v*****k 发帖数: 7798 | 1 在你能保持inner peace的前提下take 最大的 risk |
s****l 发帖数: 10462 | |
v*****k 发帖数: 7798 | 3 浓缩的都是精华a
【在 s****l 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 一句话太短,回帖不会很多
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v****e 发帖数: 19471 | 4 can't agree more. but we always overestimate our inner peace...
【在 v*****k 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 在你能保持inner peace的前提下take 最大的 risk
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v*****k 发帖数: 7798 | 5 所以一般人炒股没法速成。需要长时间磨合。
【在 v****e 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : can't agree more. but we always overestimate our inner peace...
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v*****k 发帖数: 7798 | |
b******u 发帖数: 3215 | 7 金融领域中有多找那个模型,risk分为系统性风险和非系统性风险。高非系统性风险是
否有高回报,一直在争议中。所以你说的因和果没有逻辑关系。
【在 v*****k 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 在你能保持inner peace的前提下take 最大的 risk
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v*****k 发帖数: 7798 | 8 好吧,我假设高风险高回报。
【在 b******u 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 金融领域中有多找那个模型,risk分为系统性风险和非系统性风险。高非系统性风险是 : 否有高回报,一直在争议中。所以你说的因和果没有逻辑关系。
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b******u 发帖数: 3215 | 9 高的系统性风险有高回报,也就是常说的高被他
高的非系统性风险和回报没有直接关系,有两个鸟人凭这个得了诺奖
【在 v*****k 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 好吧,我假设高风险高回报。
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v*****k 发帖数: 7798 | 10 好吧,那改为在保持inner peace和一定alpha回报率的前提下使用最高beta的操作,这个如何?
【在 b******u 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 高的系统性风险有高回报,也就是常说的高被他 : 高的非系统性风险和回报没有直接关系,有两个鸟人凭这个得了诺奖
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b******u 发帖数: 3215 | 11 大牛你在这样我不和你玩了
【在 v*****k 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 好吧,那改为在保持inner peace和一定alpha回报率的前提下使用最高beta的操作,这个如何?
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v*****k 发帖数: 7798 | 12 你才是大牛。lol
【在 b******u 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 大牛你在这样我不和你玩了
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b******u 发帖数: 3215 | 13 高beta表示高波动,也就是说也可能导致高亏损
这个如何?
【在 v*****k 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 好吧,那改为在保持inner peace和一定alpha回报率的前提下使用最高beta的操作,这个如何?
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w*******o 发帖数: 6125 | |
v*****k 发帖数: 7798 | 15 技巧不可能完美,有inner peace无所谓了。
【在 b******u 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 高beta表示高波动,也就是说也可能导致高亏损 : : 这个如何?
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b******u 发帖数: 3215 | 16 我认为这样比较合适:
在保持inner peace的前提下,买入最高beta,最低PE比,业绩持续强劲的成长型中小
盘股。 |
w****k 发帖数: 6244 | 17 有一腚的道理
我不经意看盘的时候,准确率很高
一直盯着看,反而患得患失,失误率高
【在 v****e 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : can't agree more. but we always overestimate our inner peace...
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v*****k 发帖数: 7798 | 18 不转身就是take最大的risk了。
【在 w*******o 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 小散的优势: 转身快 : 小散的劣势: 转身太快
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u********e 发帖数: 4950 | 19 beta 是个统计名词,对beta 都只能去estimate, 金融里还有一条理论是beta 趋1 化
,呵呵。
看,做到inner peace 很难吧, 呵呵
这个如何?
【在 v*****k 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 好吧,那改为在保持inner peace和一定alpha回报率的前提下使用最高beta的操作,这个如何?
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v*****k 发帖数: 7798 | 20 听起来不错。
【在 b******u 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 我认为这样比较合适: : 在保持inner peace的前提下,买入最高beta,最低PE比,业绩持续强劲的成长型中小 : 盘股。
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b******u 发帖数: 3215 | 21 beta 趋1 化是必需的
按照经典理论,20只分散股组合,非系统风险就接近0了。
【在 u********e 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : beta 是个统计名词,对beta 都只能去estimate, 金融里还有一条理论是beta 趋1 化 : ,呵呵。 : 看,做到inner peace 很难吧, 呵呵 : : 这个如何?
