设计了一个portpolio - Stock版

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Stock版 - 设计了一个portpolio

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k****h
发帖数: 944

今天有点时间,设计了一个基于大盘ETF的portpolio.用过去400个交易日的数据验证如
下:
根SPY微弱反相关(BETA=-.104522),CORRELATION COEFFICIENT小于0.01,所以基本不收
大盘影响.相对于SPY, ALPHA=0.015.比大盘好不少.
平均每日收益是.0014713,方差是 .0073959 最小-.0360166 最大 .0558624
(同期SPY 每日收益是.0005166 方差 .00698 最小 -.023783 最大 .0368251)
61.7%的天数有正收益 (spy是57%).
大家看看怎样?

d********1
发帖数: 3828

这个会不会容易得小儿麻痹？

【在 k****h 的大作中提到】

: 今天有点时间,设计了一个基于大盘ETF的portpolio.用过去400个交易日的数据验证如
: 下:
: 根SPY微弱反相关(BETA=-.104522),CORRELATION COEFFICIENT小于0.01,所以基本不收
: 大盘影响.相对于SPY, ALPHA=0.015.比大盘好不少.
: 平均每日收益是.0014713,方差是 .0073959 最小-.0360166 最大 .0558624
: (同期SPY 每日收益是.0005166 方差 .00698 最小 -.023783 最大 .0368251)
: 61.7%的天数有正收益 (spy是57%).
: 大家看看怎样?

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