c*****e 发帖数: 1538 | 1 多谢。
还有就是说,在其他都一样的情况下,是不是越接近行权日期,买option的时候,价格
约合算。
因为time value在逐步减小。 |
w**k 发帖数: 6722 | 2 越接近expiration,time value损失得越快 |
w**k 发帖数: 6722 | 3 靠,忽然发现是你
怎么说你呢,一个一岁不到的青蛙去琢磨什么期权啊
好好回去看股票吧 |
w**********k 发帖数: 6250 | 4 哈哈哈,wxwk是个好淫
【在 w**k 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 靠,忽然发现是你 : 怎么说你呢,一个一岁不到的青蛙去琢磨什么期权啊 : 好好回去看股票吧
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I***a 发帖数: 13467 | 5 人家是牛蛙
【在 w**k 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 靠,忽然发现是你 : 怎么说你呢,一个一岁不到的青蛙去琢磨什么期权啊 : 好好回去看股票吧
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c*****e 发帖数: 1538 | 6 哈哈,琢磨琢磨。
这么说吧,比如gpro,我买5月1号,50 strike 的call。
那我是昨天买比较合算,还是2周前买比较合算。如果只考虑time的因素的话? |
c********t 发帖数: 1649 | 7 只考虑time因素?
option rule No1: check the ER date!
【在 c*****e 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 哈哈,琢磨琢磨。 : 这么说吧,比如gpro,我买5月1号,50 strike 的call。 : 那我是昨天买比较合算,还是2周前买比较合算。如果只考虑time的因素的话?
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c*****e 发帖数: 1538 | 8 哈哈,琢磨琢磨。
这么说吧,比如gpro,我买5月1号,50 strike 的call。
那我是昨天买比较合算,还是2周前买比较合算。如果只考虑time的因素的话? |
c*****e 发帖数: 1538 | 9
越接近ER买,越合算,对吧
【在 c********t 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 只考虑time因素? : option rule No1: check the ER date!
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c********t 发帖数: 1649 | 10 如果你不是在逗我玩儿话, you did know nothing about option.
CBOE.com上有option的一套教程,挺不错, 花一两个月学完它, 然后纸交至少3个月
。这样起码知道赔钱是怎么赔的
【在 c*****e 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : : 越接近ER买,越合算,对吧
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c*****e 发帖数: 1538 | 11 我的意思是,买距离expiration date最近的期权,我自己损失的time value越小。
所以比如我想赌gpro的ER,然后我就应该选5月1号到期的option,同时,我应该今天买
,而不是1周之前买。
因为我今天买,又能赌er同时还损失最小的time value。对吧? |
c*****e 发帖数: 1538 | 12
刚才去cboe做了一下option test,题都坐对了。
那你可以给我解释一下我的问题吗?
【在 c********t 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 如果你不是在逗我玩儿话, you did know nothing about option. : CBOE.com上有option的一套教程,挺不错, 花一两个月学完它, 然后纸交至少3个月 : 。这样起码知道赔钱是怎么赔的
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c********t 发帖数: 1649 | 13 你理解的越接近行权日time value 越小是对的,但同时time value 的decay会越来越
大,等同于速度和加速度的关系。结果就是你的option会更快地贬值。
另外ER前implied volatility 会离谱的高,直观的说就是option会非常的贵,你想想
,市场怎可能有免费的午餐。
【在 c*****e 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : : 刚才去cboe做了一下option test,题都坐对了。 : 那你可以给我解释一下我的问题吗?
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c*****e 发帖数: 1538 | 14 那一般来说,比er日期,提前多少买option比较好呢?不考虑股票本身价格因素。
【在 c********t 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 你理解的越接近行权日time value 越小是对的,但同时time value 的decay会越来越 : 大,等同于速度和加速度的关系。结果就是你的option会更快地贬值。 : 另外ER前implied volatility 会离谱的高,直观的说就是option会非常的贵,你想想 : ,市场怎可能有免费的午餐。
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O***p 发帖数: 1333 | 15 这么说吧,如果你买几个月后到期的,每过一天价值就会减少几分,但是premium高。
你买一周到期的,过一天就会减少几毛,但是premium低。
【在 c*****e 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 多谢。 : 还有就是说,在其他都一样的情况下,是不是越接近行权日期,买option的时候,价格 : 约合算。 : 因为time value在逐步减小。
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c*****e 发帖数: 1538 | 16 嗯,多谢!
【在 O***p 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 这么说吧,如果你买几个月后到期的,每过一天价值就会减少几分,但是premium高。 : 你买一周到期的,过一天就会减少几毛,但是premium低。
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c********t 发帖数: 1649 | 17 一般来说,不是老江湖,不是超级大牛,玩option千万记住远离ER。
【在 c*****e 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 那一般来说,比er日期,提前多少买option比较好呢?不考虑股票本身价格因素。
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c*****e 发帖数: 1538 | 18 本来我今天打算买gpro的50.5的call,可惜没买上。是不是按照今天盘后情况,即便我
是今天买的。明天一样可以赚。对吧?
【在 c********t 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 一般来说,不是老江湖,不是超级大牛,玩option千万记住远离ER。
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c********t 发帖数: 1649 | 19 是的,而且如果明天开在51以上,你真是买了可能会赚一倍以上。
下次再碰到这种情况,千万别犹豫赶紧上。 股市遍地是傻钱,就怕你不捡。
【在 c*****e 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 本来我今天打算买gpro的50.5的call,可惜没买上。是不是按照今天盘后情况,即便我 : 是今天买的。明天一样可以赚。对吧?
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c*****e 发帖数: 1538 | 20 那比如,我是一周之前买的,假设那个时候,gpro的股价也是想今天盘后这个表现。那
我是不是赚的就少,因为那会option的time value高。
【在 c********t 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 是的,而且如果明天开在51以上,你真是买了可能会赚一倍以上。 : 下次再碰到这种情况,千万别犹豫赶紧上。 股市遍地是傻钱,就怕你不捡。
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c********t 发帖数: 1649 | 21 如果是上个礼拜发生,恭喜你,你的call大概会涨10倍。
Ok, enough is enough, I am running out of patience.
最后的善意提醒,你现在的状况玩option就跟连围棋数眼都没搞清就想下赢国手差不多
意思。
连修个鞋,钉个马掌都需要技术,你以为股市这个满眼真金白银的地方随随便便就把钱
挣了。真把股市当ATM了。
先别想赚多少的事,真想做股票就老老实实的认真学,认真琢磨。
你要真是上赶着非要送钱,谁也拉不住你。
【在 c*****e 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 那比如,我是一周之前买的,假设那个时候,gpro的股价也是想今天盘后这个表现。那 : 我是不是赚的就少,因为那会option的time value高。
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c*****e 发帖数: 1538 | |
m********3 发帖数: 2125 | 23 option赌的是volatility.
时间越长变化可能性越大,option卖得也越贵。价格是一样划算的。
【在 c*****e 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 多谢。 : 还有就是说,在其他都一样的情况下,是不是越接近行权日期,买option的时候,价格 : 约合算。 : 因为time value在逐步减小。
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