O***p
发帖数: 1333 | 1 刚才查了一下，5/6在有大量2016年1月到期的strike是71.43的苹果CALL option交易，
总量在12万左右（分几批完成），总价值是60多亿。可以肯定是有机构在卖option，用
60多亿来赌期权到期时苹果在71.43以下，苹果要真到70多估计其他股票都成shit了，
不知大牛怎么看？ |
s******Y
发帖数: 2085 | 2 没有经济危机, this is impossible.
【在 O***p 的大作中提到】
: 刚才查了一下，5/6在有大量2016年1月到期的strike是71.43的苹果CALL option交易，
: 总量在12万左右（分几批完成），总价值是60多亿。可以肯定是有机构在卖option，用
: 60多亿来赌期权到期时苹果在71.43以下，苹果要真到70多估计其他股票都成shit了，
: 不知大牛怎么看？
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O***p
发帖数: 1333 | |
c********t
发帖数: 1649 | 4 如果是机构在卖，那是谁在买呢。 散户没有那么大胃口接这么大的单子吧。
感觉这种deep in the money 的long term call 基本跟long 果子差不多了。也可能是
机构在做长线 |
x*******e
发帖数: 1517 | 5 这个是deep itm的call，说明看好苹果涨啊，怎么理解的？
如果是put才是跌
【在 O***p 的大作中提到】
: 刚才查了一下，5/6在有大量2016年1月到期的strike是71.43的苹果CALL option交易，
: 总量在12万左右（分几批完成），总价值是60多亿。可以肯定是有机构在卖option，用
: 60多亿来赌期权到期时苹果在71.43以下，苹果要真到70多估计其他股票都成shit了，
: 不知大牛怎么看？
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O***p
发帖数: 1333 | 6 高premium都是卖的，吃time decay。苹果现在125，如果看涨应该买120以上的strike
，甚至130的，没有人会去买70的。 |
o*********1
发帖数: 2608 | 7 thanks for info. 但是你对这个交易的解读基本上是完全错误的（在我看来）
【在 O***p 的大作中提到】
: 刚才查了一下，5/6在有大量2016年1月到期的strike是71.43的苹果CALL option交易，
: 总量在12万左右（分几批完成），总价值是60多亿。可以肯定是有机构在卖option，用
: 60多亿来赌期权到期时苹果在71.43以下，苹果要真到70多估计其他股票都成shit了，
: 不知大牛怎么看？
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D**C
发帖数: 6754 | 8 我没明白你为什么觉得这是bear call。
【在 O***p 的大作中提到】
: 刚才查了一下，5/6在有大量2016年1月到期的strike是71.43的苹果CALL option交易，
: 总量在12万左右（分几批完成），总价值是60多亿。可以肯定是有机构在卖option，用
: 60多亿来赌期权到期时苹果在71.43以下，苹果要真到70多估计其他股票都成shit了，
: 不知大牛怎么看？
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O***p
发帖数: 1333 | 9 有可能是market maker，他们是provide liquidity。
【在 c********t 的大作中提到】
: 如果是机构在卖，那是谁在买呢。 散户没有那么大胃口接这么大的单子吧。
: 感觉这种deep in the money 的long term call 基本跟long 果子差不多了。也可能是
: 机构在做长线
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O***p
发帖数: 1333 | 10 就像如果我看涨SPY的话，我会买strike 200-220的call，而不是strike 100的call，
因为strike 100的call的premium要贵很多倍，买的call就会少很多。
【在 D**C 的大作中提到】
: 我没明白你为什么觉得这是bear call。
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f**********r
发帖数: 2137 | 11 苹果70call卖60块，就是预计会涨到130。
130call卖12块，预计会涨到142
如果最后实际是131， 你觉得哪个更贵？
【在 O***p 的大作中提到】
: 就像如果我看涨SPY的话，我会买strike 200-220的call，而不是strike 100的call，
: 因为strike 100的call的premium要贵很多倍，买的call就会少很多。
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j******x
发帖数: 383 | 12 嗯，我也觉得lz的解读是错误的
明显是看涨
如果拿60亿买130的call， 万一最后没有到129，60亿就全部没了
相反买70的call，最后129,60亿也就亏了一点点
anyway，感觉买家是想在减小风险的情况下加大杠杆把 |
d****m
发帖数: 1008 | 13 你完全不知道call是怎么回事啊。。。70多的call又不是白送的
【在 O***p 的大作中提到】
: 刚才查了一下，5/6在有大量2016年1月到期的strike是71.43的苹果CALL option交易，
: 总量在12万左右（分几批完成），总价值是60多亿。可以肯定是有机构在卖option，用
: 60多亿来赌期权到期时苹果在71.43以下，苹果要真到70多估计其他股票都成shit了，
: 不知大牛怎么看？
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O***p
发帖数: 1333 | 14 我明白你的意思了，deep in the money的delta是1.
