P**H
发帖数: 2272 | 1 2011-01-01到2011-07-11
FAS, FAZ, SOXL, SOXS
链接在 -
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AorR9mn-dikydFBjeEplcThZTlVJeUdqOWZIeS1yNkE&hl=en_US#gid=0
第一列是开盘的变化范围（百分比）。比如FAS昨天开盘价是25.43，上周五的收盘价是
26.39，变化就是-3.6%。如果用YAHOO看盘前的数据，就是显示的那个百分比。所以昨
天的FAS开盘情况属于-4%到-3%那一行。
第二列表示2011年中相似的开盘出现过6次。第三列是这6次开盘价变化的平均百分比。
第四列是第三列的方差。同样第六列是第五列的方差，第八列是第七列的方差，第十列
是第九列的方差。
第五列是这六次当日（CLOSE-OPEN)/CLOSE的平均百分率，
第七列是这六次当日（HIGH-LOW)/OPEN的平均百分率，
第九列是这六次（当日CLOSE-昨日CLOSE)/昨日CLOSE的平均百分率，表示当日收盘对昨
日的变化，也是YAHOO页面收盘时的变化率。
一个简单应用的例子：比如如果FAS开盘在3%-4%之间，2011年共有5次，那么统计数据
当天收盘的平均可能+3.03%（虽然这个例子数据少了点），方差0.79%，就是说即使回
落三个方差那么当天FAS收盘还是比昨天高，回落超过三个方差的概率小于11%（回落超
过两个方差的概率小于25%，超过一个方差概率大概是45%），当天价格平均的变动范围
是2.73%，用这些数据可以推测当天价格可能的变动范围。
如果觉得有用，需要其他的统计数据可以PM我，需要提供ticker的名称和时间段。 |
b******r
发帖数: 16603 | 2 意思是DT FAS，开盘3-4%之间，回落三个方差设买入点，如果买到，
收盘卖出很高几率能赚到这三个方差？
如果这样，价格变动范围最大的是DT最爱的setup |
v*****k
发帖数: 7798 | |
v*****k
发帖数: 7798 | 4 有意思。好像结论是在非大大大大高/低开的情况下，只有soxs可以追？ |
u********e
发帖数: 4950 | |
t******y
发帖数: 6206 | 6 PJZH真的应该大大的表扬，非常好的人，非常多的统计和分析。教授转包子去。
dikydFBjeEplcThZTlVJeUdqOWZIeS1yNkE&hl=en_US#gid=0
【在 P**H 的大作中提到】
: 2011-01-01到2011-07-11
: FAS, FAZ, SOXL, SOXS
: 链接在 -
: https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AorR9mn-dikydFBjeEplcThZTlVJeUdqOWZIeS1yNkE&hl=en_US#gid=0
: 第一列是开盘的变化范围（百分比）。比如FAS昨天开盘价是25.43，上周五的收盘价是
: 26.39，变化就是-3.6%。如果用YAHOO看盘前的数据，就是显示的那个百分比。所以昨
: 天的FAS开盘情况属于-4%到-3%那一行。
: 第二列表示2011年中相似的开盘出现过6次。第三列是这6次开盘价变化的平均百分比。
: 第四列是第三列的方差。同样第六列是第五列的方差，第八列是第七列的方差，第十列
: 是第九列的方差。
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b*******2
发帖数: 3202 | |
w******s
发帖数: 16209 | 8 可以算一个小模型了。
dikydFBjeEplcThZTlVJeUdqOWZIeS1yNkE&hl=en_US#gid=0
【在 P**H 的大作中提到】
: 2011-01-01到2011-07-11
: FAS, FAZ, SOXL, SOXS
: 链接在 -
: https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AorR9mn-dikydFBjeEplcThZTlVJeUdqOWZIeS1yNkE&hl=en_US#gid=0
: 第一列是开盘的变化范围（百分比）。比如FAS昨天开盘价是25.43，上周五的收盘价是
: 26.39，变化就是-3.6%。如果用YAHOO看盘前的数据，就是显示的那个百分比。所以昨
: 天的FAS开盘情况属于-4%到-3%那一行。
: 第二列表示2011年中相似的开盘出现过6次。第三列是这6次开盘价变化的平均百分比。
: 第四列是第三列的方差。同样第六列是第五列的方差，第八列是第七列的方差，第十列
: 是第九列的方差。
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P**H
发帖数: 2272 | 9 有一定的数据量（比如上10个）然后方差很小的比较有意义。这个分布的概率是用切比
雪夫的公式推的，适合任何形态分布数据。
如果方差很大，我感觉到可以量化DT中回调的概率。比如某只股票开盘升了1.3%，如果
最近这只股在1%-2%的区间开盘平均收盘是+1.6%，方差如果是2%，就是说一个半方差区
间是-1.4%到+4.6%，如果这只股在盘中回调到-1.4%的位置，那么有55%的可能上升，45
%的可能下降，如果回调到-4.4%的位置（二个方差）将有75%的概率上升，25%的概率继
续下降。
价格变动范围大的是DT最爱不假。我想到的一个用处就是根据每日开盘的比例，系统自
动筛选出当日适合DT的股票。这些在当日的开盘形势会有比较高的动荡。
前阵版上有个哥们两个星期账户就翻番，他说是基于统计的方法，而且应该做的是DT。
统计的参数很多，我感觉每天开盘对当日的走盘影响最大，所以就把OPEN价格变化拿来
分析，用百分比是为了抵消高价位差价和低价位差价比较造成的数据畸变。
当然这个方法只是在诸多的数据中多提供一个指标。如果当天有事件发生曲线可能轻易
突破常在的分布空间。
刚才想到的另一个是抢反弹，比如YOKU，如果从开盘的价位跌了1.5点的时候应该抢反弹吗？还是很可能会跌到2.5点再抢反弹？如果有相应的分布数据，大概就知道当前是离平均分布一个方差还是两个方差，大概上调的几率多高。或者跌1.5的时候该进多少仓位，跌到2.5的时候又该补多少。
