b*******e
发帖数: 6389 | 1 短线交易中，买卖股票，期权，期货的时候，总是有bid和ask两个价格，我们买入的时
候希望尽量靠近bid，卖出的时候希望尽量靠近ask。然而，market order的执行正好相
反，买入执行在ask，卖出执行在bid；而手工limit order又跟不上迅速变化的价格，
特别是本金在百万级别以上。这个时候，由计算机执行的算法交易就展现出快速准确的
威力了。
未完待续，有兴趣的请回复，然后继续展示算法，当然这么简单的算法很多人拍脑袋就
想出来了。抛砖引玉，希望从这个例子来有深度地讨论算法交易能做什么，不能做什么。
for example, buy 100 contracts of AAPL call@520 expiring on Nov 15, 2013
below the price $5.90 within 10 seconds (it simply stops after 10 seconds
even if the order is not fully executed).
The last bid price of call@520 is 5.60, the last ask price is 5.85. The gap
is 0.25, or around 4% of the ask price. Obviously a large number of
accumulated percentage of 4% means big. If your trading volume is $10m every
year, it means 400k USD! That's the cost of market order type.
Well, you can use limit order type. After you input the target price and
number of contracts, saying 5 seconds later, the bid price moves to 5.80 and
the ask price is 6.05 now. This is the cost of limit order type. |
s***m
发帖数: 6197 | 2 沙发！请楼主继续
么。
【在 b*******e 的大作中提到】
: 短线交易中，买卖股票，期权，期货的时候，总是有bid和ask两个价格，我们买入的时
: 候希望尽量靠近bid，卖出的时候希望尽量靠近ask。然而，market order的执行正好相
: 反，买入执行在ask，卖出执行在bid；而手工limit order又跟不上迅速变化的价格，
: 特别是本金在百万级别以上。这个时候，由计算机执行的算法交易就展现出快速准确的
: 威力了。
: 未完待续，有兴趣的请回复，然后继续展示算法，当然这么简单的算法很多人拍脑袋就
: 想出来了。抛砖引玉，希望从这个例子来有深度地讨论算法交易能做什么，不能做什么。
: for example, buy 100 contracts of AAPL call@520 expiring on Nov 15, 2013
: below the price $5.90 within 10 seconds (it simply stops after 10 seconds
: even if the order is not fully executed).
|
r********a
发帖数: 4472 | 3
么。
【在 b*******e 的大作中提到】
: 短线交易中，买卖股票，期权，期货的时候，总是有bid和ask两个价格，我们买入的时
: 候希望尽量靠近bid，卖出的时候希望尽量靠近ask。然而，market order的执行正好相
: 反，买入执行在ask，卖出执行在bid；而手工limit order又跟不上迅速变化的价格，
: 特别是本金在百万级别以上。这个时候，由计算机执行的算法交易就展现出快速准确的
: 威力了。
: 未完待续，有兴趣的请回复，然后继续展示算法，当然这么简单的算法很多人拍脑袋就
: 想出来了。抛砖引玉，希望从这个例子来有深度地讨论算法交易能做什么，不能做什么。
: for example, buy 100 contracts of AAPL call@520 expiring on Nov 15, 2013
: below the price $5.90 within 10 seconds (it simply stops after 10 seconds
: even if the order is not fully executed).
|
b*d
发帖数: 3069 | 4 听课
么。
【在 b*******e 的大作中提到】
: 短线交易中，买卖股票，期权，期货的时候，总是有bid和ask两个价格，我们买入的时
: 候希望尽量靠近bid，卖出的时候希望尽量靠近ask。然而，market order的执行正好相
: 反，买入执行在ask，卖出执行在bid；而手工limit order又跟不上迅速变化的价格，
: 特别是本金在百万级别以上。这个时候，由计算机执行的算法交易就展现出快速准确的
: 威力了。
: 未完待续，有兴趣的请回复，然后继续展示算法，当然这么简单的算法很多人拍脑袋就
: 想出来了。抛砖引玉，希望从这个例子来有深度地讨论算法交易能做什么，不能做什么。
: for example, buy 100 contracts of AAPL call@520 expiring on Nov 15, 2013
: below the price $5.90 within 10 seconds (it simply stops after 10 seconds
: even if the order is not fully executed).
