t**e
发帖数: 2379 | 1 比如刚才，价格在41.60
9月21号30块钱的call, bid = 10.2, ask = 10.4
难道是行权费用很高造成的？ |
s*****n
发帖数: 5488 | |
t**e
发帖数: 2379 | 3 一系列call的行权价加卖价都小于现价，肯定是有什么隐性成本很高，要不然可以直接
套利了。别的股票和etf的期权上还没见过这种情况。
【在 s*****n 的大作中提到】
: 这个东西看不懂。老夫买它亏大发了。
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E**O
发帖数: 1980 | 4 European style.
【在 t**e 的大作中提到】
: 比如刚才，价格在41.60
: 9月21号30块钱的call, bid = 10.2, ask = 10.4
: 难道是行权费用很高造成的？
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t**e
发帖数: 2379 | 5 oh, got it, 3x.
【在 E**O 的大作中提到】
: European style.
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E***X
发帖数: 885 | 6 it is based on future price, not the price you are looking at. For example,
check the Dec 40 call and 40 put. |
m*****P
发帖数: 1331 | 7 小的愚钝 还是没明白
能否展开说说
谢谢
【在 t**e 的大作中提到】
: oh, got it, 3x.
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t**e
发帖数: 2379 | 8 european style就是只能到行权日才可以行权，就是不允许立刻买入即时行权，所以没
有套利的机会。
像现在这种情况就说明大家普遍觉得行权日当天VIX的价格会至少比现在要低1块钱。
【在 m*****P 的大作中提到】
: 小的愚钝 还是没明白
: 能否展开说说
: 谢谢
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m*****P
发帖数: 1331 | 9 啊 谢谢
刚才没反应过来european style是在说欧式期权 。。。
真的是愚钝。。。
【在 t**e 的大作中提到】
: european style就是只能到行权日才可以行权，就是不允许立刻买入即时行权，所以没
: 有套利的机会。
: 像现在这种情况就说明大家普遍觉得行权日当天VIX的价格会至少比现在要低1块钱。
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