l******2
发帖数: 5522 | 1 例如，JNJ， 2017年的call只有现在股价的10%不到，
但是, CHK, 2017年的call超过了现在股价的20%以上，
感觉买高价股不如买它的option, junk bond的利息都比option cost还高。
如果有10万想买JNJ，只拿出1万买他的option, 剩下的9万买他的bond, 每年收4.5%的
利息 | t***l
发帖数: 3644 | 2 有种东西叫波动率，当然你也得查查forward是多少。
【在 l******2 的大作中提到】
: 例如，JNJ， 2017年的call只有现在股价的10%不到，
: 但是, CHK, 2017年的call超过了现在股价的20%以上，
: 感觉买高价股不如买它的option, junk bond的利息都比option cost还高。
: 如果有10万想买JNJ，只拿出1万买他的option, 剩下的9万买他的bond, 每年收4.5%的
: 利息
| o*********l
发帖数: 1807 | 3 回去读希腊文，主要是beta,你妹的option都不知道怎么定价的还炒。 | b*******2
发帖数: 3202 | 4 知道了也没用
【在 o*********l 的大作中提到】
: 回去读希腊文，主要是beta,你妹的option都不知道怎么定价的还炒。
| O***p
发帖数: 1333 | 5 Black–Scholes equation
https://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes_model
【在 l******2 的大作中提到】
: 例如，JNJ， 2017年的call只有现在股价的10%不到，
: 但是, CHK, 2017年的call超过了现在股价的20%以上，
: 感觉买高价股不如买它的option, junk bond的利息都比option cost还高。
: 如果有10万想买JNJ，只拿出1万买他的option, 剩下的9万买他的bond, 每年收4.5%的
: 利息
| N*****d
发帖数: 9872 | | p*********r
发帖数: 7944 | |
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