【在 b******r 的大作中提到】
: 意思是DT FAS，开盘3-4%之间，回落三个方差设买入点，如果买到，
: 收盘卖出很高几率能赚到这三个方差？
: 如果这样，价格变动范围最大的是DT最爱的setup
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t******y
发帖数: 6206 | 10 数据是为人用的，总结分析数据的过程其实也是验证想法的过程。现在的data mining
最终还是要人来参与的。
确实，光用空洞的数据确实难堪大用，但是在有心人手里有了判断就不同了。不是么？
呵呵
【在 b*******2 的大作中提到】
: 这种东西见的多了，球用都没有
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z*********z
发帖数: 163 | 11 很不错啊！就是似乎对SD较大的几个分区适用性比较弱。能说说你的prob具体是怎么算
的？
45
【在 P**H 的大作中提到】
: 有一定的数据量（比如上10个）然后方差很小的比较有意义。这个分布的概率是用切比
: 雪夫的公式推的，适合任何形态分布数据。
: 如果方差很大，我感觉到可以量化DT中回调的概率。比如某只股票开盘升了1.3%，如果
: 最近这只股在1%-2%的区间开盘平均收盘是+1.6%，方差如果是2%，就是说一个半方差区
: 间是-1.4%到+4.6%，如果这只股在盘中回调到-1.4%的位置，那么有55%的可能上升，45
: %的可能下降，如果回调到-4.4%的位置（二个方差）将有75%的概率上升，25%的概率继
: 续下降。
: 价格变动范围大的是DT最爱不假。我想到的一个用处就是根据每日开盘的比例，系统自
: 动筛选出当日适合DT的股票。这些在当日的开盘形势会有比较高的动荡。
: 前阵版上有个哥们两个星期账户就翻番，他说是基于统计的方法，而且应该做的是DT。
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P**H
发帖数: 2272 | 12 Chebyshev's theorem for any distribution
【在 z*********z 的大作中提到】
: 很不错啊！就是似乎对SD较大的几个分区适用性比较弱。能说说你的prob具体是怎么算
: 的？
:
: 45
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c**y
发帖数: 419 | 13 想法是好的,先不说半年数据是否够, 一个最重要的缺陷是没考虑到条件信息
比如当时的市场是上涨趋势,还是下跌趋势
这两者情况下,你的统计数据会明显不同
你不分条件,把数据全堆在一起算统计量,效果就差很多了 |
P**H
发帖数: 2272 | 14 我只用2011年的数据就是现在基本还在一个大牛市的周期中。如果2011的数据还有参考
性的话，数据还是有些意义。数据都是分段的，比如某只股票在大趋势（周线图或者月
线图）中一直上升，我大概可以从上升源头一直统计到现在。
【在 c**y 的大作中提到】
: 想法是好的,先不说半年数据是否够, 一个最重要的缺陷是没考虑到条件信息
: 比如当时的市场是上涨趋势,还是下跌趋势
: 这两者情况下,你的统计数据会明显不同
: 你不分条件,把数据全堆在一起算统计量,效果就差很多了
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c**y
发帖数: 419 | 15 你这样划分比较笼统
周线上升, 日线级别的趋势也会有牛有熊
月线就更别提了,更滞后了.
你统计的是日线级别的波动, 可能需要更及时的判断
具体怎么做,我也不清楚.我现在用的是百分比跟踪止损,
对市场的波动一目了然, 跟你的方法起源思想是一样的, 但是实现的方法迥异.
【在 P**H 的大作中提到】
: 我只用2011年的数据就是现在基本还在一个大牛市的周期中。如果2011的数据还有参考
: 性的话，数据还是有些意义。数据都是分段的，比如某只股票在大趋势（周线图或者月
: 线图）中一直上升，我大概可以从上升源头一直统计到现在。
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P**H
发帖数: 2272 | 16 我现在统计的是昨日和今日的日线变化。我觉得市场对每日开盘是升了多少点还是降了
多少点是很在意的，可能很大影响当日的走盘。有一个比较难做到的及时判断就是高点
低点是出现在上午还是下午，或者是离收盘的时间，这个能比较可靠的预测收盘价和走
势。这个留到以后再看看怎么弄。
你的方法殊途同
【在 c**y 的大作中提到】
: 你这样划分比较笼统
: 周线上升, 日线级别的趋势也会有牛有熊
: 月线就更别提了,更滞后了.
: 你统计的是日线级别的波动, 可能需要更及时的判断
: 具体怎么做,我也不清楚.我现在用的是百分比跟踪止损,
: 对市场的波动一目了然, 跟你的方法起源思想是一样的, 但是实现的方法迥异.
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c**y
发帖数: 419 | 17 你这种方法比较适合做日内的spy500期货
如果单子要留久一点,可以用跟踪止损exit
以前有个美国人写了一个著名的方法, 记不得名字了,大概意思是每天开盘后15min,看
比昨天收盘涨了多少,他统计了一个区间, 涨/跌超过这个区间就long/short,
貌似效果还行.
【在 P**H 的大作中提到】
: 我现在统计的是昨日和今日的日线变化。我觉得市场对每日开盘是升了多少点还是降了
: 多少点是很在意的，可能很大影响当日的走盘。有一个比较难做到的及时判断就是高点
: 低点是出现在上午还是下午，或者是离收盘的时间，这个能比较可靠的预测收盘价和走
: 势。这个留到以后再看看怎么弄。
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: 你的方法殊途同
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