h***0
发帖数: 1184 | 1 我的理解，以call为例，就是买contract，但是我不知道一个contract里规定你要买的
share的数量是自己定的么。如果到期了股票价格低于strike price，你可以选择不买
，不就亏了个premium的价格么，为什么会wipe out？还是我的理解有问题？
我本人不买option，只是想了解一下 |
H*****D
发帖数: 4462 | 2 想像一下：把你所有的钱都去买premium...
当然如果你sell put 死的就更快
【在 h***0 的大作中提到】
: 我的理解，以call为例，就是买contract，但是我不知道一个contract里规定你要买的
: share的数量是自己定的么。如果到期了股票价格低于strike price，你可以选择不买
: ，不就亏了个premium的价格么，为什么会wipe out？还是我的理解有问题？
: 我本人不买option，只是想了解一下
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h***0
发帖数: 1184 | 3 所以就是说一个call里可以买的share的数量是一定的？而且比较少？ |
H*****D
发帖数: 4462 | 4 1 call = 100 shares
【在 h***0 的大作中提到】
: 所以就是说一个call里可以买的share的数量是一定的？而且比较少？
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A*****a
发帖数: 873 | 5 1CALL就是100股
会亏钱就会WIPE OUT，正股亏10%可能CALL就归0了，而且CALL有到期日，过期了就是真
的归0了，不比正股有机会捂 |
s**a
发帖数: 2138 | 6 觉得不可能wipe out的，就是吓唬我们青蛙
【在 h***0 的大作中提到】
: 我的理解，以call为例，就是买contract，但是我不知道一个contract里规定你要买的
: share的数量是自己定的么。如果到期了股票价格低于strike price，你可以选择不买
: ，不就亏了个premium的价格么，为什么会wipe out？还是我的理解有问题？
: 我本人不买option，只是想了解一下
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I**1
发帖数: 2473 | 7 为什么正股亏10%， call就可能归0？
【在 A*****a 的大作中提到】
: 1CALL就是100股
: 会亏钱就会WIPE OUT，正股亏10%可能CALL就归0了，而且CALL有到期日，过期了就是真
: 的归0了，不比正股有机会捂
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s****i
发帖数: 1954 | 8 到期了，你手里的contract就没了。
【在 h***0 的大作中提到】
: 我的理解，以call为例，就是买contract，但是我不知道一个contract里规定你要买的
: share的数量是自己定的么。如果到期了股票价格低于strike price，你可以选择不买
: ，不就亏了个premium的价格么，为什么会wipe out？还是我的理解有问题？
: 我本人不买option，只是想了解一下
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r*****e
发帖数: 4611 | |
g*****k
发帖数: 1669 | 10 为什么sell put不好？
【在 H*****D 的大作中提到】
: 想像一下：把你所有的钱都去买premium...
: 当然如果你sell put 死的就更快
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r*****e
发帖数: 4611 | 11 没说不好，但是瞎搞裸sell的话死起来更快的多
【在 g*****k 的大作中提到】
: 为什么sell put不好？
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w**********3
发帖数: 52 | 12 sell put 最多把股票Put进来，不会死的，相反买的股票更便宜。 |
h***0
发帖数: 1184 | 13 但是一般一个call premium相比于100股的股价很定要低很多，到期了股跌了不买不就
行了，损失premium也只是一小部分，总比买了100股跌了强啊。
假设一个人有10k，一个call premium是$10，假设股价现在90，他买了10个call @ $
