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Stock版 - 问大家一个策略,帮看看有什么不妥的地方
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菜鸟问大家一个关于assignment的问题,谢谢!苹果的为了分红买的股票今天可以卖了对吧?
帐号里突然多了4万cash关于股票分红..
ex dividend date on OE我怎么觉得高红利的股票很有前途呢?
股票没有买卖还是要交税?问个dividend的问题
OMG, 还有两毛多钱time value的option被assign了请问一下咋知道股票有没有分红?
股票涨的太多, 也没法卖, 得交很多税。有什么办法?请教这样看全部股票
买入VZ @ 29.05stock dividend
股票short投票权怎么算?请教:在公司分红前买入股票,是不是就可以拿到dividend?
相关话题的讨论汇总
话题: 分红话题: call话题: 股票话题: itm话题: dividend
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s*****o
发帖数: 459
1
假设一个股票有分红,我想在分红前几天大量买入这只股票,然后在ex-div那一天抛掉
,主要是得分红,为了保险,我在买股票的时候就同时卖相等量的deep ITM call,这
样OE的时候股票肯定会被assigned,也就可以得到分红,不管涨跌都不会有风险,我想
请教这个策略有什么不妥的地方?
请不吝赐教,多谢
D**********r
发帖数: 31
2
lol
on ex dividend day, stock price will drop by dividend amount. your dividend
is offset by capital loss.
100 baozi plz

掉,主要是得分红,为了保险,我在买股票的时候就同时卖相等量的deep ITM call,
这样OE的时候股票肯定会被assigned,也就可以得到分红,不管涨跌都不会有风险,我
想请教这个策略有什么不妥的地方?

【在 s*****o 的大作中提到】
: 假设一个股票有分红,我想在分红前几天大量买入这只股票,然后在ex-div那一天抛掉
: ,主要是得分红,为了保险,我在买股票的时候就同时卖相等量的deep ITM call,这
: 样OE的时候股票肯定会被assigned,也就可以得到分红,不管涨跌都不会有风险,我想
: 请教这个策略有什么不妥的地方?
: 请不吝赐教,多谢

b*****e
发帖数: 5907
3
divident reflected in option prices

【在 s*****o 的大作中提到】
: 假设一个股票有分红,我想在分红前几天大量买入这只股票,然后在ex-div那一天抛掉
: ,主要是得分红,为了保险,我在买股票的时候就同时卖相等量的deep ITM call,这
: 样OE的时候股票肯定会被assigned,也就可以得到分红,不管涨跌都不会有风险,我想
: 请教这个策略有什么不妥的地方?
: 请不吝赐教,多谢

s*****o
发帖数: 459
4
我觉得你可能还不理解我说的:
假设股票是10,分红是0.5,卖ITM call@6 = +4
在OE,假设股票大于6(一般都会)股票被call走,这样我的成本 10; 收益 6+4+0.5
-10 = 0.5
也就是说即便股票drop也不会到6以下,否则的话我会选择4,5的call,(当然这些数
字只是举例,具体我会看spread),另外如果股票一下真的drop那么多 《6,那样股票
不会assign,但一下能以-40%买到股票岂不是捡到了便宜,也就是说,即便这是一个风
险,可能性很小

dividend

【在 D**********r 的大作中提到】
: lol
: on ex dividend day, stock price will drop by dividend amount. your dividend
: is offset by capital loss.
: 100 baozi plz
:
: 掉,主要是得分红,为了保险,我在买股票的时候就同时卖相等量的deep ITM call,
: 这样OE的时候股票肯定会被assigned,也就可以得到分红,不管涨跌都不会有风险,我
: 想请教这个策略有什么不妥的地方?

s*****o
发帖数: 459
5
卖call的时候你可以保证
strike price + call premium 》 stock price
这样不就可以了?

【在 b*****e 的大作中提到】
: divident reflected in option prices
g**a
发帖数: 2129
6
对分红的预期应该会反映在option价格里面。
s****i
发帖数: 727
7
这是假设分红的时候一定跌,
你的想法其实是 6 - 6 - 4 + 4.5 = 0.5
如果不跌反涨...
b*******3
发帖数: 8135
8
看不懂。

