对冲算法的第一次Rebalance，过去三周还输给SPY - Stock版 - 未名存档

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Stock版 - 对冲算法的第一次Rebalance，过去三周还输给SPY

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话题: rebalance话题: spy话题: portfolio话题: 过去话题: 第一次

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B**********r 发帖数: 7517	1 过去三天S&P大涨2%多，而Portfolio的beta低于0.5，所以跑输不少。今天Portfolio的beta第一次跌到0.2以下。现在就按收盘价做rebalance，不要任何主观判断。为简单起见，6个ETF都严格按最初比例重新增仓减仓（实际操作中，如果某些基金仓位变化很小，不必买卖）。
c****2 发帖数: 1711	2 太高深了！唯有暴涨。大牛今年发大财了吧！哈哈【在 B**********r 的大作中提到】 : 过去三天S&P大涨2%多，而Portfolio的beta低于0.5，所以跑输不少。 : 今天Portfolio的beta第一次跌到0.2以下。现在就按收盘价做rebalance，不要任何主 : 观判断。为简单起见，6个ETF都严格按最初比例重新增仓减仓（实际操作中，如果某些 : 基金仓位变化很小，不必买卖）。
c****y 发帖数: 3592	3 backtest 过去10年了么？
B**********r 发帖数: 7517	4 有的基金到2011年才开始。【在 c****y 的大作中提到】 : backtest 过去10年了么？

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