Stock版 - 对于uwti等3x毒品，比如油一天跌50% |
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p*****b
发帖数: 291 | 1 对于uwti等3x毒品，比如油一天跌30%，则uwti应跌90%。如果遇到极端油价下跌，比如
油一天跌50%，uwti应跌150%，这个说不过去啊。是否其算法里应有应对这种极端情况
发生的融断机制？ | u******n
发帖数: 5727 | | a*******m
发帖数: 14194 | 3 三倍白粉千万别吸，偶尔能得手，早晚也是外婆的命！ | W****r
发帖数: 138 | 4 只有瞬时符合三倍，所以是指数衰减，不会到零以下。如果没有损耗，公式为：
d ln(etn) /dt = n d ln(WTI)/dt (n为杠杆倍数：3，2，1，－1，－2，－3中的一个)
解为 etn_t = etn_0 * (WTI_t/WTI_0)^n.
如果有损耗，方程为：
d ln(etn) /dt = n d ln(WTI)/dt -C (n为杠杆倍数：3，2，1，－1，－2，－3中的一
个)
不会解这个方程，但是估计就是理想方程乘以一个指数衰减项。
【在 p*****b 的大作中提到】
: 对于uwti等3x毒品，比如油一天跌30%，则uwti应跌90%。如果遇到极端油价下跌，比如
: 油一天跌50%，uwti应跌150%，这个说不过去啊。是否其算法里应有应对这种极端情况
: 发生的融断机制？
| j******n
发帖数: 2644 | 5 uwti有说明的。日内交易每15秒钟计算一次value，当日内value较前日收盘value下跌
超过85%时，就会提前兑现债券（注：uwti本质是瑞士信贷发行的债券），所以不会等
到跌90%，更不用说跌150%了。 |
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