5

【在 s*****o 的大作中提到】
: 我觉得你可能还不理解我说的:
: 假设股票是10,分红是0.5,卖ITM call@6 = +4
: 在OE,假设股票大于6(一般都会)股票被call走,这样我的成本 10; 收益 6+4+0.5
: -10 = 0.5
: 也就是说即便股票drop也不会到6以下,否则的话我会选择4,5的call,(当然这些数
: 字只是举例,具体我会看spread),另外如果股票一下真的drop那么多 《6,那样股票
: 不会assign,但一下能以-40%买到股票岂不是捡到了便宜,也就是说,即便这是一个风
: 险,可能性很小
:
: dividend

s*****o
发帖数: 459
9
但这是你事先可以看到和估计的,前面说了,二者要大于股票的价格

【在 g**a 的大作中提到】
: 对分红的预期应该会反映在option价格里面。
C*******r
发帖数: 10345
10
还是一个词学习:arbitrage
不要自以为存在无风险赚钱法。尼玛花街都是大傻瓜,就你懂,别人不懂?
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s*****o
发帖数: 459
11
6 是strike,
4 是 ITM call price
0.5是分红
这三者都是已知条件,在操作的时候已经固定了,不是>0就不做,现在问题是如果>0,
这个策略是不是绝对保险?有什么漏洞?
这个跟股票涨跌基本无关,因为deep ITM call基本不会跌破,但漏洞可能也就在这里
,我能想到的是MM可能会提前assign,把股票拿走,只有near money option才不确定
,因为不确定就会有风险

【在 s****i 的大作中提到】
: 这是假设分红的时候一定跌,
: 你的想法其实是 6 - 6 - 4 + 4.5 = 0.5
: 如果不跌反涨...

G******d
发帖数: 364
12
想得到美 ITM call 的价格少于 4
s****i
发帖数: 727
13
你学交易的时候没有自己的思考,你不理解策略背后的结构吧
如果只玩options,那么不会得到分红
如果买了股票,那么与涨跌肯定有关,你说基本无关...

【在 s*****o 的大作中提到】
: 6 是strike,
: 4 是 ITM call price
: 0.5是分红
: 这三者都是已知条件,在操作的时候已经固定了,不是>0就不做,现在问题是如果>0,
: 这个策略是不是绝对保险?有什么漏洞?
: 这个跟股票涨跌基本无关,因为deep ITM call基本不会跌破,但漏洞可能也就在这里
: ,我能想到的是MM可能会提前assign,把股票拿走,只有near money option才不确定
: ,因为不确定就会有风险

b*****e
发帖数: 5907
14
read my previous post

【在 s*****o 的大作中提到】
: 6 是strike,
: 4 是 ITM call price
: 0.5是分红
: 这三者都是已知条件,在操作的时候已经固定了,不是>0就不做,现在问题是如果>0,
: 这个策略是不是绝对保险?有什么漏洞?
: 这个跟股票涨跌基本无关,因为deep ITM call基本不会跌破,但漏洞可能也就在这里
: ,我能想到的是MM可能会提前assign,把股票拿走,只有near money option才不确定
: ,因为不确定就会有风险

g*****1
发帖数: 1121
15
你没有看懂他说的话。他是卖ITM的call,如果没有跌破target price的话,等于提前
把股票卖掉了。所以股票涨跌确实无关。

【在 s****i 的大作中提到】
: 你学交易的时候没有自己的思考,你不理解策略背后的结构吧
: 如果只玩options,那么不会得到分红
: 如果买了股票,那么与涨跌肯定有关,你说基本无关...

S*******n
发帖数: 10009
16
哈哈,先不论正确与否。如果有任何股市里散户一定赚钱的机会早被机器人封杀

【在 s*****o 的大作中提到】
: 假设一个股票有分红,我想在分红前几天大量买入这只股票,然后在ex-div那一天抛掉
: ,主要是得分红,为了保险,我在买股票的时候就同时卖相等量的deep ITM call,这
: 样OE的时候股票肯定会被assigned,也就可以得到分红,不管涨跌都不会有风险,我想
: 请教这个策略有什么不妥的地方?
: 请不吝赐教,多谢

g*****1
发帖数: 1121
17
擦,我仔细看了下,好像真的可以做。
AAPL现在的价格是112.12,11月20号70刀call bid是41.95,put的ask是0.12
AAPL应该在11月初分红,根据以往的规律,分红应该是0.5
如果买入AAPL,112.12,卖出1120C是41.95,买入1120P是0.12,总支出是112.12-41.
95+0.12=70.29
11月20号,如果AAPL在70块之上,call被assign,put expired,能拿到call的
exercise price 70。
如果在70块之下,call expired,exercise put,能拿到put exercise的70刀。
加上0.5的分红。净赚0.21一股
这里的问题只有两个:
1.券商手续费。option的手续费很贵,如果只做1手的话,有平均每股0.16的手续费成
本,收益也就降到0.05。要做到大约20手,才能把手续费降到0.02,所以如果做不到那
么大量的话,全当帮券商赚钱了。
2.AAPL没有按预期分红,就净亏0.29。这个要规避的话,需要在announce date和Ex-
Dividend Date之间做。但是option的价格也会有所变动,可以先mark,到时候再看。
g*****1
发帖数: 1121
18
我拿AAPL现在的价格和option的价格算了下,好像真的有利润。帮忙看下哪里不对