|
w****n
发帖数: 459 | |
a****h
发帖数: 6153 | |
g**a
发帖数: 953 | |
l*******n
发帖数: 773 | 8 对这种算法很感兴趣，希望lz能详细解释。自己想了一个简易版本的
bid price,ask price,target price
total contract, executed contract
limited time , beta(should be function of time limit)
target price = bid price + (ask price - bid price)/10
while(total contract < contract number you want to buy)
{
Refresh all the price (bid price and ask price)
if(bid or ask price changed)
target price = bid price + (ask price - bid price)/10
else if(executed order < beta *100)
{
target price = target price + (ask price - bid price)/10
target price = Min(target price, ask price)
}
else if(executed order > beta *100)
{
target price = target price - (ask price - bid price)/10
target price = Max(target price, bid price)
}
executed contract = buy 100 contracts at strike price X within limited
time seconds below target price
total contract = total contract + executed contract
}
limited time 和 beta可以根据短期内价格的variance来定。
么。
【在 b*******e 的大作中提到】
: 短线交易中，买卖股票，期权，期货的时候，总是有bid和ask两个价格，我们买入的时
: 候希望尽量靠近bid，卖出的时候希望尽量靠近ask。然而，market order的执行正好相
: 反，买入执行在ask，卖出执行在bid；而手工limit order又跟不上迅速变化的价格，
: 特别是本金在百万级别以上。这个时候，由计算机执行的算法交易就展现出快速准确的
: 威力了。
: 未完待续，有兴趣的请回复，然后继续展示算法，当然这么简单的算法很多人拍脑袋就
: 想出来了。抛砖引玉，希望从这个例子来有深度地讨论算法交易能做什么，不能做什么。
: for example, buy 100 contracts of AAPL call@520 expiring on Nov 15, 2013
: below the price $5.90 within 10 seconds (it simply stops after 10 seconds
: even if the order is not fully executed).
|
b*******e
发帖数: 6389 | 9 ye, that's the idea.
btw, last price is very important for reference because some hidden orders
may exist between the bid and ask price. And you need to consider other
thousands of computers running different kinds of trading algorithms.
And someone may submit to display a smaller size of the real order.
【在 l*******n 的大作中提到】
: 对这种算法很感兴趣，希望lz能详细解释。自己想了一个简易版本的
: bid price,ask price,target price
: total contract, executed contract
: limited time , beta(should be function of time limit)
: target price = bid price + (ask price - bid price)/10
: while(total contract < contract number you want to buy)
: {
: Refresh all the price (bid price and ask price)
: if(bid or ask price changed)
: target price = bid price + (ask price - bid price)/10
|
r********a
发帖数: 4472 | 10 lily也是个码农啊？
【在 l*******n 的大作中提到】
: 对这种算法很感兴趣，希望lz能详细解释。自己想了一个简易版本的
: bid price,ask price,target price
: total contract, executed contract
: limited time , beta(should be function of time limit)
: target price = bid price + (ask price - bid price)/10
: while(total contract < contract number you want to buy)
: {
: Refresh all the price (bid price and ask price)
: if(bid or ask price changed)
: target price = bid price + (ask price - bid price)/10
|
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|
s***m
发帖数: 6197 | 11 还能这样呀
这是什么broker的软件呢？
【在 b*******e 的大作中提到】
: ye, that's the idea.
: btw, last price is very important for reference because some hidden orders
: may exist between the bid and ask price. And you need to consider other
: thousands of computers running different kinds of trading algorithms.
: And someone may submit to display a smaller size of the real order.
|
S*********N
发帖数: 6151 | 12
么。
bullshit.
