G*******m
发帖数: 16326 | 1 好坏的例子：贡献一个新形势下的获利模式：欢迎包子。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 2 所谓好坏的例子是指我昨天讲的一个最最基本的问题，
就是要知道“什么是好，什么是坏”，现在就来讲一个这样的实例。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 3 所谓新形势下，就是指，现在IWM的weekly options都是美式装备，一字排开，同以往
的只有当周的options的形势，是有很大区别的。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 4 好了，交待完这些技术背景之后，就可以给大家贡献一个新形势下的获利模式。
1）卖2个（我的帐户就这么大）IWM weekly 的put options，能被assign的那种。
举例：我的成本是 $79.85
2）拿到股票之后呢，卖出2个covered call options。
举例：卖的11/30的79的call options，$1.5
3）这些covered call options，如果卖错了，等到time premium很接近0.1的时候，做
一个roll。
举例：我把11/30的roll到下周的12/07的79的call options，得credit $38
4）如果再涨再roll，保证每次都有几十到几百的credit。
5）如果跌，跌得不多，roll的credit就会高一些。
6）如果跌，跌得多的话，望回roll，就是从远处往近处roll，strike 降保证是credit。
股票就暂时不要动了。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 5 这样1年可以roll大概52次。
roll到顶峰的时候，顺手买2个put。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 6 200股IWM，每年分红大概是$250，平均一个roll得$50的credit的话是$5,200。
总计$5,450。put暂时不计算。
收益是30%左右。
会是scalable的吗？ |
t*********3
发帖数: 4304 | 7 恭喜发财，方法你自己留着用，我只要你的包子。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 200股IWM，每年分红大概是$250，平均一个roll得$50的credit的话是$5,200。
: 总计$5,450。put暂时不计算。
: 收益是30%左右。
: 会是scalable的吗？
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G*******m
发帖数: 16326 | 8 就这样谈笑之间，把炒股简化成了一个单一的动作。
这就是古人所追求的，一个主义，一个政党，一个领袖。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 9 一个主义，一个政党，一个领袖，合起来就是三民主义。 |
G*******m
发帖数: 16326 | |
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l*********m
发帖数: 16971 | 11 这个办法有什么风险？
【在 t*********3 的大作中提到】
: 恭喜发财，方法你自己留着用，我只要你的包子。
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a********t
发帖数: 4508 | 12 卖Covered call确实是稳定增长的最佳方式。Stocks的部分守住。Options的部分灵活
机动些。
不过这些是大方向之下的细枝末节、奇技淫巧。
Stocks的入市、出市点仍然是大方向。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 13 卖Covered call，进不能抓住上升机会，退不能阻止股票狂跌。
【在 a********t 的大作中提到】
: 卖Covered call确实是稳定增长的最佳方式。Stocks的部分守住。Options的部分灵活
: 机动些。
: 不过这些是大方向之下的细枝末节、奇技淫巧。
: Stocks的入市、出市点仍然是大方向。
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G*******m
发帖数: 16326 | 14 我这个办法完全是revolutionary的。
传统上，roll是没有办法的办法。
现在有了full spectrum of IWM weekly options的支持，roll就来一个诈尸，成了
take profit的手段了。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 15 为什么说是诈尸呢？
因为这个模式已经完全不是什么covered call的概念了，虽然看起来好像是covered
call。
它的意义，就如同爱因斯坦的从绝对时空到相对时刻的概念转换。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 16 为什么说，它的意义，就如同爱因斯坦的从绝对时空到相对时空的概念转换？
因为现在这个call options，会在不停的rolling中。
比如光子，它的静止质量等于零，永远都在运动中。 |
G*******m
发帖数: 16326 | |
m********3
发帖数: 2125 | 18 你不停地roll,就不停地亏手续费和spread.
到最后亏得一塌糊涂。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 为什么说，它的意义，就如同爱因斯坦的从绝对时空到相对时空的概念转换？
: 因为现在这个call options，会在不停的rolling中。
: 比如光子，它的静止质量等于零，永远都在运动中。
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G*******m
发帖数: 16326 | 19 能量的转化是有利的。
【在 m********3 的大作中提到】
: 你不停地roll,就不停地亏手续费和spread.
: 到最后亏得一塌糊涂。
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G*******m
发帖数: 16326 | 20 不要怕能耗，没有能耗的就是永动机了，这是不可能的。 |
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m********3
发帖数: 2125 | 21 如果Option的定价是真实体现volatility的话，每一次买卖从概率上讲都是不亏不赚，
除了亏掉手续费。不会有什么有利的能量。除非你有内幕消息。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 能量的转化是有利的。
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G*******m
发帖数: 16326 | 22 举一个极端的例子：
如果IWM，一直在82上下浮动，每周卖82的CALL OPTIONS，周五roll。
请问，
1）这样可以赚钱吗？
2）如果YES，能量从何而来？
【在 m********3 的大作中提到】
: 如果Option的定价是真实体现volatility的话，每一次买卖从概率上讲都是不亏不赚，
: 除了亏掉手续费。不会有什么有利的能量。除非你有内幕消息。
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m********3
发帖数: 2125 | 23 如果一个股票一直在82上下浮动的话，它的volatility接近于0，你卖的call也不值钱
，接近于0.
如果有人出高价买你的call的话，他可能知道有重大事情发生，而你蒙在鼓里，本来有
的大块肉被别人吃走了。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 举一个极端的例子：
: 如果IWM，一直在82上下浮动，每周卖82的CALL OPTIONS，周五roll。
: 请问，
: 1）这样可以赚钱吗？
: 2）如果YES，能量从何而来？
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G*******m
发帖数: 16326 | 24 你没有回答我的问题。
（持续3个月在82左右完全有可能的）
【在 m********3 的大作中提到】
: 如果一个股票一直在82上下浮动的话，它的volatility接近于0，你卖的call也不值钱
: ，接近于0.
: 如果有人出高价买你的call的话，他可能知道有重大事情发生，而你蒙在鼓里，本来有
: 的大块肉被别人吃走了。
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S*P
发帖数: 7575 | 25 你这个ROLL是要买回来吗？为什么不是等过期？ |
G*******m
发帖数: 16326 | 26 股票大跌时就要往下（1-2个价位）roll。
否则不合算。
【在 S*P 的大作中提到】
: 你这个ROLL是要买回来吗？为什么不是等过期？
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G*******m
发帖数: 16326 | 27 如果你一心一意想着等过期的话，你就走上了covered call的老路。
这是一条注定失败的道路。
【在 S*P 的大作中提到】
: 你这个ROLL是要买回来吗？为什么不是等过期？
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G*******m
发帖数: 16326 | 28 为什么股班不会兴旺发达？
因为没有大方的人。
这么优秀的文章都没有人送包子，没有人来mark。
我开始怀疑这里究竟有多少人的祖上是出身豪门贵族的？ |
G*******m
发帖数: 16326 | 29 今天又roll了。
net credit，$42.5。
也就是从1207，roll到了1214，strike price不变，$79。 |
G*******m
发帖数: 16326 | |
