c**y
发帖数: 419 | 1 几十年前的老技术,百分比跟踪止损(trailing stop), 把指数的涨跌吃的准准的, 傻x
主力真tmd没创意, 搞不出新花样.
参数这里用2%, (一般都选用整数), 也可以用3%, 但一般不超过4%, 也不会低于1%.
这里我只列出最近60天, 更多的留给有兴趣的朋友可以自己研究研究了, 极其有用的技
术.
美股一样的 | g****u
发帖数: 695 | 2 七八年前俺研究自动交易系统的时候第一个研究的就是这个。跟本没用。
x
【在 c**y 的大作中提到】
: 几十年前的老技术,百分比跟踪止损(trailing stop), 把指数的涨跌吃的准准的, 傻x
: 主力真tmd没创意, 搞不出新花样.
: 参数这里用2%, (一般都选用整数), 也可以用3%, 但一般不超过4%, 也不会低于1%.
: 这里我只列出最近60天, 更多的留给有兴趣的朋友可以自己研究研究了, 极其有用的技
: 术.
: 美股一样的
| c**y
发帖数: 419 | 3 我估计你是形而上学,没用filter, 比如跌破止损要2-3天才有效,之类
【在 g****u 的大作中提到】
: 七八年前俺研究自动交易系统的时候第一个研究的就是这个。跟本没用。
:
: x
| c**********e
发帖数: 2007 | 4 就是辩证唯物主义也没用。不要笑人家形而上学。
【在 c**y 的大作中提到】
: 我估计你是形而上学,没用filter, 比如跌破止损要2-3天才有效,之类
| g****u
发帖数: 695 | 5 你实在是太嫩了。。。你自己多做做 backtest 就知道了，别以为用眼睛看看 60 天
的图你就发现新大陆了。
【在 c**y 的大作中提到】
: 我估计你是形而上学,没用filter, 比如跌破止损要2-3天才有效,之类
| c**y
发帖数: 419 | 6 这东西也只能给有缘人了
【在 g****u 的大作中提到】
: 你实在是太嫩了。。。你自己多做做 backtest 就知道了，别以为用眼睛看看 60 天
: 的图你就发现新大陆了。
| s*****n
发帖数: 5488 | 7 你和二代交流吧。他有一套16/64均线的绝活。估计你们可以交流到一起去。
【在 c**y 的大作中提到】
: 这东西也只能给有缘人了
| r***k
发帖数: 13586 | 8 这种最粗浅的技术分析现在是不可能有利润的，lz还是更深入的研究一下比较好。 | c**y
发帖数: 419 | 9 原贴又补充了点
这论坛系统也太屎了, 我用记事本写的, 发上来全是断行, 对不住大家了 | J***g
发帖数: 853 | 10 how to generate trading signals from this system? | | | u********e
发帖数: 4950 | 11 这确实是一种跟踪趋势的好方法. 主要问题估计还是false signal 太多,呵呵 | J***g
发帖数: 853 | 12 how to generate trading signals from this system? | w***n
发帖数: 1519 | 13 如果为了吃准趋势，何以见得百分比止损就比ATR或是parabolic SAR的好? | c**y
发帖数: 419 | 14 我在bbs.macd.cn的技术分析板会有持续更新, 这里发贴老是断行
ATR是基于ATR(14)或是其他参数的, 所以首先这就引进了参数优化的问题,14好还是10
好, 等等
其次, 价格暴涨之下, 如果是可持续的暴涨, 回撤应该是低的!!! 也即多空分歧不应该
大. 所以我们需要用%跟踪止损来牢牢锁定利润. 而ATR这时候会很大, 计算出来的ATR
止损就不能牢牢锁定利润.
Parbolic是价格不涨, 止损也会上移的, 所以会过早出场.
【在 w***n 的大作中提到】
: 如果为了吃准趋势，何以见得百分比止损就比ATR或是parabolic SAR的好?
| c**y
发帖数: 419 | 15 我一看你的问题, 就自动你是直肠子, 就象那种寻找某个神秘均线参数,然后金叉就买,
死叉就卖的.
一个好的系统不是那么简单的, 而要考虑到多种情况.
举个最简单的例子: ema(30,50)走平的时候, 就不能用小%的跟踪止损发出信号, 因为
这时候是震荡市, 价格曲线和跟踪止损交叉太频繁, 这时候就要用大%的跟踪止损做
range bound 交易.
这大小的判定, 一般趋势强的时候, spy取2%. 趋势不强的时候, 比如1999年, spy要取
到5%左右.这也说明了时代不同, 股价的volatility是在变的.跟踪止损就准确度量了这
种波动.
【在 J***g 的大作中提到】
: how to generate trading signals from this system?
| w***n
发帖数: 1519 | 16 你说的对，确实ATR有参数选择的问题，但%trailing 也一样有这个问题啊，到底用5％
还是8％，什么样的time frame用什么样的百分比，等等。
就我自己很短的炒股经历来说，我不用parabolic，原因就像你所说的，出场过早，选
什么样的参数帮助都不大。试过一阵子%trailing 效果也不好，也许是百分比设得不得
法，倒是ATR让我觉得比较舒心。
10
ATR
【在 c**y 的大作中提到】
: 我在bbs.macd.cn的技术分析板会有持续更新, 这里发贴老是断行
: ATR是基于ATR(14)或是其他参数的, 所以首先这就引进了参数优化的问题,14好还是10
: 好, 等等
: 其次, 价格暴涨之下, 如果是可持续的暴涨, 回撤应该是低的!!! 也即多空分歧不应该
: 大. 所以我们需要用%跟踪止损来牢牢锁定利润. 而ATR这时候会很大, 计算出来的ATR
: 止损就不能牢牢锁定利润.
: Parbolic是价格不涨, 止损也会上移的, 所以会过早出场.
| c**y
发帖数: 419 | 17 %跟踪的参数可选余地小的多, 2-4%,对指数来说,最近1年spy用2%, 3-6%对股票来说,而
且都是选整数, 不会有2.1%这样的,这样也是为了使得模型更加robust
time frame也不是问题, 不因为用了1H图,就变化了. 你仔细想想.做外汇的时候,我会
在1H图用0.5%,也就是为了把利润锁定的更牢, 但我不会用0.3%, 因为这样你就会管中
窥豹了.
ATR我是不会用的,最大的问题不是它跟踪不紧,而是它没能直接度量股价的波动!! 因为
有时候股价波动小,有时候波动大,但你从图上不能直接的读出来!!! 而且ATR是基于
dollar amount的,2块钱赌博对20块,和60块的股票不是一回事.
不过,总之呢,如果你用ATR效果好,你就继续用,没有完美的方法,只有适合自己的方法.
【在 w***n 的大作中提到】
: 你说的对，确实ATR有参数选择的问题，但%trailing 也一样有这个问题啊，到底用5％
: 还是8％，什么样的time frame用什么样的百分比，等等。
: 就我自己很短的炒股经历来说，我不用parabolic，原因就像你所说的，出场过早，选
: 什么样的参数帮助都不大。试过一阵子%trailing 效果也不好，也许是百分比设得不得
: 法，倒是ATR让我觉得比较舒心。
:
: 10
: ATR
|
|
