i*****8 发帖数: 2691 | 1 大牛们好,我17号在GMCR@52块多得时候买入45块的put,单价是2.40
经过当天和18号两天,现在跌到50块多点,大概跌了3个百分点,但是我的OPTION却还
在小亏,这个是怎么回事?
买卖OPTIONS需要注意些什么问题呢?很迷茫,请师父们解惑 |
c********g 发帖数: 1106 | 2 volatility.大涨大跌的时候volatility很大,option价格很贵。避免这时买。
【在 i*****8 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 大牛们好,我17号在GMCR@52块多得时候买入45块的put,单价是2.40 : 经过当天和18号两天,现在跌到50块多点,大概跌了3个百分点,但是我的OPTION却还 : 在小亏,这个是怎么回事? : 买卖OPTIONS需要注意些什么问题呢?很迷茫,请师父们解惑
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n*****r 发帖数: 159 | 3 还有如果你是18号上午买的,到今天可以算1.5天的time decay,对12月的option,大
楷是2.4/30*1.5=.12
一般来说Nearest expire 的option time decay是最快的。
买call/put Far Exp.其实更合算,虽然看起来归很多
【在 c********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : volatility.大涨大跌的时候volatility很大,option价格很贵。避免这时买。
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i*****8 发帖数: 2691 | 4 谢谢。现在的OPTION的确很贵,我只是觉得股价跌了这么多,正常的情况下我应该有挣
到10%才对,有点感觉价格在被操纵一样。
【在 c********g 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : volatility.大涨大跌的时候volatility很大,option价格很贵。避免这时买。
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i*****8 发帖数: 2691 | 5 谢谢,远期的的却便宜很多,不过我是买的裸PUT,所以好像远期的对我意义不大,不
知道是不是这样的,新手,不是很懂,远期应该是拿来对冲用的吧。
【在 n*****r 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 还有如果你是18号上午买的,到今天可以算1.5天的time decay,对12月的option,大 : 楷是2.4/30*1.5=.12 : 一般来说Nearest expire 的option time decay是最快的。 : 买call/put Far Exp.其实更合算,虽然看起来归很多
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G*******m 发帖数: 16326 | 6 很多equity算法,把账面上options的价值,是当成0来计算的。
可见买options是一种投机(保护除外)。 |
n*****r 发帖数: 159 | 7 不对,远期的要贵很多。比如Jan-12 45S的Put是4.3。远期PUT的delta比近期的大,而
且time decay(theta)小,应该说对你的direction bet更好用。但是缺点是(1)建仓成
本高,(2)vega(vol risk) 大。
象你的case合适的方式是做近期的bear spread, 比如买Dec-11 48S 的PUT, 卖42S PUT
。这样theta,vega的risk要小很多。缺点是(1)收益cap在$600/contract, (2)put
spread的delta比裸卖要小很多,(3)有额外的$20~$30左右的交易费。
【在 i*****8 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 谢谢,远期的的却便宜很多,不过我是买的裸PUT,所以好像远期的对我意义不大,不 : 知道是不是这样的,新手,不是很懂,远期应该是拿来对冲用的吧。
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i*****8 发帖数: 2691 | 8 谢谢,我觉得买48的PUT加卖42的PUT这个挺不错得,但是我从来没有卖过PUT,买的PUT
也是到期前卖掉的,请问一下,如果卖了PUT,要处理掉的话,是不是买一个回来就自
动对冲掉了?
PUT
put
【在 n*****r 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 不对,远期的要贵很多。比如Jan-12 45S的Put是4.3。远期PUT的delta比近期的大,而 : 且time decay(theta)小,应该说对你的direction bet更好用。但是缺点是(1)建仓成 : 本高,(2)vega(vol risk) 大。 : 象你的case合适的方式是做近期的bear spread, 比如买Dec-11 48S 的PUT, 卖42S PUT : 。这样theta,vega的risk要小很多。缺点是(1)收益cap在$600/contract, (2)put : spread的delta比裸卖要小很多,(3)有额外的$20~$30左右的交易费。
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n*****r 发帖数: 159 | 9 对,卖Put后,再买回来position就close了。
PUT
【在 i*****8 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 谢谢,我觉得买48的PUT加卖42的PUT这个挺不错得,但是我从来没有卖过PUT,买的PUT : 也是到期前卖掉的,请问一下,如果卖了PUT,要处理掉的话,是不是买一个回来就自 : 动对冲掉了? : : PUT : put
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i*****8 发帖数: 2691 | 10 但是有个问题,卖PUT得话,如果方向错了,而且GAP DOWN的话,那会导致爆仓吧,这
种情况怎么办?
【在 n*****r 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 对,卖Put后,再买回来position就close了。 : : PUT
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c********g 发帖数: 1106 | 11 卖的时候不要贪心。一定假设你肯定会take delivery。留下足够备用金。
【在 i*****8 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 但是有个问题,卖PUT得话,如果方向错了,而且GAP DOWN的话,那会导致爆仓吧,这 : 种情况怎么办?
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x********o 发帖数: 2092 | 12 热
PUT
【在 i*****8 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 谢谢,我觉得买48的PUT加卖42的PUT这个挺不错得,但是我从来没有卖过PUT,买的PUT : 也是到期前卖掉的,请问一下,如果卖了PUT,要处理掉的话,是不是买一个回来就自 : 动对冲掉了? : : PUT : put
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l****i 发帖数: 4609 | 13 我也想学习option, 堵10000美元
【在 n*****r 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 对,卖Put后,再买回来position就close了。 : : PUT
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