生物链，看关键你处于哪个链，再来谈算法。
【在 b*******e 的大作中提到】
: 短线交易中，买卖股票，期权，期货的时候，总是有bid和ask两个价格，我们买入的时
: 候希望尽量靠近bid，卖出的时候希望尽量靠近ask。然而，market order的执行正好相
: 反，买入执行在ask，卖出执行在bid；而手工limit order又跟不上迅速变化的价格，
: 特别是本金在百万级别以上。这个时候，由计算机执行的算法交易就展现出快速准确的
: 威力了。
: 未完待续，有兴趣的请回复，然后继续展示算法，当然这么简单的算法很多人拍脑袋就
: 想出来了。抛砖引玉，希望从这个例子来有深度地讨论算法交易能做什么，不能做什么。
: for example, buy 100 contracts of AAPL call@520 expiring on Nov 15, 2013
: below the price $5.90 within 10 seconds (it simply stops after 10 seconds
: even if the order is not fully executed).
|
w********o
发帖数: 10088 | 13 请教一下，你那个checkbox是怎么弄出来的，我在ib里没找到啊
你这个帖子的意义在于股票价格开始启动了，如果在趋势中及时的上车。如果是盘整中
，对于交易量大，bid和ask差价是1 cent的股票，区别不太大。对于bid和ask差别大，
但是交易量也大的股票，比如tsla，用limit一般也都能填上。真正涨跌启动了的股票
，交易量大的我一般就上market price了，当然，坏处是明显的
【在 b*******e 的大作中提到】
: ye, that's the idea.
: btw, last price is very important for reference because some hidden orders
: may exist between the bid and ask price. And you need to consider other
: thousands of computers running different kinds of trading algorithms.
: And someone may submit to display a smaller size of the real order.
|
r*****e
发帖数: 4611 | 14 那些bid/ask的order本来就是mm给出的啊，他们通过他们的算法想办法赚这个差价
你是要beat那些大银行的算法跟他们抢这个钱么？
而且你要赚这个钱还必须要有办法hedge市场波动。散户的高额交易成本也是个不利因
素。
实践中可行么？看后有那么点疑问。 |
b*******e
发帖数: 6389 | 15 Please, don't reply my post again if you are not qualified for algo-trading.
;)
【在 S*********N 的大作中提到】
:
: 么。
: bullshit.
: 生物链，看关键你处于哪个链，再来谈算法。
|
b*******e
发帖数: 6389 | 16 nah.
When I was a student and took the course Operating System, the professor
asked students to read the specification 100 times to understand the
question, which is explained in 10 pages.
But I guess 10 times is more than enough to understand the statement in this
post. ;)
【在 r*****e 的大作中提到】
: 那些bid/ask的order本来就是mm给出的啊，他们通过他们的算法想办法赚这个差价
: 你是要beat那些大银行的算法跟他们抢这个钱么？
: 而且你要赚这个钱还必须要有办法hedge市场波动。散户的高额交易成本也是个不利因
: 素。
: 实践中可行么？看后有那么点疑问。
|
b*******e
发帖数: 6389 | 17 interactivebrokers.com
【在 s***m 的大作中提到】
: 还能这样呀
: 这是什么broker的软件呢？
|
l******r
发帖数: 4021 | 18 谢谢分享。刚刚转用IB，这个很有帮助。
【在 b*******e 的大作中提到】
: ye, that's the idea.
: btw, last price is very important for reference because some hidden orders
: may exist between the bid and ask price. And you need to consider other
: thousands of computers running different kinds of trading algorithms.
: And someone may submit to display a smaller size of the real order.
|
l*******n
发帖数: 773 | 19 We can limit the target price according to the last price:
target price <= last price + risk preference*(ask price - last price)
BTW, as regarding to thousands of computers running different kinds of
trading algorithms, how can we analyze it? Is there any parametric
stochastic model
which could truly describe such behavior?
【在 b*******e 的大作中提到】
: ye, that's the idea.
: btw, last price is very important for reference because some hidden orders
: may exist between the bid and ask price. And you need to consider other
: thousands of computers running different kinds of trading algorithms.
