d**u 发帖数: 1065 | 1 版上有人大户需要back testing engine+机器人(正在开发,年内完工)么?!
engine支持back-testing、genetic algorithm optimization、scanner和walk-
forward。
back-testing是system level,也就是多个portfolio放在一起可以money management
;每
个portfolio支持几百个1-min的instruments和几十个strategy没有问题,当然
strategy的复
杂度不能大高,O(n^2)没有问题。另外,每个portfolio也可以position-sizing,
ranking,这
些都可以通过implement 一套interface自定义,只要有过编程经验的人,很快就能上
手,语言
是.net。
我愿意直接出售该系统或者接受风投做精做大,有兴趣的朋友请联系。 |
S*********g 发帖数: 5298 | 2 这个不是已经有很多成熟的产品了吗?
给业余做的有很多,譬如ninja trader是免费back testing/paper trade的,实时交易
的收费
如果是给shop用的话,也有好多platform在卖了。
你这个和他们相比,优势是什么?
management
【在 d**u 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 版上有人大户需要back testing engine+机器人(正在开发,年内完工)么?! : engine支持back-testing、genetic algorithm optimization、scanner和walk- : forward。 : back-testing是system level,也就是多个portfolio放在一起可以money management : ;每 : 个portfolio支持几百个1-min的instruments和几十个strategy没有问题,当然 : strategy的复 : 杂度不能大高,O(n^2)没有问题。另外,每个portfolio也可以position-sizing, : ranking,这 : 些都可以通过implement 一套interface自定义,只要有过编程经验的人,很快就能上
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d**u 发帖数: 1065 | 3 ninja trader不是portfolio level,更别提system level。没有ranking,也没有
position-sizing。
【在 S*********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 这个不是已经有很多成熟的产品了吗? : 给业余做的有很多,譬如ninja trader是免费back testing/paper trade的,实时交易 : 的收费 : 如果是给shop用的话,也有好多platform在卖了。 : 你这个和他们相比,优势是什么? : : management
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d******u 发帖数: 663 | 4 优势是他可以卖钱。别的不是他的不能卖。
【在 S*********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 这个不是已经有很多成熟的产品了吗? : 给业余做的有很多,譬如ninja trader是免费back testing/paper trade的,实时交易 : 的收费 : 如果是给shop用的话,也有好多platform在卖了。 : 你这个和他们相比,优势是什么? : : management
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w******s 发帖数: 16209 | 5 我有一个自己人做的。支持的东西不多,但可以到毫秒级别的算法backtest
management
【在 d**u 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 版上有人大户需要back testing engine+机器人(正在开发,年内完工)么?! : engine支持back-testing、genetic algorithm optimization、scanner和walk- : forward。 : back-testing是system level,也就是多个portfolio放在一起可以money management : ;每 : 个portfolio支持几百个1-min的instruments和几十个strategy没有问题,当然 : strategy的复 : 杂度不能大高,O(n^2)没有问题。另外,每个portfolio也可以position-sizing, : ranking,这 : 些都可以通过implement 一套interface自定义,只要有过编程经验的人,很快就能上
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S*********g 发帖数: 5298 | 6 ninja trade可以position sizing,你自己可以在strategy里边实现。
至于,实时的optimization,没仔细关注过,没做过
【在 d**u 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : ninja trader不是portfolio level,更别提system level。没有ranking,也没有 : position-sizing。
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d**u 发帖数: 1065 | 7 我仔细研究过ninja trade,因为当初刚看到的时候吓了一跳,以为是很强的竞争对手
,但后来发现,
它只支持测试单一instrument,虽然最新版本加入了report merge,但这仍旧和
portfolio
level的back testing不是一个概念。position sizing只有在portfolio level里才具
有意
义。
【在 S*********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : ninja trade可以position sizing,你自己可以在strategy里边实现。 : 至于,实时的optimization,没仔细关注过,没做过
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t***u 发帖数: 92 | |
t***u 发帖数: 92 | |
S*********g 发帖数: 5298 | 10 关于position sizing只在portfolio level才有意义表示不赞同。
另外,其实做backtesting,会编程的话,写写matlab什么的我觉得比用这种软件更方
便快捷。
至于自动交易系统,我觉得应该把重点放在execution上,其他的东西应该在休市的时
候,把能算的都算好了,load进系统,每个新tick进来的时候只做尽可能少的计算。
【在 d**u 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 我仔细研究过ninja trade,因为当初刚看到的时候吓了一跳,以为是很强的竞争对手 : ,但后来发现, : 它只支持测试单一instrument,虽然最新版本加入了report merge,但这仍旧和 : portfolio : level的back testing不是一个概念。position sizing只有在portfolio level里才具 : 有意 : 义。
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w******s 发帖数: 16209 | 11 good 呀。你的平台多少银子,啥语言,啥系统?
