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Stock版 - 想起以前投资学课时旁听到的一种选股方法
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话题: 周期话题: 股票话题: 方法话题: 时旁话题: 惯性
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d***3
发帖数: 651
1
这个教授当时是郑重其事讲的,当时没玩股票,也不修那门课,所以就当耳旁风了、没
过脑,多年过去只记个大概。刚才泡澡的时候突然想起来了,索性拿出来向股版众神
们讨教下这种portfolio management方法有没有点合理的地方。
当时他说原理是利用股票上涨和下跌的惯性(inertia),方法是分别选N个“上个周期”
(这个周期多长真忘了)涨最好和跌最惨的股票,分别long和short之,这2*N只股票一
个周期一更新。
我想等闲了拿历史数据用不同的周期长度试验模拟一下,看这么弄是不是真能赚钱。
牛牛们有没comment?
c*********o
发帖数: 8367
2
comments:
it will not work...LOL

【在 d***3 的大作中提到】
: 这个教授当时是郑重其事讲的,当时没玩股票,也不修那门课,所以就当耳旁风了、没
: 过脑,多年过去只记个大概。刚才泡澡的时候突然想起来了,索性拿出来向股版众神
: 们讨教下这种portfolio management方法有没有点合理的地方。
: 当时他说原理是利用股票上涨和下跌的惯性(inertia),方法是分别选N个“上个周期”
: (这个周期多长真忘了)涨最好和跌最惨的股票,分别long和short之,这2*N只股票一
: 个周期一更新。
: 我想等闲了拿历史数据用不同的周期长度试验模拟一下,看这么弄是不是真能赚钱。
: 牛牛们有没comment?

d***3
发帖数: 651
3
吃拿走大牛留步,能否得闻其详?
这个周期可长可短嘛,一个礼拜到一年,未来能不能赚钱不知道,但历史数
据逆推肯定能找出个profit最大化的N值和周期长度吧。本蝌蚪用高中力学
课本拍脑袋一想,怎么感觉这个惯性理论貌似很科学嘞,嗯
当年这人刚从苏格兰来美国,还没Tenure,刚查了下现在已经是associate prof了。
网页上写的研究领域是Asset Pricing, Quantitative Corporate Finance, Contract
Theory,难道当年公然在商学院课堂上散播Bull Shit?

【在 c*********o 的大作中提到】
: comments:
: it will not work...LOL

o******e
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4
理科生思维!

Contract

【在 d***3 的大作中提到】
: 吃拿走大牛留步,能否得闻其详?
: 这个周期可长可短嘛,一个礼拜到一年,未来能不能赚钱不知道,但历史数
: 据逆推肯定能找出个profit最大化的N值和周期长度吧。本蝌蚪用高中力学
: 课本拍脑袋一想,怎么感觉这个惯性理论貌似很科学嘞,嗯
: 当年这人刚从苏格兰来美国,还没Tenure,刚查了下现在已经是associate prof了。
: 网页上写的研究领域是Asset Pricing, Quantitative Corporate Finance, Contract
: Theory,难道当年公然在商学院课堂上散播Bull Shit?

b******r
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5
教授自个儿发财没,给学校捐了多少了?

【在 d***3 的大作中提到】
: 吃拿走大牛留步,能否得闻其详?
: 这个周期可长可短嘛,一个礼拜到一年,未来能不能赚钱不知道,但历史数
: 据逆推肯定能找出个profit最大化的N值和周期长度吧。本蝌蚪用高中力学
: 课本拍脑袋一想,怎么感觉这个惯性理论貌似很科学嘞,嗯
: 当年这人刚从苏格兰来美国,还没Tenure,刚查了下现在已经是associate prof了。
: 网页上写的研究领域是Asset Pricing, Quantitative Corporate Finance, Contract
: Theory,难道当年公然在商学院课堂上散播Bull Shit?

s*****e
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6
这就是hedge fund的搞法,赚钱是有可能的,但是选股要准,不然容易被两面抽。而且
资金量要大,大了以后股票种类分散,单个股票做反了的影响就小了。

【在 d***3 的大作中提到】
: 这个教授当时是郑重其事讲的,当时没玩股票,也不修那门课,所以就当耳旁风了、没
: 过脑,多年过去只记个大概。刚才泡澡的时候突然想起来了,索性拿出来向股版众神
: 们讨教下这种portfolio management方法有没有点合理的地方。
: 当时他说原理是利用股票上涨和下跌的惯性(inertia),方法是分别选N个“上个周期”
: (这个周期多长真忘了)涨最好和跌最惨的股票,分别long和short之,这2*N只股票一
: 个周期一更新。
: 我想等闲了拿历史数据用不同的周期长度试验模拟一下,看这么弄是不是真能赚钱。
: 牛牛们有没comment?

i**********o
发帖数: 5993
7
扯淡
g***c
发帖数: 11523
8
ft
投资领域最基本的long short strategy
很多hedge fund都采取这个策略
学名叫CPPI
股版土话就是追涨杀跌
股版群神都玩腻了
trend market有用
震荡市你就是吃屎的命

【在 d***3 的大作中提到】
: 这个教授当时是郑重其事讲的,当时没玩股票,也不修那门课,所以就当耳旁风了、没
: 过脑,多年过去只记个大概。刚才泡澡的时候突然想起来了,索性拿出来向股版众神
: 们讨教下这种portfolio management方法有没有点合理的地方。
: 当时他说原理是利用股票上涨和下跌的惯性(inertia),方法是分别选N个“上个周期”
: (这个周期多长真忘了)涨最好和跌最惨的股票,分别long和short之,这2*N只股票一
: 个周期一更新。
: 我想等闲了拿历史数据用不同的周期长度试验模拟一下,看这么弄是不是真能赚钱。
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a*********t
发帖数: 261
9
Andrew lo has a paper that showed the opposite method (buy the 10 worst ones
and short 10 best ones) did make money for a few years.
f****e
发帖数: 371
10
一个类似的惯性方法:比如spy,收在高位,买涨,收在低位,买跌,以天为单位。 不
知道有人backtest过没?
1 (共1页)
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Pannda 20 Fund 06/10/2010 Update (附截图)Adaptive strategy, a backtest
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有没有好的, 用Matlab在Interactiver Brokers API上接口的软件大家炒股都是用什么软件和指标?
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