100strike price，花了100，结果到期了stock price 是80。这样就损失100
但如果他当时如果买了100股90的，最后就是损失1000了，所以我看这样不是反而买
call更保险。
当然如果花了9000买call，这样就wipe out了，但这种玩法不就是借钱赌么，都超出自
己的购买力了，到期了也买不起900x100股啊。
所以说wipe out的全是不管自己承受能力，把钱都买了call或者put了？ |
g**********g
发帖数: 18118 | |
Y****a
发帖数: 796 | |
h***0
发帖数: 1184 | 16
那你解释解释，我没搞option，就是long。我只好奇为什么说option被wipe out的可能
性大。你要是觉得我上面的分析有问题可以具体说说，不要充大头，显得自己很牛b，
虚心点不好么
【在 g**********g 的大作中提到】
: 古板现在都是嘛人， 全是刚断奶就杀到股市
|
B******Z
发帖数: 9193 | 17 比如yy今天85一股， 你买1个85的call option，20号后到期， 花了400块
20号早上，，yy变成75了。这个时候你买的这个call option，可能只值1毛钱了，你的
400块就变成1块。
然后20号下午收市，你的contract到期了，你肯定不可能去执行这个85的call，那么这
个contract就过期，一分钱都不值了。
所以你的400就wipe out了。
如果你买的股票，你的损失就是12%上下，还可以捂着，说不定下个月下下个月爆到100
，你就逆转了，从此当上总经理接任ceo迎娶白富美走向人生巅峰。。。
【在 h***0 的大作中提到】
: 我的理解，以call为例，就是买contract，但是我不知道一个contract里规定你要买的
: share的数量是自己定的么。如果到期了股票价格低于strike price，你可以选择不买
: ，不就亏了个premium的价格么，为什么会wipe out？还是我的理解有问题？
: 我本人不买option，只是想了解一下
|
l*****e
发帖数: 290 | 18 青蛙我自己的理解是，大家买call和put都不是冲着正股去的，就等着call的价格翻倍
后再卖出，是不是啊? |
C***U
发帖数: 2406 | 19 楼主找本书看看option咋回事
然后再去买吧
不然赚钱真是和买彩票一样了
【在 h***0 的大作中提到】
:
: 那你解释解释，我没搞option，就是long。我只好奇为什么说option被wipe out的可能
: 性大。你要是觉得我上面的分析有问题可以具体说说，不要充大头，显得自己很牛b，
: 虚心点不好么
|
g**********g
发帖数: 18118 | 20 你的问题就像尼玛我闭着眼睛过马路为啥会被车撞一样。你连基本知识都没有。也没有
common sense 。你还是哪里凉快哪里呆着。有钱没地方花可以去做善事。
【在 h***0 的大作中提到】
:
: 那你解释解释，我没搞option，就是long。我只好奇为什么说option被wipe out的可能
: 性大。你要是觉得我上面的分析有问题可以具体说说，不要充大头，显得自己很牛b，
: 虚心点不好么
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p******e
发帖数: 17163 | 21 这里的人说的wipe out不过是把premium输光而已，并不指破产神码的 |
t***a
发帖数: 109 | 22 最简单的例子是裸卖call. 当该股翻n倍时，call buyer 要求执行call. 你就得按当时
市场价买股再按约定的spike价卖给人家。 亏n倍，理论讲n值无上限。 |
h***0
发帖数: 1184 | 23
你看我贴了么，我又没买option，你到现在也没说出来我哪里说错了。我看你长着眼睛
和没有一样，看都不看就开始喷
【在 g**********g 的大作中提到】
: 你的问题就像尼玛我闭着眼睛过马路为啥会被车撞一样。你连基本知识都没有。也没有
: common sense 。你还是哪里凉快哪里呆着。有钱没地方花可以去做善事。
|
h***0
发帖数: 1184 | 24 我的理解，以call为例，就是买contract，但是我不知道一个contract里规定你要买的
share的数量是自己定的么。如果到期了股票价格低于strike price，你可以选择不买
，不就亏了个premium的价格么，为什么会wipe out？还是我的理解有问题？
我本人不买option，只是想了解一下 |
H*****D
发帖数: 4462 | 25 想像一下：把你所有的钱都去买premium...