: And someone may submit to display a smaller size of the real order.
|
l*******n
发帖数: 773 | 20 我是硅工
【在 r********a 的大作中提到】
: lily也是个码农啊？
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b*******e
发帖数: 6389 | 21 主要适合gap比较大的ticker的交易，例如options。
【在 w********o 的大作中提到】
: 请教一下，你那个checkbox是怎么弄出来的，我在ib里没找到啊
: 你这个帖子的意义在于股票价格开始启动了，如果在趋势中及时的上车。如果是盘整中
: ，对于交易量大，bid和ask差价是1 cent的股票，区别不太大。对于bid和ask差别大，
: 但是交易量也大的股票，比如tsla，用limit一般也都能填上。真正涨跌启动了的股票
: ，交易量大的我一般就上market price了，当然，坏处是明显的
|
b*******e
发帖数: 6389 | 22 Let the last bid price updated on T1, the last ask price updated on T2,
and the last 'last price' updated on T3.
If T1
price because we guess some hidden order placed on the last price. Yes we
don't know if the hidden order is buy or sell, but to reduce the commission
fee we are trying to add liquidity rather than remove liquidity.
If T1>T2 and T1>T3, if the new bid price moves higher, we may reasonable
guess that someone or some algorithm would like to pay more. Then we can
follow that bid or a little higher. If the new bid price moves lower, we
know either the old bid order was cancelled or executed. Then we can place
an order between the new bid price and old bid price.
If T2>T1 and T2>T3, it's similar to the above.
Yes we can't and shouldn't model other players but we may estimate and avoid
the worst case. The worst case is that we placed an order never filed and
the price moves to a higher range. Damn it, we have to cancel the order and
pay the cancellation fee.
【在 l*******n 的大作中提到】
: We can limit the target price according to the last price:
: target price <= last price + risk preference*(ask price - last price)
: BTW, as regarding to thousands of computers running different kinds of
: trading algorithms, how can we analyze it? Is there any parametric
: stochastic model
: which could truly describe such behavior?
|
w********o
发帖数: 10088 | 23 你要不要考虑一下通过成交价格的acceleration来预测下一次成交的范围
,
commission
avoid
and
【在 b*******e 的大作中提到】
: Let the last bid price updated on T1, the last ask price updated on T2,
: and the last 'last price' updated on T3.
: If T1: price because we guess some hidden order placed on the last price. Yes we
: don't know if the hidden order is buy or sell, but to reduce the commission
: fee we are trying to add liquidity rather than remove liquidity.
: If T1>T2 and T1>T3, if the new bid price moves higher, we may reasonable
: guess that someone or some algorithm would like to pay more. Then we can
: follow that bid or a little higher. If the new bid price moves lower, we
: know either the old bid order was cancelled or executed. Then we can place
|
b*******e
发帖数: 6389 | 24 嗯，正在update上面的帖子，怕出错丢掉所以写一段update一下。
另外这只是小范围预测，当启用这个算法的时候，假设操盘手已经决定要买了，只是想
尽量比market order便宜点。
【在 w********o 的大作中提到】
: 你要不要考虑一下通过成交价格的acceleration来预测下一次成交的范围
:
: ,
: commission
: avoid
: and
|
t*****3
发帖数: 254 | 25 恩，不错，还可以做一些小的机器交易程序，，
么。
【在 b*******e 的大作中提到】
: 短线交易中，买卖股票，期权，期货的时候，总是有bid和ask两个价格，我们买入的时
: 候希望尽量靠近bid，卖出的时候希望尽量靠近ask。然而，market order的执行正好相
: 反，买入执行在ask，卖出执行在bid；而手工limit order又跟不上迅速变化的价格，
: 特别是本金在百万级别以上。这个时候，由计算机执行的算法交易就展现出快速准确的
: 威力了。
: 未完待续，有兴趣的请回复，然后继续展示算法，当然这么简单的算法很多人拍脑袋就
: 想出来了。抛砖引玉，希望从这个例子来有深度地讨论算法交易能做什么，不能做什么。
: for example, buy 100 contracts of AAPL call@520 expiring on Nov 15, 2013
: below the price $5.90 within 10 seconds (it simply stops after 10 seconds
: even if the order is not fully executed).
