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a******m
发帖数: 1468 | 1 买了个at the time call和at the time put。理论上股价下降的时候，put涨价的速度
应该大于call跌价的速度。可是实际上股价下降的时候，put涨价速度很慢，call跌价
速度很快。过一会二股价回调了，call涨价速度很慢，put跌价速度却很快。数据显示
市场trading volume在迅速上升。照理不应该出现option这样跌价的情况。可是事实上
股价来回几趟，我的option跌价惨重。有老手碰到过这样诡异的情况吗？ (同一天内发
生的，时间价值可以忽略不计） | s******n
发帖数: 6806 | 2 你是说at the money call和put吧。
你是想做straddle，熊牛通吃。
这里一个问题是涨跌幅不够，另一个问题就是本来options就太贵，特别是er之前。
这种做法听起来爽，但是一般很难做。
FA的消息之前，options都很贵，即使涨跌5%也可能亏钱。
除非你知道有unexpected news出来，或者赌er的10%涨跌。
【在 a******m 的大作中提到】
: 买了个at the time call和at the time put。理论上股价下降的时候，put涨价的速度
: 应该大于call跌价的速度。可是实际上股价下降的时候，put涨价速度很慢，call跌价
: 速度很快。过一会二股价回调了，call涨价速度很慢，put跌价速度却很快。数据显示
: 市场trading volume在迅速上升。照理不应该出现option这样跌价的情况。可是事实上
: 股价来回几趟，我的option跌价惨重。有老手碰到过这样诡异的情况吗？ (同一天内发
: 生的，时间价值可以忽略不计）
| a******m
发帖数: 1468 | 3 嗯，是个教训。一天前后，option的价格差了好多。
【在 s******n 的大作中提到】
: 你是说at the money call和put吧。
: 你是想做straddle，熊牛通吃。
: 这里一个问题是涨跌幅不够，另一个问题就是本来options就太贵，特别是er之前。
: 这种做法听起来爽，但是一般很难做。
: FA的消息之前，options都很贵，即使涨跌5%也可能亏钱。
: 除非你知道有unexpected news出来，或者赌er的10%涨跌。
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