当然如果你sell put 死的就更快
【在 h***0 的大作中提到】
: 我的理解，以call为例，就是买contract，但是我不知道一个contract里规定你要买的
: share的数量是自己定的么。如果到期了股票价格低于strike price，你可以选择不买
: ，不就亏了个premium的价格么，为什么会wipe out？还是我的理解有问题？
: 我本人不买option，只是想了解一下
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h***0
发帖数: 1184 | 26 所以就是说一个call里可以买的share的数量是一定的？而且比较少？ |
H*****D
发帖数: 4462 | 27 1 call = 100 shares
【在 h***0 的大作中提到】
: 所以就是说一个call里可以买的share的数量是一定的？而且比较少？
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A*****a
发帖数: 873 | 28 1CALL就是100股
会亏钱就会WIPE OUT，正股亏10%可能CALL就归0了，而且CALL有到期日，过期了就是真
的归0了，不比正股有机会捂 |
s**a
发帖数: 2138 | 29 觉得不可能wipe out的，就是吓唬我们青蛙
【在 h***0 的大作中提到】
: 我的理解，以call为例，就是买contract，但是我不知道一个contract里规定你要买的
: share的数量是自己定的么。如果到期了股票价格低于strike price，你可以选择不买
: ，不就亏了个premium的价格么，为什么会wipe out？还是我的理解有问题？
: 我本人不买option，只是想了解一下
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I**1
发帖数: 2473 | 30 为什么正股亏10%， call就可能归0？
【在 A*****a 的大作中提到】
: 1CALL就是100股
: 会亏钱就会WIPE OUT，正股亏10%可能CALL就归0了，而且CALL有到期日，过期了就是真
: 的归0了，不比正股有机会捂
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s****i
发帖数: 1954 | 31 到期了，你手里的contract就没了。
【在 h***0 的大作中提到】
: 我的理解，以call为例，就是买contract，但是我不知道一个contract里规定你要买的
: share的数量是自己定的么。如果到期了股票价格低于strike price，你可以选择不买
: ，不就亏了个premium的价格么，为什么会wipe out？还是我的理解有问题？
: 我本人不买option，只是想了解一下
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r*****e
发帖数: 4611 | |
g*****k
发帖数: 1669 | 33 为什么sell put不好？
【在 H*****D 的大作中提到】
: 想像一下：把你所有的钱都去买premium...
: 当然如果你sell put 死的就更快
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r*****e
发帖数: 4611 | 34 没说不好，但是瞎搞裸sell的话死起来更快的多
【在 g*****k 的大作中提到】
: 为什么sell put不好？
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w**********3
发帖数: 52 | 35 sell put 最多把股票Put进来，不会死的，相反买的股票更便宜。 |
h***0
发帖数: 1184 | 36 但是一般一个call premium相比于100股的股价很定要低很多，到期了股跌了不买不就
行了，损失premium也只是一小部分，总比买了100股跌了强啊。
假设一个人有10k，一个call premium是$10，假设股价现在90，他买了10个call @ $
100strike price，花了100，结果到期了stock price 是80。这样就损失100
但如果他当时如果买了100股90的，最后就是损失1000了，所以我看这样不是反而买
call更保险。
当然如果花了9000买call，这样就wipe out了，但这种玩法不就是借钱赌么，都超出自
己的购买力了，到期了也买不起900x100股啊。
所以说wipe out的全是不管自己承受能力，把钱都买了call或者put了？ |
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发帖数: 18118 | |
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发帖数: 796 | |
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发帖数: 1184 | 39
那你解释解释，我没搞option，就是long。我只好奇为什么说option被wipe out的可能
性大。你要是觉得我上面的分析有问题可以具体说说，不要充大头，显得自己很牛b，
虚心点不好么
【在 g**********g 的大作中提到】
: 古板现在都是嘛人， 全是刚断奶就杀到股市
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B******Z
发帖数: 9193 | 40 比如yy今天85一股， 你买1个85的call option，20号后到期， 花了400块
