d***3 发帖数: 651 | 1 这个教授当时是郑重其事讲的,当时没玩股票,也不修那门课,所以就当耳旁风了、没
过脑,多年过去只记个大概。刚才泡澡的时候突然想起来了,索性拿出来向股版众神
们讨教下这种portfolio management方法有没有点合理的地方。
当时他说原理是利用股票上涨和下跌的惯性(inertia),方法是分别选N个“上个周期”
(这个周期多长真忘了)涨最好和跌最惨的股票,分别long和short之,这2*N只股票一
个周期一更新。
我想等闲了拿历史数据用不同的周期长度试验模拟一下,看这么弄是不是真能赚钱。
牛牛们有没comment? |
c*********o 发帖数: 8367 | 2 comments:
it will not work...LOL
【在 d***3 的大作中提到】 : 这个教授当时是郑重其事讲的,当时没玩股票,也不修那门课,所以就当耳旁风了、没 : 过脑,多年过去只记个大概。刚才泡澡的时候突然想起来了,索性拿出来向股版众神 : 们讨教下这种portfolio management方法有没有点合理的地方。 : 当时他说原理是利用股票上涨和下跌的惯性(inertia),方法是分别选N个“上个周期” : (这个周期多长真忘了)涨最好和跌最惨的股票,分别long和short之,这2*N只股票一 : 个周期一更新。 : 我想等闲了拿历史数据用不同的周期长度试验模拟一下,看这么弄是不是真能赚钱。 : 牛牛们有没comment?
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d***3 发帖数: 651 | 3 吃拿走大牛留步,能否得闻其详?
这个周期可长可短嘛,一个礼拜到一年,未来能不能赚钱不知道,但历史数
据逆推肯定能找出个profit最大化的N值和周期长度吧。本蝌蚪用高中力学
课本拍脑袋一想,怎么感觉这个惯性理论貌似很科学嘞,嗯
当年这人刚从苏格兰来美国,还没Tenure,刚查了下现在已经是associate prof了。
网页上写的研究领域是Asset Pricing, Quantitative Corporate Finance, Contract
Theory,难道当年公然在商学院课堂上散播Bull Shit?
【在 c*********o 的大作中提到】 : comments: : it will not work...LOL
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o******e 发帖数: 1001 | 4 理科生思维!
Contract
【在 d***3 的大作中提到】 : 吃拿走大牛留步,能否得闻其详? : 这个周期可长可短嘛,一个礼拜到一年,未来能不能赚钱不知道,但历史数 : 据逆推肯定能找出个profit最大化的N值和周期长度吧。本蝌蚪用高中力学 : 课本拍脑袋一想,怎么感觉这个惯性理论貌似很科学嘞,嗯 : 当年这人刚从苏格兰来美国,还没Tenure,刚查了下现在已经是associate prof了。 : 网页上写的研究领域是Asset Pricing, Quantitative Corporate Finance, Contract : Theory,难道当年公然在商学院课堂上散播Bull Shit?
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b******r 发帖数: 16603 | 5 教授自个儿发财没,给学校捐了多少了?
【在 d***3 的大作中提到】 : 吃拿走大牛留步,能否得闻其详? : 这个周期可长可短嘛,一个礼拜到一年,未来能不能赚钱不知道,但历史数 : 据逆推肯定能找出个profit最大化的N值和周期长度吧。本蝌蚪用高中力学 : 课本拍脑袋一想,怎么感觉这个惯性理论貌似很科学嘞,嗯 : 当年这人刚从苏格兰来美国,还没Tenure,刚查了下现在已经是associate prof了。 : 网页上写的研究领域是Asset Pricing, Quantitative Corporate Finance, Contract : Theory,难道当年公然在商学院课堂上散播Bull Shit?
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s*****e 发帖数: 16824 | 6 这就是hedge fund的搞法,赚钱是有可能的,但是选股要准,不然容易被两面抽。而且
资金量要大,大了以后股票种类分散,单个股票做反了的影响就小了。
【在 d***3 的大作中提到】 : 这个教授当时是郑重其事讲的,当时没玩股票,也不修那门课,所以就当耳旁风了、没 : 过脑,多年过去只记个大概。刚才泡澡的时候突然想起来了,索性拿出来向股版众神 : 们讨教下这种portfolio management方法有没有点合理的地方。 : 当时他说原理是利用股票上涨和下跌的惯性(inertia),方法是分别选N个“上个周期” : (这个周期多长真忘了)涨最好和跌最惨的股票,分别long和short之,这2*N只股票一 : 个周期一更新。 : 我想等闲了拿历史数据用不同的周期长度试验模拟一下,看这么弄是不是真能赚钱。 : 牛牛们有没comment?
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i**********o 发帖数: 5993 | |
g***c 发帖数: 11523 | 8 ft
投资领域最基本的long short strategy
很多hedge fund都采取这个策略
学名叫CPPI
股版土话就是追涨杀跌
股版群神都玩腻了
trend market有用
震荡市你就是吃屎的命
【在 d***3 的大作中提到】 : 这个教授当时是郑重其事讲的,当时没玩股票,也不修那门课,所以就当耳旁风了、没 : 过脑,多年过去只记个大概。刚才泡澡的时候突然想起来了,索性拿出来向股版众神 : 们讨教下这种portfolio management方法有没有点合理的地方。 : 当时他说原理是利用股票上涨和下跌的惯性(inertia),方法是分别选N个“上个周期” : (这个周期多长真忘了)涨最好和跌最惨的股票,分别long和short之,这2*N只股票一 : 个周期一更新。 : 我想等闲了拿历史数据用不同的周期长度试验模拟一下,看这么弄是不是真能赚钱。 : 牛牛们有没comment?
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a*********t 发帖数: 261 | 9 Andrew lo has a paper that showed the opposite method (buy the 10 worst ones
and short 10 best ones) did make money for a few years. |
f****e 发帖数: 371 | 10 一个类似的惯性方法:比如spy,收在高位,买涨,收在低位,买跌,以天为单位。 不
知道有人backtest过没? |