|
b*******e
发帖数: 6389 | 26 应该不会有人不知道下limit单子可以赚交易费吧？不但不交费还赚钱。 |
l*******n
发帖数: 773 | 27 不懂啊， 能举个例子吗
【在 b*******e 的大作中提到】
: 应该不会有人不知道下limit单子可以赚交易费吧？不但不交费还赚钱。
|
b*******e
发帖数: 6389 | 28 有rebate啊，每月30万股以上的基本上commission fee < 0，就是赚钱的。
但必须add liquidity，也就是放好limit order等别人来fill。
所以这个算法对高频交易节省commission是很重要的。绝不能用market order。
【在 l*******n 的大作中提到】
: 不懂啊， 能举个例子吗
|
S*********g
发帖数: 5298 | 29 你这个完全没有alpha。
没有速度优势的话， adverse selection会把你搞的死死的。
你这么搞就是给人白送钱去了。
你放在bid上，价格涨的时候你一个单子都fill不了
价格跌的时候，你还没来得及cancel就被人pick了
【在 b*******e 的大作中提到】
: 有rebate啊，每月30万股以上的基本上commission fee < 0，就是赚钱的。
: 但必须add liquidity，也就是放好limit order等别人来fill。
: 所以这个算法对高频交易节省commission是很重要的。绝不能用market order。
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b*******e
发帖数: 6389 | 30 要不列出你的算法，大家讨论下？
【在 S*********g 的大作中提到】
: 你这个完全没有alpha。
: 没有速度优势的话， adverse selection会把你搞的死死的。
: 你这么搞就是给人白送钱去了。
: 你放在bid上，价格涨的时候你一个单子都fill不了
: 价格跌的时候，你还没来得及cancel就被人pick了
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b*******n
发帖数: 5065 | 31
散户的唯一出路是提高判断预测水平。
【在 b*******e 的大作中提到】
: 要不列出你的算法，大家讨论下？
|
l*******s
发帖数: 1258 | 32 自动交易，很大的精力其实花在如何让算法跑的又快又稳定上。
不少策略，连cs本科二年级的学生也能写出个代码来运行，但是，离上production还差
得老远老远。就一个简单的低买高卖，不知道要做多少次test才能保证各种情况下不出
bug；不知要做多少冗余才能保证大交易量时不出差错；不知要做多少网络和服务器的
优化，才能保证下单比别的fund快0.0001秒。这也就是为啥那些个hedge fund大价钱请
多年经验的码工和quant搞这个玩意。
if 低于100块；then 买
if 高于120块；then 卖
如此简单的策略，后面隐藏着多少。。。 |
b*******e
发帖数: 6389 | 33 本帖的要求就是买几百个contract，怎么用计算机来做。
唉，你们都不好好读贴，就喜欢做老师。
【在 l*******s 的大作中提到】
: 自动交易，很大的精力其实花在如何让算法跑的又快又稳定上。
: 不少策略，连cs本科二年级的学生也能写出个代码来运行，但是，离上production还差
: 得老远老远。就一个简单的低买高卖，不知道要做多少次test才能保证各种情况下不出
: bug；不知要做多少冗余才能保证大交易量时不出差错；不知要做多少网络和服务器的
: 优化，才能保证下单比别的fund快0.0001秒。这也就是为啥那些个hedge fund大价钱请
: 多年经验的码工和quant搞这个玩意。
: if 低于100块；then 买
: if 高于120块；then 卖
: 如此简单的策略，后面隐藏着多少。。。
|
b*******e
发帖数: 6389 | 34 已经决定要买了，只是不用market order，也不用手工limit order，而是用计算机在
当前价位买入，尽可能add liquidity。这是本帖的主题啊。
【在 b*******n 的大作中提到】
:
: 散户的唯一出路是提高判断预测水平。
|
b*******n
发帖数: 5065 | 35
mm 有 counter算法。
当你新的买单进入，已经是改变了初始条件。
这是个动态市场。
【在 b*******e 的大作中提到】
: 已经决定要买了，只是不用market order，也不用手工limit order，而是用计算机在
: 当前价位买入，尽可能add liquidity。这是本帖的主题啊。
|
b*******e
发帖数: 6389 | 36 跟mm比神马，是根自己用手工下单来比较。只要能beat自己的手，一年1000万的流水能
省下几万美刀。
