H*****D
发帖数: 4462 | |
S*********N
发帖数: 6151 | 2
用心。
【在 H*****D 的大作中提到】
: 用什么？谢谢
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b*******e
发帖数: 6389 | 3 只能用broker的交易平台吧。要不自己买数据就太贵了。
【在 H*****D 的大作中提到】
: 用什么？谢谢
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s***m
发帖数: 6197 | 4 这个同问
我倒是知道用股票价格算options价格的公式
【在 H*****D 的大作中提到】
: 用什么？谢谢
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b*******e
发帖数: 6389 | 5 好像是根据股票和期权价格倒推iv的。
【在 s***m 的大作中提到】
: 这个同问
: 我倒是知道用股票价格算options价格的公式
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H*****D
发帖数: 4462 | 6 merrill edge PRO 有么？暂时没找到。。。
新手在捉摸捉摸option
【在 b*******e 的大作中提到】
: 只能用broker的交易平台吧。要不自己买数据就太贵了。
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b*******e
发帖数: 6389 | 7 其实手工观察也行。
【在 H*****D 的大作中提到】
: merrill edge PRO 有么？暂时没找到。。。
: 新手在捉摸捉摸option
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s***m
发帖数: 6197 | 8 Cox-Ross-Rubinstein (C-R-R) binomial model
可以用来计算theoretical call value
酱紫呀
我去研究研究
我还以为IV也会影响期权的价格【 在 bullblade (千年大顶) 的大作中提到: 】 |
H*****D
发帖数: 4462 | 9 接着顶， 没研究出来可以怎么看
【在 H*****D 的大作中提到】
: 用什么？谢谢
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s***v
发帖数: 4924 | 10 我用的IB，很简单的啊。
你先创建一个新的股票的图，然后右键-add new contract，在弹出的窗口填入你要加
入的期权合同就行。 |
s***v
发帖数: 4924 | 11 如果是用Black Scholes model的话，知道t，S，K，r，vol任何4个，都可以推出未知
的那个参数。
如果用当前期权价格推算vol（因为r，S，K，t可以认为是已知的），那推算出来的是
implied vol。 |
o******l
发帖数: 3125 | 12 推出来了也没有多大的参考价值
这些东西虽然得过诺贝尔奖，都是虚的，个人认为不切实际。
要不然，炒股投资就没有风险了，因为都可以算出来嘛。
那样的话，就等于说炒股的不确定性不存在了，跟把钱扔银行里面差不多。
【在 s***v 的大作中提到】
: 如果是用Black Scholes model的话，知道t，S，K，r，vol任何4个，都可以推出未知
: 的那个参数。
: 如果用当前期权价格推算vol（因为r，S，K，t可以认为是已知的），那推算出来的是
: implied vol。
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H*****D
发帖数: 4462 | 13 多谢
【在 s***v 的大作中提到】
: 我用的IB，很简单的啊。
: 你先创建一个新的股票的图，然后右键-add new contract，在弹出的窗口填入你要加
: 入的期权合同就行。
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