【在 f**********r 的大作中提到】
: 苹果70call卖60块，就是预计会涨到130。
: 130call卖12块，预计会涨到142
: 如果最后实际是131， 你觉得哪个更贵？
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O***p
发帖数: 1333 | 15 那为什么不买Strike100的call呢？同样delta是1。要涨和strike70是一样的，要跌的
话最大损失还比strike70的小。
【在 j******x 的大作中提到】
: 嗯，我也觉得lz的解读是错误的
: 明显是看涨
: 如果拿60亿买130的call， 万一最后没有到129，60亿就全部没了
: 相反买70的call，最后129,60亿也就亏了一点点
: anyway，感觉买家是想在减小风险的情况下加大杠杆把
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k**l
发帖数: 2966 | 16 如果跌到100以下 100 call risk 就非常大了。这是保守看涨，很保守？
【在 O***p 的大作中提到】
: 那为什么不买Strike100的call呢？同样delta是1。要涨和strike70是一样的，要跌的
: 话最大损失还比strike70的小。
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o*********1
发帖数: 2608 | 17 我的理解：
这套现的一种办法， 非常保守的防御 （卖call的一方）
买方就是看涨，加差不多两倍杠杆
【在 k**l 的大作中提到】
: 如果跌到100以下 100 call risk 就非常大了。这是保守看涨，很保守？
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S********9
发帖数: 1121 | 18 对
【在 o*********1 的大作中提到】
: 我的理解：
: 这套现的一种办法， 非常保守的防御 （卖call的一方）
: 买方就是看涨，加差不多两倍杠杆
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O***p
发帖数: 1333 | |
s*****e
发帖数: 854 | 20 为什么yahoo上看不到呢? yahoo 上1/15/2016 open interest 最多的是$140 和$100的
call (>108k)
【在 O***p 的大作中提到】
: Picture
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O***p
发帖数: 1333 | |
o****p
发帖数: 9785 | 22 It is funny, think who wrote those calls first. You think retailers wrote
calls to institutions? That's really funny.
You can think this way, the funds longed apple since long time before it got
split, and now the are worrying about the downside possibility, so they
just wrote some very deep ITM calls for protection, and the call expiration
date will be their scheduled exiting date. By doing this, the don't need to
worry about a price cut, yet if the stock price drops to a certain degree,
they still have a chance to buy them back at a discounted price, that's a
strategic play, doesn't necessarily mean anyone is going to manipulate the
stock. Some other institutions think the other way around, they think it is
still a good time to long apple, so they bought the calls. Retailers would
never buy such deep ITM calls at all, it is expensive and it can drop to
zero in value. |
q**x
发帖数: 1636 | 23 nice input.
got
expiration
to
is
【在 o****p 的大作中提到】
: It is funny, think who wrote those calls first. You think retailers wrote
: calls to institutions? That's really funny.