【在 b*******n 的大作中提到】
:
: mm 有 counter算法。
: 当你新的买单进入，已经是改变了初始条件。
: 这是个动态市场。
|
k********8
发帖数: 7948 | 37 如果你没有席位，最终就没有优势
这其实是最基本的business 101, distribution and food chain
【在 b*******e 的大作中提到】
: 跟mm比神马，是根自己用手工下单来比较。只要能beat自己的手，一年1000万的流水能
: 省下几万美刀。
|
b*******e
发帖数: 6389 | 38 你们都不好好读帖子。
【在 k********8 的大作中提到】
: 如果你没有席位，最终就没有优势
: 这其实是最基本的business 101, distribution and food chain
|
k********8
发帖数: 7948 | 39 确实没仔细读 =/
断章取义了？
【在 b*******e 的大作中提到】
: 你们都不好好读帖子。
|
b*******e
发帖数: 6389 | 40 靠，你说呢？帖子是说本来要手工买100个contract的AAPL的call。现在改用电脑下单
，减少了手工操作，电脑可以自动split成小单，为每个小单选择合适的price下limit
order。
【在 k********8 的大作中提到】
: 确实没仔细读 =/
: 断章取义了？
|
|
|
k********8
发帖数: 7948 | 41 靠，整这么麻烦
现在流行momo,
挎挎挎的，market order就敲进去把momentum刺激起来
又不是多大的资金
你搞这个的思路基本上就是reverse market making了
limit
【在 b*******e 的大作中提到】
: 靠，你说呢？帖子是说本来要手工买100个contract的AAPL的call。现在改用电脑下单
: ，减少了手工操作，电脑可以自动split成小单，为每个小单选择合适的price下limit
: order。
|
b*******e
发帖数: 6389 | 42 如果要很快买10万刀以上的options，手工很难的。如果是combo就更难了。
【在 k********8 的大作中提到】
: 靠，整这么麻烦
: 现在流行momo,
: 挎挎挎的，market order就敲进去把momentum刺激起来
: 又不是多大的资金
: 你搞这个的思路基本上就是reverse market making了
:
: limit
|
b*******n
发帖数: 5065 | 43
是你根本没理解 bid ask and last.
你的买单实际上到底是在哪儿成交的呢？
你能说出来嘛？
有时候你对比不同的券商实时行情，你会发现数据不一致。
【在 b*******e 的大作中提到】
: 你们都不好好读帖子。
|
t**e
发帖数: 2379 | 44 问一下，难道这里T1不应该永远小于T2么？
怎么还能T1>T2？
么。
【在 b*******e 的大作中提到】
: 短线交易中，买卖股票，期权，期货的时候，总是有bid和ask两个价格，我们买入的时
: 候希望尽量靠近bid，卖出的时候希望尽量靠近ask。然而，market order的执行正好相
: 反，买入执行在ask，卖出执行在bid；而手工limit order又跟不上迅速变化的价格，
: 特别是本金在百万级别以上。这个时候，由计算机执行的算法交易就展现出快速准确的
: 威力了。
: 未完待续，有兴趣的请回复，然后继续展示算法，当然这么简单的算法很多人拍脑袋就
: 想出来了。抛砖引玉，希望从这个例子来有深度地讨论算法交易能做什么，不能做什么。
: for example, buy 100 contracts of AAPL call@520 expiring on Nov 15, 2013
: below the price $5.90 within 10 seconds (it simply stops after 10 seconds
: even if the order is not fully executed).
|
b*******e
发帖数: 6389 | 45 T1, T2, T3是时间啊。
【在 t**e 的大作中提到】
: 问一下，难道这里T1不应该永远小于T2么？
: 怎么还能T1>T2？
:
: 么。
|
b*******e
发帖数: 6389 | 46 别跑题了，你可以开一个帖子，咱们讨论你说的这个问题。
这个帖子是这样，当你此刻正要在5.00买100个AAPL的contract，手动开始输入，还没
输入完，Bid成了5.2了。而且你还想把100个分成10个的小单，手工打不过来。如果用
计算机来做，事先设置好，到了点位，按一个按钮，全部完成了。
既然你教训我了，也允许我粗鲁一下，判定你没有PhD学位，因为对问题的理解实在不
过关啊。
【在 b*******n 的大作中提到】
:
: 是你根本没理解 bid ask and last.
