g**********7 发帖数: 2026 | 1 昨天SPX 下探到1302的时候,想弄点SPY的CALL,可惜没有时间。
当时SPY130 MAY21 CALL 是2.85/CONTRACT。到了今天已经涨到3.8了。 |
r*m 发帖数: 16380 | 2 这种几分钟到几天的交易,跟“大局观”有半毛钱关系? |
s**********l 发帖数: 8966 | 3 这种机会多了去了,随便一个swing model都可能抓住,关键问题就是止损,option的
操作不是看一笔能赚多少,是说怎么组合避免最大损失,毕竟股票可以当股东,option
只能卖掉。
【在 g**********7 的大作中提到】 : 昨天SPX 下探到1302的时候,想弄点SPY的CALL,可惜没有时间。 : 当时SPY130 MAY21 CALL 是2.85/CONTRACT。到了今天已经涨到3.8了。
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g**********7 发帖数: 2026 | 4 帮主,我是说:明确大盘的阻力位和支撑(TA),外加宏观的各种政治军事经济信息叠加
(FA)然后来炒大盘,村长等人不就是这样么,只不过他们有其他绝活而已。
比如说,昨天破1300的可能是非常小的,虽然我是青蛙,但这不是马后炮。因为能破
1300,只有重新发生类似日本地震的意外。因此1302虽然不是最稳妥的入点,但是即便
跌到1300,日内的反弹也应该能高于1302,我的意思是说,快进快出,不会亏的。 |
r***k 发帖数: 13586 | |
g**********7 发帖数: 2026 | 6 能不能推荐些组合?
option
【在 s**********l 的大作中提到】 : 这种机会多了去了,随便一个swing model都可能抓住,关键问题就是止损,option的 : 操作不是看一笔能赚多少,是说怎么组合避免最大损失,毕竟股票可以当股东,option : 只能卖掉。
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g**********7 发帖数: 2026 | 7 期货从来没有玩过,还不会。
【在 r***k 的大作中提到】 : 如果炒短线必然是期货而不是option。
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r***k 发帖数: 13586 | 8 同样是杠杆,option的bid-ask spread太大了。
【在 g**********7 的大作中提到】 : 期货从来没有玩过,还不会。
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s**********l 发帖数: 8966 | 9 then use a simulator play it first
ES 50杯,还没有time decay的问题,而且是0合,比option这种容易被manipulate的好
一些。
【在 g**********7 的大作中提到】 : 期货从来没有玩过,还不会。
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g**********7 发帖数: 2026 | 10 的确是,我最近 尝试 DT MCP的 OPTION,感觉不如 DT MCP的股票方便,就是因为
你说的这个原因。股价涨了0.5%, 交割的OPTION价格还是原样
【在 r***k 的大作中提到】 : 同样是杠杆,option的bid-ask spread太大了。
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g**********7 发帖数: 2026 | 11 多谢建议,ES 50倍是什么玩意儿?我GOOGLE不到,能发给个链接,俺学习一下?
【在 s**********l 的大作中提到】 : then use a simulator play it first : ES 50杯,还没有time decay的问题,而且是0合,比option这种容易被manipulate的好 : 一些。
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h**********9 发帖数: 3252 | 12 因为time decay的问题,买option不如卖option合算,我现在正尝试买TNA+卖covered
call的组合,例如大概买TNA@86,卖TNA80call@9, 一个月内只要跌破80,能稳赚3块,
跌破77才进水。 |
t****g 发帖数: 35582 | 13 那要是一个月涨到100,你不是要哭死了? 呵呵。
这个东西只有你估计上涨空间不大的climax run锁定profit才用。而且你需要相当大的
资金,
比如你做10个contract,买stock需要86K。而且option的time decay不是线形的,最后
一周
在ITM和OTM附近晃荡得option才会很快decay,而且还跟volume有关。
回头你这个position进去了以后,第一周给你来个77块甚至更低。option可能还能值3
块,但是你
stock早就hedge不住了。一旦你捏不住即使回头涨回来你也撑不下去。
option的价格是underlying的price, voluem, exp. date三个变量的函数,不是你想的
那么简单的。
这东西怎么弄,什么时候入,underlying什么时候变化,变化多大你的risk exposure
多高,需要有个
模型来算的。
covered
【在 h**********9 的大作中提到】 : 因为time decay的问题,买option不如卖option合算,我现在正尝试买TNA+卖covered : call的组合,例如大概买TNA@86,卖TNA80call@9, 一个月内只要跌破80,能稳赚3块, : 跌破77才进水。
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h**********9 发帖数: 3252 | 14 这个组合是牺牲上涨的空间来降低风险,如果你承受的风险高,可以卖更高的strike
call。就算涨到1000,我也赚3块,怎么哭死?可能我们目标不一样,3/86=3.49%,一
个月能搞3+%对我来说不错了。
3
【在 t****g 的大作中提到】 : 那要是一个月涨到100,你不是要哭死了? 呵呵。 : 这个东西只有你估计上涨空间不大的climax run锁定profit才用。而且你需要相当大的 : 资金, : 比如你做10个contract,买stock需要86K。而且option的time decay不是线形的,最后 : 一周 : 在ITM和OTM附近晃荡得option才会很快decay,而且还跟volume有关。 : 回头你这个position进去了以后,第一周给你来个77块甚至更低。option可能还能值3 : 块,但是你 : stock早就hedge不住了。一旦你捏不住即使回头涨回来你也撑不下去。 : option的价格是underlying的price, voluem, exp. date三个变量的函数,不是你想的
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g**********7 发帖数: 2026 | 15 受教了,睡觉了@@@@@@@
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