W******r
发帖数: 789 | 1 我发现option的变化比较慢，明显滞后于对应的股票。option和对应的股票之间会不会
有arbitrage的机会呢？
synthetic position和actual position之间会不会也有arbitrage的机会呢？
有人尝试过吗？ |
n***r
发帖数: 2074 | 2 幼稚啊，呵呵呵
你算算option的spread就知道了
【在 W******r 的大作中提到】
: 我发现option的变化比较慢，明显滞后于对应的股票。option和对应的股票之间会不会
: 有arbitrage的机会呢？
: synthetic position和actual position之间会不会也有arbitrage的机会呢？
: 有人尝试过吗？
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x*********n
发帖数: 28013 | 3 买weekly就快了，买strike price附近的就快了。 |
f******w
发帖数: 1856 | 4 再拍一下脑袋, 你就得到它了
我发现option的变化比较慢，明显滞后于对应的股票。option和对应的股票之间会不会
有arbitrage的机会呢？
synthetic position和actual position之间会不会也有arbitrage的机会呢？
有人尝试过吗？
【在 W******r 的大作中提到】
: 我发现option的变化比较慢，明显滞后于对应的股票。option和对应的股票之间会不会
: 有arbitrage的机会呢？
: synthetic position和actual position之间会不会也有arbitrage的机会呢？
: 有人尝试过吗？
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r***l
发帖数: 9084 | 5 i don't think you can do it. Even it is a profitable strategy theoretically,
there is no way you can do it practically. |
d********1
发帖数: 3828 | 6 commission, spread会把利润都吃了。
theoretically,
【在 r***l 的大作中提到】
: i don't think you can do it. Even it is a profitable strategy theoretically,
: there is no way you can do it practically.
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s******n
发帖数: 6806 | 7 arbitrage, 就算真有这种机会早被鳄鱼抢光了，哪会轮到散户啊
【在 W******r 的大作中提到】
: 我发现option的变化比较慢，明显滞后于对应的股票。option和对应的股票之间会不会
: 有arbitrage的机会呢？
: synthetic position和actual position之间会不会也有arbitrage的机会呢？
: 有人尝试过吗？
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n***r
发帖数: 2074 | 8 这个arbitrage的可能性很小，
第一，就是流动性的问题，能够短期内找arbitrage机会只能在大流动性的option中找
，通常就是几个大的ETF和大CAP Benchmark。
第二，就是spread，通常这个ask/bid的spread把短期瞬间的波动都price in了。
第三，你不是高频，手动，基本等于用手枪打飞机，除非你觉得自己是金日成。
【在 s******n 的大作中提到】
: arbitrage, 就算真有这种机会早被鳄鱼抢光了，哪会轮到散户啊
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b*******n
发帖数: 5065 | 9
option 的 spread 大， 流通性差。
Option主要用来保险，其次炒股成精了，可以操作option。
继续插播广告：本猥琐男继续找富婆中，不但炒股能力强，性能力也超强。
开出租开够了。劳心者治人，劳力者治于人。
【在 W******r 的大作中提到】
: 我发现option的变化比较慢，明显滞后于对应的股票。option和对应的股票之间会不会
: 有arbitrage的机会呢？
: synthetic position和actual position之间会不会也有arbitrage的机会呢？
: 有人尝试过吗？
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