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v****e 发帖数: 19471 | 22 仓位重的时候就容易overthink,反而会出问题。
【在 w****k 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 有一腚的道理 : 我不经意看盘的时候,准确率很高 : 一直盯着看,反而患得患失,失误率高
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b******u 发帖数: 3215 | 23 大牛说的太好了
【在 v****e 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 仓位重的时候就容易overthink,反而会出问题。
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g********5 发帖数: 10335 | 24 帐户直线匀速运动
不是很好吗 lol
【在 v*****k 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 在你能保持inner peace的前提下take 最大的 risk
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v*****k 发帖数: 7798 | 25 这个是GS HFT的终极境界。我就不想了
【在 g********5 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 帐户直线匀速运动 : 不是很好吗 lol
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s*****n 发帖数: 5488 | 26 小心黑天鹅。
【在 v*****k 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 在你能保持inner peace的前提下take 最大的 risk
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v*****k 发帖数: 7798 | 27 好吧,加一个限制只做stock+covered call/put。再黑天鹅也不会wipeout吧?
【在 s*****n 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 小心黑天鹅。
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u********e 发帖数: 4950 | 28 focus on trades, keep the money working might be the key. :)
【在 v****e 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 仓位重的时候就容易overthink,反而会出问题。
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b********0 发帖数: 339 | 29 空间分散是很老的概念,不能降低系统风险。时间分散是较新的概念,即所谓HFT,可
大大降低系统风险。
时空分散在加上交易系统分散,是低风险高回报的唯一可能操作方式。
不要去关心那些毫秒级之下的交易,那是在做市,与MM抢庄。对我来说50毫秒的延迟影
响不那么大。GS无非是回报更稳定一点而已,那也是它整个交易部门的结果,那么大的
钱不可能取得高回报。 |
i****e 发帖数: 451 | 30 这个没错。但是时空分散加上策略分散,小散要是能搞的了也就不应该叫小散了
【在 b********0 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 空间分散是很老的概念,不能降低系统风险。时间分散是较新的概念,即所谓HFT,可 : 大大降低系统风险。 : 时空分散在加上交易系统分散,是低风险高回报的唯一可能操作方式。 : 不要去关心那些毫秒级之下的交易,那是在做市,与MM抢庄。对我来说50毫秒的延迟影 : 响不那么大。GS无非是回报更稳定一点而已,那也是它整个交易部门的结果,那么大的 : 钱不可能取得高回报。
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b********0 发帖数: 339 | 31 HFT 乃大势所趋,最终谁也避免不了。
与宏观基金不同,HFT要求极高的流动性。
频率越高,需要的流动性越高。他们的瓶颈有人估算为34亿,所以J Simons 前些年
将大多数客户赶到一个低率基金去了。结果08年他自己的高频基金猛赚,低频基金亏了,自然是骂声一片。
如果只看回报率,钱越少越高(当然太少了也不行)。譬如 J Simons 有时同时持有1000多股票。这是要求流动性不得已的结果。小钱可以只持有50只股票,选择性强的多,另外频率可以更高。 |
t*****n 发帖数: 1218 | 32 磨合好, 本钱都亏光了
【在 v*****k 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 所以一般人炒股没法速成。需要长时间磨合。
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t*****n 发帖数: 1218 | 33 在网络如此发达的今天, 如何才能不看盘?
【在 w****k 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 有一腚的道理 : 我不经意看盘的时候,准确率很高 : 一直盯着看,反而患得患失,失误率高
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b********0 发帖数: 339 | 34 同意,小散是无法做的,但可学习。
【在 i****e 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 这个没错。但是时空分散加上策略分散,小散要是能搞的了也就不应该叫小散了
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b********0 发帖数: 339 | 35 小散的另一困难是交易佣金太高了,他们没有资本与券商协商更低的佣金。 |