G*******m 发帖数: 16326 | 1 roll IWM 82的put,从12/14,到12/22。
每股net profit,$0.78。 |
G*******m 发帖数: 16326 | 2 无需等到过期,
1)只要有利润,就可以roll。
2)没有利润,但时间价值已经耗尽,也要roll。
前提是要有net profit。 |
G*******m 发帖数: 16326 | 3 这个可以是非常的confusing。
roll得不好的话,很容易亏钱的。 |
G*******m 发帖数: 16326 | 4 要有net profit这个前提很重要,但是很不容易。
比如,当时间价值耗尽的时候,roll到下周的net profit几乎没有,如果改变strik位
置的话,在不增加合同数量的情况下,roll的结果是net debit。
这是一个难题,但有解。 |
G*******m 发帖数: 16326 | 5 为什么要强调这个net profit的前提?
因为如果容许net debit的话,最后的结果就是0。
如果满足了net profit的要求,最后的结果就是positive infinity。
学过无穷级数的同学都动得这个道理吧? |
G*******m 发帖数: 16326 | 6 果然,12/22的比12/14的跌得多。
【在 G*******m 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : roll IWM 82的put,从12/14,到12/22。 : 每股net profit,$0.78。
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G*******m 发帖数: 16326 | 7 再roll,12/22的到12/28,strike不变,得每股$0.33 net profit。 |