20号早上，，yy变成75了。这个时候你买的这个call option，可能只值1毛钱了，你的
400块就变成1块。
然后20号下午收市，你的contract到期了，你肯定不可能去执行这个85的call，那么这
个contract就过期，一分钱都不值了。
所以你的400就wipe out了。
如果你买的股票，你的损失就是12%上下，还可以捂着，说不定下个月下下个月爆到100
，你就逆转了，从此当上总经理接任ceo迎娶白富美走向人生巅峰。。。
【在 h***0 的大作中提到】
: 我的理解，以call为例，就是买contract，但是我不知道一个contract里规定你要买的
: share的数量是自己定的么。如果到期了股票价格低于strike price，你可以选择不买
: ，不就亏了个premium的价格么，为什么会wipe out？还是我的理解有问题？
: 我本人不买option，只是想了解一下
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l*****e
发帖数: 290 | 41 青蛙我自己的理解是，大家买call和put都不是冲着正股去的，就等着call的价格翻倍
后再卖出，是不是啊? |
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发帖数: 2406 | 42 楼主找本书看看option咋回事
然后再去买吧
不然赚钱真是和买彩票一样了
【在 h***0 的大作中提到】
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: 那你解释解释，我没搞option，就是long。我只好奇为什么说option被wipe out的可能
: 性大。你要是觉得我上面的分析有问题可以具体说说，不要充大头，显得自己很牛b，
: 虚心点不好么
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g**********g
发帖数: 18118 | 43 你的问题就像尼玛我闭着眼睛过马路为啥会被车撞一样。你连基本知识都没有。也没有
common sense 。你还是哪里凉快哪里呆着。有钱没地方花可以去做善事。
【在 h***0 的大作中提到】
:
: 那你解释解释，我没搞option，就是long。我只好奇为什么说option被wipe out的可能
: 性大。你要是觉得我上面的分析有问题可以具体说说，不要充大头，显得自己很牛b，
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发帖数: 17163 | 44 这里的人说的wipe out不过是把premium输光而已，并不指破产神码的 |
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发帖数: 109 | 45 最简单的例子是裸卖call. 当该股翻n倍时，call buyer 要求执行call. 你就得按当时
市场价买股再按约定的spike价卖给人家。 亏n倍，理论讲n值无上限。 |
h***0
发帖数: 1184 | 46
你看我贴了么，我又没买option，你到现在也没说出来我哪里说错了。我看你长着眼睛
和没有一样，看都不看就开始喷
【在 g**********g 的大作中提到】
: 你的问题就像尼玛我闭着眼睛过马路为啥会被车撞一样。你连基本知识都没有。也没有
: common sense 。你还是哪里凉快哪里呆着。有钱没地方花可以去做善事。
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p******g
发帖数: 100 | 47 楼主显然理解能力很有问题。严重同意大家的观点，楼主实在是应该多做善事。
【在 h***0 的大作中提到】
:
: 你看我贴了么，我又没买option，你到现在也没说出来我哪里说错了。我看你长着眼睛
: 和没有一样，看都不看就开始喷
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b*d
发帖数: 3069 | 48 股票价格90$,你买strike price 100$的call，每个5$
你买了很多call，甚至有可能是全仓买。
到Option expiration day，股票价格低于100$，你的所有call一文不值
你如果全仓买的，那么账户归0
【在 h***0 的大作中提到】
: 我的理解，以call为例，就是买contract，但是我不知道一个contract里规定你要买的
: share的数量是自己定的么。如果到期了股票价格低于strike price，你可以选择不买
: ，不就亏了个premium的价格么，为什么会wipe out？还是我的理解有问题？
: 我本人不买option，只是想了解一下
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d********1
发帖数: 3828 | 49 单纯买股票，即使上margin，也不容易一笔交易wipe out，因为还没等你归零呢broker
就给你清仓了。但是买option是可以一笔交易就wipe out的，道理很简单，不明白为什
么楼主就搞不清楚。的确如果你买一个option，赔了，赔的数额比买100股股票少。但
是谁告诉你你有买一百股的钱，就只能买一个option？
很简单的事实是你可以全仓买option。到时候过期成废纸了帐号就清零了。比买股票来
的干净得多。
【在 p******e 的大作中提到】
: 这里的人说的wipe out不过是把premium输光而已，并不指破产神码的
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q****e
发帖数: 793 | 50 你确定一个call是10刀?10刀相当于每一股的premium是1毛钱，90块的股票有这么便宜?
