A****a
发帖数: 460 | 1 1.买option大家一般都用limit order吧，具体价格大家怎么选？ 比如scottrade显示
bid 1.00， ask 1.30，该怎么定limit order价钱。
2.虽然期权价格是由Black-Scholes公式算出来的，但是这个公式不易读啊。比如假设
大盘一定会涨的情况下，购买同是20天后执行的平价期权是购买spy还是spxl（三倍spy
）更有利于收益？
蝌蚪发问。 |
E******w
发帖数: 2616 | |
g**********j
发帖数: 84 | 3 信black-scholes你就输了，他的假设是正态分布。但是实际的市场里，你自己找一个
股票或者指数画一个histogram看看就知道了，很多时候就不是正态的，有的时候是
laplacian的，有的时候是multiple peak的，假设都不符合怎么可能用bs公式？所以别
的方法不好说，bs公式不是一味能作准的。 |
A****a
发帖数: 460 | 4 不管信不信，第二个问题你买哪个？
[在 gaomisiquanj (叶子) 的大作中提到：]
：信black-scholes你就输了，他的假设是正态分布。但是实际的市场里，你自己找一个
：股票或者指数画一个histogram看看就知道了，很多时候就不是正态的，有的时候是
：........... |
s***v
发帖数: 4924 | |
P******0
发帖数: 9787 | 6 假设是return 正太分布，价格本身是log normal.
【在 g**********j 的大作中提到】
: 信black-scholes你就输了，他的假设是正态分布。但是实际的市场里，你自己找一个
: 股票或者指数画一个histogram看看就知道了，很多时候就不是正态的，有的时候是
: laplacian的，有的时候是multiple peak的，假设都不符合怎么可能用bs公式？所以别
: 的方法不好说，bs公式不是一味能作准的。
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d**********0
发帖数: 13081 | 7 在这种spread 大的情况下， 非常难以拿到自己所要的价格。
尤其对于那些做 options strategy， 一个position 包含好几条腿的情况。 这种comb
, 基本上是不可能按理论的价格弄到手的。 至于以此来吹嘘自己的稳定收益的， 那根
本就是天方夜谭。
spy
【在 A****a 的大作中提到】
: 1.买option大家一般都用limit order吧，具体价格大家怎么选？ 比如scottrade显示
: bid 1.00， ask 1.30，该怎么定limit order价钱。
: 2.虽然期权价格是由Black-Scholes公式算出来的，但是这个公式不易读啊。比如假设
: 大盘一定会涨的情况下，购买同是20天后执行的平价期权是购买spy还是spxl（三倍spy
: ）更有利于收益？
: 蝌蚪发问。
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r**s
发帖数: 266 | 8 假如你很自信股票的走势和动能，就按ask价格买，或接近ask价格买。这在某种情况下
是可能的。
假如只是纯粹瞎猜，用bid价格买。不过，这种情况下，不要trade。 |
L*******n
发帖数: 3169 | 9 第二个问题是有arbitrage的。市场对三倍期权的定价是明确错误的。只不过spread太
大赚不到钱罢了。
一个
【在 A****a 的大作中提到】
: 不管信不信，第二个问题你买哪个？
: [在 gaomisiquanj (叶子) 的大作中提到：]
: ：信black-scholes你就输了，他的假设是正态分布。但是实际的市场里，你自己找一个
: ：股票或者指数画一个histogram看看就知道了，很多时候就不是正态的，有的时候是
: ：...........
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d**********0
发帖数: 13081 | 10
你这种说法，本身就是错误的。
“假如你很自信股票的走势和动能”， 这句话， 在觉大多数情况下，是错误的。
【在 r**s 的大作中提到】
: 假如你很自信股票的走势和动能，就按ask价格买，或接近ask价格买。这在某种情况下
: 是可能的。
: 假如只是纯粹瞎猜，用bid价格买。不过，这种情况下，不要trade。
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r*********e
发帖数: 7733 | 11 option靠bid/ask 中间价比较容易成交。你这个spread不算大。有的三倍etf spread会
超过5块，量也小，基本只能买卖几个赌了。
spy
【在 A****a 的大作中提到】
: 1.买option大家一般都用limit order吧，具体价格大家怎么选？ 比如scottrade显示
: bid 1.00， ask 1.30，该怎么定limit order价钱。
: 2.虽然期权价格是由Black-Scholes公式算出来的，但是这个公式不易读啊。比如假设
: 大盘一定会涨的情况下，购买同是20天后执行的平价期权是购买spy还是spxl（三倍spy
: ）更有利于收益？
: 蝌蚪发问。
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g**********j
发帖数: 84 | 12 露怯了，以后要加强学习啊
【在 P******0 的大作中提到】
: 假设是return 正太分布，价格本身是log normal.
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r**s
发帖数: 266 | 13 已经说了在某种情况下是可能的。显然没说在大多数情况下。
就是说大多数情况下，少交易option,或小量。确保多挣钱少亏钱。
Improve the skill to read the tape.
【在 d**********0 的大作中提到】
:
: 你这种说法，本身就是错误的。
: “假如你很自信股票的走势和动能”， 这句话， 在觉大多数情况下，是错误的。
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P******0
发帖数: 9787 | 14 What's tape?
【在 r**s 的大作中提到】
: 已经说了在某种情况下是可能的。显然没说在大多数情况下。
: 就是说大多数情况下，少交易option,或小量。确保多挣钱少亏钱。
: Improve the skill to read the tape.
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d**********0
发帖数: 13081 | 15 是的， 这当然。 在某些小case 中， 你对自己熟悉的东西， 当然是可以的。
但这里，我们讨论的是一种普通情况下。 何况， 你说的 read the tape, 这对于
这里的觉大多数人来说， 是不现实的。 譬如俺， 就没有 level II, 那怎么去
read ?
【在 r**s 的大作中提到】
: 已经说了在某种情况下是可能的。显然没说在大多数情况下。
: 就是说大多数情况下，少交易option,或小量。确保多挣钱少亏钱。
: Improve the skill to read the tape.
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