v*****k
发帖数: 7798 | 1 在你能保持inner peace的前提下take 最大的 risk |
s****l
发帖数: 10462 | |
v*****k
发帖数: 7798 | 3 浓缩的都是精华a
【在 s****l 的大作中提到】
: 一句话太短，回帖不会很多
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v****e
发帖数: 19471 | 4 can't agree more. but we always overestimate our inner peace...
【在 v*****k 的大作中提到】
: 在你能保持inner peace的前提下take 最大的 risk
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v*****k
发帖数: 7798 | 5 所以一般人炒股没法速成。需要长时间磨合。
【在 v****e 的大作中提到】
: can't agree more. but we always overestimate our inner peace...
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v*****k
发帖数: 7798 | |
b******u
发帖数: 3215 | 7 金融领域中有多找那个模型，risk分为系统性风险和非系统性风险。高非系统性风险是
否有高回报，一直在争议中。所以你说的因和果没有逻辑关系。
【在 v*****k 的大作中提到】
: 在你能保持inner peace的前提下take 最大的 risk
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v*****k
发帖数: 7798 | 8 好吧，我假设高风险高回报。
【在 b******u 的大作中提到】
: 金融领域中有多找那个模型，risk分为系统性风险和非系统性风险。高非系统性风险是
: 否有高回报，一直在争议中。所以你说的因和果没有逻辑关系。
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b******u
发帖数: 3215 | 9 高的系统性风险有高回报，也就是常说的高被他
高的非系统性风险和回报没有直接关系，有两个鸟人凭这个得了诺奖
【在 v*****k 的大作中提到】
: 好吧，我假设高风险高回报。
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v*****k
发帖数: 7798 | 10 好吧，那改为在保持inner peace和一定alpha回报率的前提下使用最高beta的操作，这个如何？
【在 b******u 的大作中提到】
: 高的系统性风险有高回报，也就是常说的高被他
: 高的非系统性风险和回报没有直接关系，有两个鸟人凭这个得了诺奖
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b******u
发帖数: 3215 | 11 大牛你在这样我不和你玩了
【在 v*****k 的大作中提到】
: 好吧，那改为在保持inner peace和一定alpha回报率的前提下使用最高beta的操作，这个如何？
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v*****k
发帖数: 7798 | 12 你才是大牛。lol
【在 b******u 的大作中提到】
: 大牛你在这样我不和你玩了
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b******u
发帖数: 3215 | 13 高beta表示高波动，也就是说也可能导致高亏损
这个如何？
【在 v*****k 的大作中提到】
: 好吧，那改为在保持inner peace和一定alpha回报率的前提下使用最高beta的操作，这个如何？
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w*******o
发帖数: 6125 | |
v*****k
发帖数: 7798 | 15 技巧不可能完美，有inner peace无所谓了。
【在 b******u 的大作中提到】
: 高beta表示高波动，也就是说也可能导致高亏损
:
: 这个如何？
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b******u
发帖数: 3215 | 16 我认为这样比较合适：
在保持inner peace的前提下，买入最高beta，最低PE比，业绩持续强劲的成长型中小
盘股。 |
w****k
发帖数: 6244 | 17 有一腚的道理
我不经意看盘的时候，准确率很高
一直盯着看，反而患得患失，失误率高
【在 v****e 的大作中提到】
: can't agree more. but we always overestimate our inner peace...
