w**********l
发帖数: 8501 | 1 两天加一起才跌5毛钱，还不到1/3呀
可spy都跌了几十点了吧。
这到底怎么回事啊？ |
g8
发帖数: 3784 | |
s******t
发帖数: 12883 | 3 volatility higher
【在 w**********l 的大作中提到】
: 两天加一起才跌5毛钱，还不到1/3呀
: 可spy都跌了几十点了吧。
: 这到底怎么回事啊？
|
w**********l
发帖数: 8501 | 4 前天下午快4点的时候买的，1260左右，那怎么也比现在高几十点啊。
这里面有什么玄机啊 |
w**********l
发帖数: 8501 | 5 higher才应该跌的更多吧？？
【在 s******t 的大作中提到】
: volatility higher
|
c*********o
发帖数: 8367 | 6 KAO, GREEN HAND YAH.....
【在 w**********l 的大作中提到】
: 前天下午快4点的时候买的，1260左右，那怎么也比现在高几十点啊。
: 这里面有什么玄机啊
|
w**********l
发帖数: 8501 | |
c******e
发帖数: 151 | 8 Nope, put and call option holders always benefit from increased volatility
because they are shielded from any loss in case the stock price went the
opposite direction they bet (and that is why they pay the option premium).
High volatility means the underlying stock can be either much greater or
much lower than the current price. The call option holder benefit from the
potential high price (higher than strike) but suffers no damage from the
potential low price (no matter how much lower it is than the strike).
【在 w**********l 的大作中提到】
: higher才应该跌的更多吧？？
|
y***n
发帖数: 699 | 9 楼上所言既是。。。
option volatility和option price = + correlated |