【在 d**u 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 我仔细研究过ninja trade,因为当初刚看到的时候吓了一跳,以为是很强的竞争对手 : ,但后来发现, : 它只支持测试单一instrument,虽然最新版本加入了report merge,但这仍旧和 : portfolio : level的back testing不是一个概念。position sizing只有在portfolio level里才具 : 有意 : 义。
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d**u 发帖数: 1065 | 12 I'm using and trading through TradeStation whose platform only supports
instrument level back-testing. They do have good genetic optimizer though.
【在 t***u 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : how about tradestation?
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d**u 发帖数: 1065 | 13 很不好意思的说,我是想要发大财的那种。因为为了这个系统,我花了2年的时间学习
trading知识,和
没日没夜地写代码修bug。.net语言。
【在 w******s 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : good 呀。你的平台多少银子,啥语言,啥系统?
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S*********g 发帖数: 5298 | 14 有测试版或者demo吗?
真要拿这个东西来做trade的话,
我其实个人觉得,和datasource的链接,和exchange/broker的链接才是关键。
中间这部分,我个人觉得不是技术难点,没什么太大的技术壁垒。
【在 d**u 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 很不好意思的说,我是想要发大财的那种。因为为了这个系统,我花了2年的时间学习 : trading知识,和 : 没日没夜地写代码修bug。.net语言。
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d**u 发帖数: 1065 | 15 Every says Quant is great and its engine is on portfolio level, but I
haven't had a chance to use it.
【在 t***u 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : And OpenQuant
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S*********g 发帖数: 5298 | 16 你说你想考这套系统赚大钱,是准备卖给retailer trader
还是想用这套系统和大户一起操作赚钱?
professional级别的系统有一些,譬如quanthouse
http://www.quanthouse.com/
【在 d**u 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : Every says Quant is great and its engine is on portfolio level, but I : haven't had a chance to use it.
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d**u 发帖数: 1065 | 17 没有demo version,不过正在制作一些视频,下周完成。auto trading是该系统的第二
部分,目前
正在开发,有些难点,不过好在fix protocol很成熟。
【在 S*********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 有测试版或者demo吗? : 真要拿这个东西来做trade的话, : 我其实个人觉得,和datasource的链接,和exchange/broker的链接才是关键。 : 中间这部分,我个人觉得不是技术难点,没什么太大的技术壁垒。
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d**u 发帖数: 1065 | 18 我不希望普及这个软件,起步的时候只想focus on一些大客户。不指望他们会跟我
share他们的
strategy一起操作赚钱,就是赚点软件的使用费。
【在 S*********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 你说你想考这套系统赚大钱,是准备卖给retailer trader : 还是想用这套系统和大户一起操作赚钱? : professional级别的系统有一些,譬如quanthouse : http://www.quanthouse.com/
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t***u 发帖数: 92 | 19 QuantHouse and OpenQuant were created by the same group of people.
QuantHouse bought the original version of OpenQuant and built more on top
of it.
【在 S*********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 你说你想考这套系统赚大钱,是准备卖给retailer trader : 还是想用这套系统和大户一起操作赚钱? : professional级别的系统有一些,譬如quanthouse : http://www.quanthouse.com/
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S*********g 发帖数: 5298 | 20 呵呵,刚才刚看完openquant的API,我也看出来了,他们的API基本是一样的。
quanthouse里,楼主说的那些东西全部可以做。
【在 t***u 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : QuantHouse and OpenQuant were created by the same group of people. : QuantHouse bought the original version of OpenQuant and built more on top : of it.
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t***u 发帖数: 92 | 21 The company I am working for has also developed an in-house back-testing
and real-time trading platform. It was ready 6 months ago but we just
don't know how to sell it.