: You can think this way, the funds longed apple since long time before it got
: split, and now the are worrying about the downside possibility, so they
: just wrote some very deep ITM calls for protection, and the call expiration
: date will be their scheduled exiting date. By doing this, the don't need to
: worry about a price cut, yet if the stock price drops to a certain degree,
: they still have a chance to buy them back at a discounted price, that's a
: strategic play, doesn't necessarily mean anyone is going to manipulate the
: stock. Some other institutions think the other way around, they think it is
|
u******n
发帖数: 5727 | 24 听着很合理的样子，其实就是apple已经走累了，以后脚步要放慢了。。 |
k*******6
发帖数: 166 | 25 为啥不可能，大盘跌到9000点，苹果70都贵了，说明大家都明白股市即将崩盘 |
c**********8
发帖数: 1052 | 26 貌似你这个解读完全不对吧
平时操作options吗？
我反正是交了不少学费弄明白不少
【在 O***p 的大作中提到】
: 刚才查了一下，5/6在有大量2016年1月到期的strike是71.43的苹果CALL option交易，
: 总量在12万左右（分几批完成），总价值是60多亿。可以肯定是有机构在卖option，用
: 60多亿来赌期权到期时苹果在71.43以下，苹果要真到70多估计其他股票都成shit了，
: 不知大牛怎么看？
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k*****o
发帖数: 1486 | 27 同意！
【在 o*********1 的大作中提到】
: 我的理解：
: 这套现的一种办法， 非常保守的防御 （卖call的一方）
: 买方就是看涨，加差不多两倍杠杆
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t***l
发帖数: 3644 | 28 100C的Delta不是1，你看看100P值2快多钱呢。
71C基本和买underlying差不多，属于加杠杆的玩法。
【在 O***p 的大作中提到】
: 那为什么不买Strike100的call呢？同样delta是1。要涨和strike70是一样的，要跌的
: 话最大损失还比strike70的小。
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m********o
发帖数: 2088 | 29 12万 x 100 x 50 = 6亿呀。这么多回帖没人算一下吗？^_^
【在 O***p 的大作中提到】
: 刚才查了一下，5/6在有大量2016年1月到期的strike是71.43的苹果CALL option交易，
: 总量在12万左右（分几批完成），总价值是60多亿。可以肯定是有机构在卖option，用
: 60多亿来赌期权到期时苹果在71.43以下，苹果要真到70多估计其他股票都成shit了，
: 不知大牛怎么看？
|
t*****9
发帖数: 10416 | 30 这样就 hold 股票1年以上啦，tax benefit ～～
got
expiration
to
is
【在 o****p 的大作中提到】
: It is funny, think who wrote those calls first. You think retailers wrote
: calls to institutions? That's really funny.
: You can think this way, the funds longed apple since long time before it got
: split, and now the are worrying about the downside possibility, so they
: just wrote some very deep ITM calls for protection, and the call expiration
: date will be their scheduled exiting date. By doing this, the don't need to
: worry about a price cut, yet if the stock price drops to a certain degree,
: they still have a chance to buy them back at a discounted price, that's a
: strategic play, doesn't necessarily mean anyone is going to manipulate the
: stock. Some other institutions think the other way around, they think it is
|
|
|
h******2
发帖数: 254 | 31 option 是大户用来hedge降低风险的,是portfolio的一部分,单看option没有意义,看整
个portfolio才能看出到底是什么意图
【在 O***p 的大作中提到】
: 看来钱多是任性，还有这样玩的。
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S*******n
发帖数: 10009 | 32 你才错了
【在 o*********1 的大作中提到】
: thanks for info. 但是你对这个交易的解读基本上是完全错误的（在我看来）
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b*****n
发帖数: 16 | 33 楼主的数据有问题。
1. 在Yahoo上看到的是今天（5/7) 的 1/15/2016$71.43的call, Open Interest 是11,
745.
