance，一年gain是1.59%.不过考虑到你的
: beginning balance 是 一万，但每次只买100个share（大概一百多刀的investment)，
: 所以这个balance没什么参考价值。按照你的trading rule，同时最多三个投资，所以
: 把钱分三份，每一次trade的成本大概$130,所以最后的去年的gain是159.12/（3×130
: ）=40.8%。不知道我理解的对么。
: 2，一年的backtest会不会sample太小？你有没有试过十年的backtest效果如何？
: 3，Aproach 2的图的column name都看不见了，哪一个是annual profit rate or
: something equivalent?
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g******s
发帖数: 733 | 7 我用赚钱的那一侧,应该是右侧。^_^
【在 k********8 的大作中提到】
: 你用左侧进场还是右侧进场？
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l*********l
发帖数: 107 | |