【在 d**u 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 我不希望普及这个软件,起步的时候只想focus on一些大客户。不指望他们会跟我 : share他们的 : strategy一起操作赚钱,就是赚点软件的使用费。
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S*********g 发帖数: 5298 | 22 先卖给一些shop?
【在 t***u 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : The company I am working for has also developed an in-house back-testing : and real-time trading platform. It was ready 6 months ago but we just : don't know how to sell it.
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P**H 发帖数: 2272 | 23 我知道做activequant开发的并没有靠软件赚钱,里面的一个开发者靠这段简历后来进
了一个大的投资公司。activequant是开源项目,我研究过其中的一些核心代码,感觉
用别人代码开发自己的系统不太容易,最后放弃了。
【在 S*********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 有测试版或者demo吗? : 真要拿这个东西来做trade的话, : 我其实个人觉得,和datasource的链接,和exchange/broker的链接才是关键。 : 中间这部分,我个人觉得不是技术难点,没什么太大的技术壁垒。
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u********e 发帖数: 4950 | 24 在价格以外,你的系统还提供那些数据?
management
【在 d**u 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 版上有人大户需要back testing engine+机器人(正在开发,年内完工)么?! : engine支持back-testing、genetic algorithm optimization、scanner和walk- : forward。 : back-testing是system level,也就是多个portfolio放在一起可以money management : ;每 : 个portfolio支持几百个1-min的instruments和几十个strategy没有问题,当然 : strategy的复 : 杂度不能大高,O(n^2)没有问题。另外,每个portfolio也可以position-sizing, : ranking,这 : 些都可以通过implement 一套interface自定义,只要有过编程经验的人,很快就能上
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t***u 发帖数: 92 | 25 Big shop has their own platform. Our idea is to let retail and semi-
professional to use the platform for free and make commission on the
brokerage end.
【在 S*********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 先卖给一些shop?
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P**H 发帖数: 2272 | 26 就backtesting而言,我比较感兴趣的他用遗传算法来做,不知道是不是能根据每个
ticker自适应pattern,还有怎么用模糊算法match pattern和学习pattern,还有很多
很多实时变化的统计量。就数据量而言感觉应该是一个很大的系统。如果能达到这一步
应该有效果。如果还是就根据几个indicator的来做策略这种免费产品市面上有不少。
我看好的系统是一堆实时数据的动态统计+indicator+k线分析和portofolio管理,如果
仓不大,后者用broker的系统就可以了。其实对这里几个DT大户而言,只要能出一个能
实时在市场上面快速准确找到各种联动板块和股群,并给出不离谱的spread和关联分离
的预期值,应该就会有人感兴趣了。
不过可惜写这么多我也不是大户,哈哈。
【在 S*********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 关于position sizing只在portfolio level才有意义表示不赞同。 : 另外,其实做backtesting,会编程的话,写写matlab什么的我觉得比用这种软件更方 : 便快捷。 : 至于自动交易系统,我觉得应该把重点放在execution上,其他的东西应该在休市的时 : 候,把能算的都算好了,load进系统,每个新tick进来的时候只做尽可能少的计算。
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d******u 发帖数: 663 | 27 开源的auto trading代码很容易找到。 |
S*********g 发帖数: 5298 | 28 有商业软件用这种算法来进化pattern的,实际效果并不怎么样
【在 P**H 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 就backtesting而言,我比较感兴趣的他用遗传算法来做,不知道是不是能根据每个 : ticker自适应pattern,还有怎么用模糊算法match pattern和学习pattern,还有很多 : 很多实时变化的统计量。就数据量而言感觉应该是一个很大的系统。如果能达到这一步 : 应该有效果。如果还是就根据几个indicator的来做策略这种免费产品市面上有不少。 : 我看好的系统是一堆实时数据的动态统计+indicator+k线分析和portofolio管理,如果 : 仓不大,后者用broker的系统就可以了。其实对这里几个DT大户而言,只要能出一个能 : 实时在市场上面快速准确找到各种联动板块和股群,并给出不离谱的spread和关联分离 : 的预期值,应该就会有人感兴趣了。 : 不过可惜写这么多我也不是大户,哈哈。
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