O***p
发帖数: 1333 | 1 这是我想到的一个风险小的方案，就是全仓上margin买入高红利的股票(10%以上），然
后买入半年到一年到期的Put option来hedge，每个月再卖OTM call。这样可行么？ |
d*a
发帖数: 1863 | 2 你用O测试过么
【在 O***p 的大作中提到】
: 这是我想到的一个风险小的方案，就是全仓上margin买入高红利的股票(10%以上），然
: 后买入半年到一年到期的Put option来hedge，每个月再卖OTM call。这样可行么？
|
O***p
发帖数: 1333 | 3 O as in Realty Income Corp?
【在 d*a 的大作中提到】
: 你用O测试过么
|
g********n
发帖数: 1613 | 4 期内红利是已经计算在PUT价格里的了。别费心机了。有Arbitrage机会也轮不到散户。 |
O***p
发帖数: 1333 | 5 谢了。就是说红利已经提前算进premium里了，而不是在分红的第二天option价格再变
化吧？
其实我说的put也就是为了抵抗熊市。不是为了捕捉红利用的。 |
