c**y
发帖数: 419 | 1 http://www.optionistics.com/f/stock_prices?symbol=SPY
特别是IV(implied volatility), 是决定期权价格的最重要因素. historical
volatility没
啥用, 因为它基本就是IV的均线.
at the money的期权的价格基本就等价于IV
deep in the money的期权, 由于delta非常接近1或者-1, 所以基本就等价于直接做多,
做空股
票.
这个网站上也有很多策略组合的价格, 比如bull call spread | f****s
发帖数: 315 | 2 right before ER, if the current IV is (much) larger than the historical IV,
it implies that there may be a large price movement ahead
多,
【在 c**y 的大作中提到】
: http://www.optionistics.com/f/stock_prices?symbol=SPY
: 特别是IV(implied volatility), 是决定期权价格的最重要因素. historical
: volatility没
: 啥用, 因为它基本就是IV的均线.
: at the money的期权的价格基本就等价于IV
: deep in the money的期权, 由于delta非常接近1或者-1, 所以基本就等价于直接做多,
: 做空股
: 票.
: 这个网站上也有很多策略组合的价格, 比如bull call spread
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