Y****a 发帖数: 796 | 1 有人上了一万手这样的option。
股票价格44.78,卖 sept deep ITM 50 P 5.60, 买 50C 0.03c,同时short1百万手股
票。
到9月到期是,无论股票什么价,都能赚38块钱一手,而且现金还有利息。
难道我还有什么没考虑进去? |
Y****a 发帖数: 796 | 2
【在 Y****a 的大作中提到】 : 有人上了一万手这样的option。 : 股票价格44.78,卖 sept deep ITM 50 P 5.60, 买 50C 0.03c,同时short1百万手股 : 票。 : 到9月到期是,无论股票什么价,都能赚38块钱一手,而且现金还有利息。 : 难道我还有什么没考虑进去?
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r***s 发帖数: 1805 | 3 不可能有无风险的交易, 你图上负赢利的窗口就是风险, 只不过风险limited. |
Y****a 发帖数: 796 | 4 但是只要撑到过期,就是上面那条直线啊。是不是holding short 需要付给股票的持有
者不少利息呢? |
p******e 发帖数: 17163 | 5 it should be 35 buck profit per option which translate to 35 cents per share
shorted. factoring bid/ask spread and other transaction cost. probably
slightly negative |
Y****a 发帖数: 796 | 6 股票不动,股票上loss为0,过期时 被put,损失 50-44.78=5.22, call 作废 损失0.
03
但卖put 赚5.60, 盈利为5.60-5.22-0.03=0.35 一股。 |
Y****a 发帖数: 796 | 7 像这种trade margin requirement 会是怎样? |
s***m 发帖数: 6197 | |
I***e 发帖数: 1136 | 9 Impossible to have $0.03 price for 50C with 3-month to go. Standard Black-
Scholes produces a 0.35 price for 20% implied vol.
So, probably your 50c is with June expiration? :)
-iCare-
【在 Y****a 的大作中提到】 : 有人上了一万手这样的option。 : 股票价格44.78,卖 sept deep ITM 50 P 5.60, 买 50C 0.03c,同时short1百万手股 : 票。 : 到9月到期是,无论股票什么价,都能赚38块钱一手,而且现金还有利息。 : 难道我还有什么没考虑进去?
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Y****a 发帖数: 796 | 10 有一个caveat,就是红利,但projected 红利是年底而不是9月份的,这个projection
会不会不准? |
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Y****a 发帖数: 796 | |
s***m 发帖数: 6197 | |
Y****a 发帖数: 796 | 13 我觉得这个trade是有人在 arbitrage。 |
a*****1 发帖数: 3134 | 14 Spread 3c 都不止吧。
【在 Y****a 的大作中提到】 : implied vol 12.33.
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s****i 发帖数: 1954 | 15 不知道LZ的3C价钱从哪里看到的。我这星期过期的东西3C都买不来,还一搞就1万手!
不过就假设能在这价位上成交,一个月后股价50,Broker要收回股票,你手里的裸Put
咋办? |
Y****a 发帖数: 796 | 16 是我broker的optionchain里的, ask 0.03, bid 0.01.
implied volatility 很低。
股票被提前call回确实是风险。
Put
【在 s****i 的大作中提到】 : 不知道LZ的3C价钱从哪里看到的。我这星期过期的东西3C都买不来,还一搞就1万手! : 不过就假设能在这价位上成交,一个月后股价50,Broker要收回股票,你手里的裸Put : 咋办?
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s***m 发帖数: 6197 | |
s***m 发帖数: 6197 | |
s***m 发帖数: 6197 | |