如果楼主的12万的数据是对的，那说明从5/6 到5/7 一天少了 120,000-11,745 ~=
100K 的call 的单子？
说明有100K 的call option 今天exercise 了？
不太可能。
所以Open Interest 是12K, 不是12万才对。
volume for 5/7 is 184 也印证了这点。
请问楼主截屏的是哪里的数据?
2. 为什么Google Finance 与 Yahoo Finance 上的数据差这么多？
同样是今天 5/7
Google 说 价格是61， Yahoo 说价格是54.
Google 说 Open Interest 是23400， Yahoo 说价格是11745.
Google 说 Volume is 27, Yahoo 说 是 184
该听谁的？
请大牛们指教。
【在 s*****e 的大作中提到】
: 为什么yahoo上看不到呢? yahoo 上1/15/2016 open interest 最多的是$140 和$100的
: call (>108k)
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b*****n
发帖数: 16 | 34 Good find.
请见我的帖子。
我想应该是
1.2万x100x54=64.8 million.
not even close to 6 亿美元。
这个才 Make sense.
【在 m********o 的大作中提到】
: 12万 x 100 x 50 = 6亿呀。这么多回帖没人算一下吗？^_^
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k*****o
发帖数: 1486 | 35 ???是噢...顶.有没有人知道?
11,
【在 b*****n 的大作中提到】
: 楼主的数据有问题。
: 1. 在Yahoo上看到的是今天（5/7) 的 1/15/2016$71.43的call, Open Interest 是11,
: 745.
: 如果楼主的12万的数据是对的，那说明从5/6 到5/7 一天少了 120,000-11,745 ~=
: 100K 的call 的单子？
: 说明有100K 的call option 今天exercise 了？
: 不太可能。
: 所以Open Interest 是12K, 不是12万才对。
: volume for 5/7 is 184 也印证了这点。
: 请问楼主截屏的是哪里的数据?
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m********o
发帖数: 145 | 36
我也是IB的，你是怎么找到这个页面的，还有成交价怎么是71.43，不是都是整数吗
【在 O***p 的大作中提到】
: Picture
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O***p
发帖数: 1333 | 37 先选option，在点Time and Sale under the menu.
在apple option里面有71.43的strike，是不正规。
【在 m********o 的大作中提到】
:
: 我也是IB的，你是怎么找到这个页面的，还有成交价怎么是71.43，不是都是整数吗
|
O***p
发帖数: 1333 | 38 IB里面的Time and Sale
【在 b*****n 的大作中提到】
: Good find.
: 请见我的帖子。
: 我想应该是
: 1.2万x100x54=64.8 million.
: not even close to 6 亿美元。
: 这个才 Make sense.
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L*********s
发帖数: 3063 | 39 交易量大说明牛熊双方判断相当不一致，卖call的看空，到期前肯定大量出货尽量压低
股价；买call的看多，到期前肯定大量进货抬高股价。最后谁能赢不好说
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.0.1
【在 c********t 的大作中提到】
: 如果是机构在卖，那是谁在买呢。 散户没有那么大胃口接这么大的单子吧。
: 感觉这种deep in the money 的long term call 基本跟long 果子差不多了。也可能是
: 机构在做长线
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C***i
发帖数: 486 | 40 要看是BTO 还是STO，个人感觉是买，相当于打折买股票，看多。 |
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O***p
发帖数: 1333 | |
o*********1
发帖数: 2608 | 42 apple has split 7:1
71.43= 500/7
this is the strike price carried from 500 before split
【在 O***p 的大作中提到】
: 先选option，在点Time and Sale under the menu.
: 在apple option里面有71.43的strike，是不正规。
|
O***p
发帖数: 1333 | 43 上周五有一笔5万个JULY 150 PUT的交易，这个应该怎么理解呢？ |
v*****e
发帖数: 212 | 44 预计苹果涨到150，买put的人要以150块卖苹果？ |
