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1
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M*****r
发帖数: 82
1
backtest只适合验证理论,不适合探索理论
比如你有一堆indicators,你那这些弄出来一个backtest,100%赚钱,没用,之后可能
100%亏钱。最有可能的原因是over-fitting。那些indicators都是表象,股票为什么涨
跌是有原因的。这些indicators比较好的都只是一个简化的模型,很多都是胡扯。
indicators喜欢momentum,但这个momentum也不是什么时候都有,要有理由的momentum
才能赚钱,这个你用backtest test不出来,因为你没和underlying factors一起test
,只看盈亏,同样的图形这次赚,下次可能就亏,即使现在赚钱,以后也不见得赚钱。
关于underlying factors,可以看看finance的papers,当然这些papers没有让你直接
赚钱的,但有不少指了条明路,很多当时作者写的时候没觉得多赚钱,但后来在发展发
展就能赚钱了,当然赚钱了也就不发出来了。
1
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