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v*****k
发帖数: 7798 | 18 不转身就是take最大的risk了。
【在 w*******o 的大作中提到】
: 小散的优势: 转身快
: 小散的劣势: 转身太快
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u********e
发帖数: 4950 | 19 beta 是个统计名词，对beta 都只能去estimate, 金融里还有一条理论是beta 趋1 化
，呵呵。
看，做到inner peace 很难吧， 呵呵
这个如何？
【在 v*****k 的大作中提到】
: 好吧，那改为在保持inner peace和一定alpha回报率的前提下使用最高beta的操作，这个如何？
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v*****k
发帖数: 7798 | 20 听起来不错。
【在 b******u 的大作中提到】
: 我认为这样比较合适：
: 在保持inner peace的前提下，买入最高beta，最低PE比，业绩持续强劲的成长型中小
: 盘股。
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b******u
发帖数: 3215 | 21 beta 趋1 化是必需的
按照经典理论，20只分散股组合，非系统风险就接近0了。
【在 u********e 的大作中提到】
: beta 是个统计名词，对beta 都只能去estimate, 金融里还有一条理论是beta 趋1 化
: ，呵呵。
: 看，做到inner peace 很难吧， 呵呵
:
: 这个如何？
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v****e
发帖数: 19471 | 22 仓位重的时候就容易overthink，反而会出问题。
【在 w****k 的大作中提到】
: 有一腚的道理
: 我不经意看盘的时候，准确率很高
: 一直盯着看，反而患得患失，失误率高
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b******u
发帖数: 3215 | 23 大牛说的太好了
【在 v****e 的大作中提到】
: 仓位重的时候就容易overthink，反而会出问题。
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g********5
发帖数: 10335 | 24 帐户直线匀速运动
不是很好吗 lol
【在 v*****k 的大作中提到】
: 在你能保持inner peace的前提下take 最大的 risk
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v*****k
发帖数: 7798 | 25 这个是GS HFT的终极境界。我就不想了
【在 g********5 的大作中提到】
: 帐户直线匀速运动
: 不是很好吗 lol
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s*****n
发帖数: 5488 | 26 小心黑天鹅。
【在 v*****k 的大作中提到】
: 在你能保持inner peace的前提下take 最大的 risk
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v*****k
发帖数: 7798 | 27 好吧，加一个限制只做stock+covered call/put。再黑天鹅也不会wipeout吧？
【在 s*****n 的大作中提到】
: 小心黑天鹅。
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u********e
发帖数: 4950 | 28 focus on trades, keep the money working might be the key. :)
【在 v****e 的大作中提到】
: 仓位重的时候就容易overthink，反而会出问题。
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b********0
发帖数: 339 | 29 空间分散是很老的概念，不能降低系统风险。时间分散是较新的概念，即所谓HFT，可
大大降低系统风险。
时空分散在加上交易系统分散，是低风险高回报的唯一可能操作方式。
不要去关心那些毫秒级之下的交易，那是在做市，与MM抢庄。对我来说50毫秒的延迟影
响不那么大。GS无非是回报更稳定一点而已，那也是它整个交易部门的结果，那么大的
钱不可能取得高回报。 |
i****e
发帖数: 451 | 30 这个没错。但是时空分散加上策略分散，小散要是能搞的了也就不应该叫小散了
【在 b********0 的大作中提到】
: 空间分散是很老的概念，不能降低系统风险。时间分散是较新的概念，即所谓HFT，可
: 大大降低系统风险。
: 时空分散在加上交易系统分散，是低风险高回报的唯一可能操作方式。
: 不要去关心那些毫秒级之下的交易，那是在做市，与MM抢庄。对我来说50毫秒的延迟影
: 响不那么大。GS无非是回报更稳定一点而已，那也是它整个交易部门的结果，那么大的
: 钱不可能取得高回报。
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b********0
发帖数: 339 | 31 HFT 乃大势所趋，最终谁也避免不了。
与宏观基金不同，HFT要求极高的流动性。
频率越高，需要的流动性越高。他们的瓶颈有人估算为34亿，所以J Simons 前些年
将大多数客户赶到一个低率基金去了。结果08年他自己的高频基金猛赚，低频基金亏了，自然是骂声一片。
如果只看回报率，钱越少越高（当然太少了也不行）。譬如 J Simons 有时同时持有1000多股票。这是要求流动性不得已的结果。小钱可以只持有50只股票，选择性强的多，另外频率可以更高。 |
t*****n
发帖数: 1218 | 32 磨合好， 本钱都亏光了
【在 v*****k 的大作中提到】
: 所以一般人炒股没法速成。需要长时间磨合。
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t*****n
发帖数: 1218 | 33 在网络如此发达的今天， 如何才能不看盘？
【在 w****k 的大作中提到】
: 有一腚的道理
: 我不经意看盘的时候，准确率很高
: 一直盯着看，反而患得患失，失误率高
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b********0
发帖数: 339 | 34 同意，小散是无法做的，但可学习。
【在 i****e 的大作中提到】
: 这个没错。但是时空分散加上策略分散，小散要是能搞的了也就不应该叫小散了
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b********0
发帖数: 339 | 35 小散的另一困难是交易佣金太高了，他们没有资本与券商协商更低的佣金。 |