【在 b*****e 的大作中提到】
: read my previous post
s*****o
发帖数: 459
19
为啥‘买入1120P是0.12'?
说了半天自己都不熟悉,就拍脑袋发言
友情提醒,这么小的利润就不必试了

【在 g*****1 的大作中提到】
: 擦,我仔细看了下,好像真的可以做。
: AAPL现在的价格是112.12,11月20号70刀call bid是41.95,put的ask是0.12
: AAPL应该在11月初分红,根据以往的规律,分红应该是0.5
: 如果买入AAPL,112.12,卖出1120C是41.95,买入1120P是0.12,总支出是112.12-41.
: 95+0.12=70.29
: 11月20号,如果AAPL在70块之上,call被assign,put expired,能拿到call的
: exercise price 70。
: 如果在70块之下,call expired,exercise put,能拿到put exercise的70刀。
: 加上0.5的分红。净赚0.21一股
: 这里的问题只有两个:

g*****1
发帖数: 1121
20
买入put保证即使股价跌破也不会亏损。如果你基于股价绝对不会跌破60%的位置,那你
可以直接卖naked put

【在 s*****o 的大作中提到】
: 为啥‘买入1120P是0.12'?
: 说了半天自己都不熟悉,就拍脑袋发言
: 友情提醒,这么小的利润就不必试了

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问个dividend的问题stock dividend
请问一下咋知道股票有没有分红?请教:在公司分红前买入股票,是不是就可以拿到dividend?
请教这样看全部股票弱弱滴问个所持股票有dividend的问题
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s*****o
发帖数: 459
21
你举的这个例子有可能亏钱,而且亏>50%以上,所以有风险
友情提醒你

【在 g*****1 的大作中提到】
: 买入put保证即使股价跌破也不会亏损。如果你基于股价绝对不会跌破60%的位置,那你
: 可以直接卖naked put

g*****1
发帖数: 1121
22
哪部分亏钱?
你是说卖naked put?那个本来风险就很大。。。

【在 s*****o 的大作中提到】
: 你举的这个例子有可能亏钱,而且亏>50%以上,所以有风险
: 友情提醒你

s*****o
发帖数: 459
23
分红0.5,profit 0.21
股价100+, call 41+, 你得有多大账户?
怎么会亏我上面提过

【在 g*****1 的大作中提到】
: 哪部分亏钱?
: 你是说卖naked put?那个本来风险就很大。。。

g*****1
发帖数: 1121
24
you are right
When an underlying stock is about to pay a regular, cash dividend investors
with short positions in near-term, in-the-money calls might anticipate
assignment. Assignment is more likely when the dividend amount is greater
than the time value remaining in the call's current premium amount.

【在 s*****o 的大作中提到】
: 分红0.5,profit 0.21
: 股价100+, call 41+, 你得有多大账户?
: 怎么会亏我上面提过

z***e
发帖数: 5600
25
想法是好的,实际是赚不到的。这其实是券商的玩法,因为会有散户不知道exercise
deep ITM call, 这样就赚到了。但你的散户卖的ITM call, 肯定被券商exercise..,
而你还得付交易费,bid offer spread也很大

★ 发自iPhone App: ChineseWeb 1.0.4
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 1.0.4

【在 s*****o 的大作中提到】
: 假设一个股票有分红,我想在分红前几天大量买入这只股票,然后在ex-div那一天抛掉
: ,主要是得分红,为了保险,我在买股票的时候就同时卖相等量的deep ITM call,这
: 样OE的时候股票肯定会被assigned,也就可以得到分红,不管涨跌都不会有风险,我想
: 请教这个策略有什么不妥的地方?
: 请不吝赐教,多谢

s*****o
发帖数: 459
26
对,这也正是我担心的,你提到券商的玩法,我也正想到券商是怎么play分红和oe

【在 z***e 的大作中提到】
: 想法是好的,实际是赚不到的。这其实是券商的玩法,因为会有散户不知道exercise
: deep ITM call, 这样就赚到了。但你的散户卖的ITM call, 肯定被券商exercise..,
: 而你还得付交易费,bid offer spread也很大
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 1.0.4
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 1.0.4

w********2
发帖数: 16371
27
这个策略实际上很流行,只是利润很小。大家都抢着做,能做到的不是很容易。spy
也都有分红日,可以看到很多人下海捞虾米
1 (共1页)
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请教:在公司分红前买入股票,是不是就可以拿到dividend?OMG, 还有两毛多钱time value的option被assign了
弱弱滴问个所持股票有dividend的问题股票涨的太多, 也没法卖, 得交很多税。有什么办法?
新手问个AAPL股票分红的问题买入VZ @ 29.05
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