: 你的买单实际上到底是在哪儿成交的呢？
: 你能说出来嘛？
: 有时候你对比不同的券商实时行情，你会发现数据不一致。
|
t**e
发帖数: 2379 | 47 哦，这样。
另一个问题，对于散户而言，比如spread比较大的option，下单大部分是以五分钱为基
本单位的，比如8.00，8.05，8.10等等，你不能下8.01或8.001这样的单，除非把自己
提升到MM的位置。
【在 b*******e 的大作中提到】
: T1, T2, T3是时间啊。
|
b*******e
发帖数: 6389 | 48 嗯，是这样。这里追求的唯一指标是散户相对于手工下单的速度。
【在 t**e 的大作中提到】
: 哦，这样。
: 另一个问题，对于散户而言，比如spread比较大的option，下单大部分是以五分钱为基
: 本单位的，比如8.00，8.05，8.10等等，你不能下8.01或8.001这样的单，除非把自己
: 提升到MM的位置。
|
S******s
发帖数: 5376 | 49 mark
【在 b*******e 的大作中提到】
: 嗯，是这样。这里追求的唯一指标是散户相对于手工下单的速度。
|
b*******n
发帖数: 5065 | 50
随便啦。
不过回帖里还是有几个理解深刻的。
你自己闭门造车吧。
【在 b*******e 的大作中提到】
: 别跑题了，你可以开一个帖子，咱们讨论你说的这个问题。
: 这个帖子是这样，当你此刻正要在5.00买100个AAPL的contract，手动开始输入，还没
: 输入完，Bid成了5.2了。而且你还想把100个分成10个的小单，手工打不过来。如果用
: 计算机来做，事先设置好，到了点位，按一个按钮，全部完成了。
: 既然你教训我了，也允许我粗鲁一下，判定你没有PhD学位，因为对问题的理解实在不
: 过关啊。
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b*******e
发帖数: 6389 | 51 读10遍，多数人应该能明白问题是什么。但是回帖好多都是看完第一段就回的，估计没
看下面英文写了什么。这就好比你问1+1等于几，我拿了一本数论出来让你去读，就算
再深刻，还是答非所问。
你那点东西我当然明白，但大师能否抽空看看标题是什么？“最简单”是神马意思？
好吧，退一步讲，我说的不对，你说说你怎么买100个AAPL call吧？100, market
order？还是填100，price，limit order？一讲到细节，CS背景如何一看便知。
【在 b*******n 的大作中提到】
:
: 随便啦。
: 不过回帖里还是有几个理解深刻的。
: 你自己闭门造车吧。
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b*******n
发帖数: 5065 | 52
没看到你卖代码。
早知道，喔就不说了。
【在 b*******e 的大作中提到】
: 读10遍，多数人应该能明白问题是什么。但是回帖好多都是看完第一段就回的，估计没
: 看下面英文写了什么。这就好比你问1+1等于几，我拿了一本数论出来让你去读，就算
: 再深刻，还是答非所问。
: 你那点东西我当然明白，但大师能否抽空看看标题是什么？“最简单”是神马意思？
: 好吧，退一步讲，我说的不对，你说说你怎么买100个AAPL call吧？100, market
: order？还是填100，price，limit order？一讲到细节，CS背景如何一看便知。
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l*********m
发帖数: 16971 | 53 听说可以领包子
【在 r*****e 的大作中提到】
: 那些bid/ask的order本来就是mm给出的啊，他们通过他们的算法想办法赚这个差价
: 你是要beat那些大银行的算法跟他们抢这个钱么？
: 而且你要赚这个钱还必须要有办法hedge市场波动。散户的高额交易成本也是个不利因
: 素。
: 实践中可行么？看后有那么点疑问。
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e*******r
发帖数: 1601 | |
e*******r
发帖数: 1601 | |