如果premium是每股10刀的话，一个call是1000
【在 h***0 的大作中提到】
: 但是一般一个call premium相比于100股的股价很定要低很多，到期了股跌了不买不就
: 行了，损失premium也只是一小部分，总比买了100股跌了强啊。
: 假设一个人有10k，一个call premium是$10，假设股价现在90，他买了10个call @ $
: 100strike price，花了100，结果到期了stock price 是80。这样就损失100
: 但如果他当时如果买了100股90的，最后就是损失1000了，所以我看这样不是反而买
: call更保险。
: 当然如果花了9000买call，这样就wipe out了，但这种玩法不就是借钱赌么，都超出自
: 己的购买力了，到期了也买不起900x100股啊。
: 所以说wipe out的全是不管自己承受能力，把钱都买了call或者put了？
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h***0
发帖数: 1184 | 51
滚，屁也不懂，别老来烦我。到处跟我帖烦我，贱货一个，自己赚不到钱，看见别人送
东西抢你生意了吧，就急了。
【在 p******g 的大作中提到】
: 楼主显然理解能力很有问题。严重同意大家的观点，楼主实在是应该多做善事。
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h*****e
发帖数: 3624 | 52 就你这心态啊。。还是别玩option了
钱来的快，去的也快
也有可能你钱来都没来。。就走了
【在 h***0 的大作中提到】
:
: 滚，屁也不懂，别老来烦我。到处跟我帖烦我，贱货一个，自己赚不到钱，看见别人送
: 东西抢你生意了吧，就急了。
|
h***0
发帖数: 1184 | 53
你不知道怎么回事，你看看这个贴
http://www.mitbbs.com/article_t0/Indiana/31295093.html
我发帖送东西，他在帖子里犯贱，然后追着我，看我在哪里发帖就跟着地下回帖犯贱，
一天到晚没事干了。懒得理他了还来劲
【在 h*****e 的大作中提到】
: 就你这心态啊。。还是别玩option了
: 钱来的快，去的也快
: 也有可能你钱来都没来。。就走了
|
r***k
发帖数: 13586 | 54 裸买裸卖call和put都容易wipe out，但如果你是covered的call和put就不会了。 |
x*********n
发帖数: 28013 | 55 股价90，买了10个100 strike price，1个月的call，call价值10，
那么你花了，10X1000=10000块买了10个call。
这个时候，你拥有1000shares 在100块钱买入的权力。
如果你买股票，你花了1000x90=90000块。
如果1个月后，股价刚好是100，那么
买股票你赚了（100-90）x1000=10000块。
买call，你赚了0块。
手续费一般option比stock多。
【在 h***0 的大作中提到】
: 但是一般一个call premium相比于100股的股价很定要低很多，到期了股跌了不买不就
: 行了，损失premium也只是一小部分，总比买了100股跌了强啊。
: 假设一个人有10k，一个call premium是$10，假设股价现在90，他买了10个call @ $
: 100strike price，花了100，结果到期了stock price 是80。这样就损失100
: 但如果他当时如果买了100股90的，最后就是损失1000了，所以我看这样不是反而买
: call更保险。
: 当然如果花了9000买call，这样就wipe out了，但这种玩法不就是借钱赌么，都超出自
: 己的购买力了，到期了也买不起900x100股啊。
: 所以说wipe out的全是不管自己承受能力，把钱都买了call或者put了？
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s********i
发帖数: 17328 | |
p******g
发帖数: 100 | 57 自爆自己出丑的帖子？不愧是清华GG，有魄力。
【在 h***0 的大作中提到】
:
: 你不知道怎么回事，你看看这个贴
: http://www.mitbbs.com/article_t0/Indiana/31295093.html
: 我发帖送东西，他在帖子里犯贱，然后追着我，看我在哪里发帖就跟着地下回帖犯贱，
: 一天到晚没事干了。懒得理他了还来劲
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m**********n
发帖数: 2894 | 58 没有完全搞清楚OPTION的话还是别玩了。。。好好看书等明白了再搞。。。
【在 h***0 的大作中提到】
: 我的理解，以call为例，就是买contract，但是我不知道一个contract里规定你要买的
: share的数量是自己定的么。如果到期了股票价格低于strike price，你可以选择不买
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