Stock版 - 【技术贴】简单的预测股市大盘的支撑价位和阻力价位-之2015-AAPL,BAC,MS |
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d****0
发帖数: 26 | 1 跟进之前的帖子：http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/36416051.html
除了对大盘SPX2015数据进行总结之外，还新涵盖了：
AAPL beta-0.87
BAC beta-1.79
MS beta-2.38
数据如下：
1/2/2015-10/23/2015，共205个交易日。
AAPL beta 0.87
Close Price：
191 Day > S3， 93%
177 Day > S2， 86%
155 Day > S1， 76%
111 Day > P ， 54%
94 Day < P ， 46%
145 Day < R1， 71%
179 Day < R2， 87%
191 Day < R3， 93%
Lowest Price：
183 Day > S3， 89%
159 Day > S2， 78%
112 Day > S1， 55%
Highest Price：
109 Day < R1， 53%
163 Day < R2， 80%
188 Day < R3， 92%
BAC beta 1.79
Close Price：
194 Day > S3， 95%
178 Day > S2， 87%
149 Day > S1， 73%
105 Day > P ， 51%
100 Day < P ， 49%
149 Day < R1， 73%
182 Day < R2， 89%
195 Day < R3， 95%
Lowest Price：
185 Day > S3， 90%
155 Day > S2， 76%
110 Day > S1， 54%
Highest Price：
118 Day < R1， 58%
161 Day < R2， 79%
186 Day < R3， 91%
MS beta 2.38
Close Price：
194 Day > S3， 95%
180 Day > S2， 88%
150 Day > S1， 73%
105 Day > P ， 51%
100 Day < P ， 49%
154 Day < R1， 75%
180 Day < R2， 88%
199 Day < R3， 97%
Lowest Price：
181 Day > S3， 88%
154 Day > S2， 75%
106 Day > S1， 52%
Highest Price：
114 Day < R1， 56%
158 Day < R2， 77%
189 Day < R3， 92%
个人觉得Pivot Points System对于不同个股（不同的beta）的区别并不是很大。
因为beta是相对于大盘指数相关性，而Pivot Points是基于个股数据得出，beta不能影
响Pivot Points对个股预测（并不真是预测）。
Pivot Points System有点像Bollinger Band，对个股运动的相对范围进行预测。个人
觉得两者可以有类似的应用。因为BB的standard deviation也代表概率的。
以下是对做过的四组数据的总结。
SPX AAPL BAC MS Average
LP>S3 88 89 90 88% 88.75%
LP>S2 76 78 76 75% 76.25%
LP>S1 56 55 54 52% 54.25%
HP
HP
HP
感觉可以基于概率，利用支撑和阻力做日内的反转。或者收盘后，或者快收盘的时候用
今天数据指导明天的期权策略，比如定什么strike price，spread多大之类的。具体应
用欢迎大家集思广益。 | M***n
发帖数: 5815 | 2 测试beta,是因为beta代表了个股的波动性相对大盘波动性的程度。从上次你的实验数
据看，股价波动转折点处，Pivot Points系统算出来的S3或者R3跟实际股价的差距是最
大的时候。所以想测试一下beta敏感性。从你的结果看，2.3以下的beta的大盘子个股
也是可以用Pivot Points系统算7个点位来指导的。
你的实验做的非常赞，而且很能思考。辛苦了。
【在 d****0 的大作中提到】
: 跟进之前的帖子：http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/36416051.html
: 除了对大盘SPX2015数据进行总结之外，还新涵盖了：
: AAPL beta-0.87
: BAC beta-1.79
: MS beta-2.38
: 数据如下：
: 1/2/2015-10/23/2015，共205个交易日。
: AAPL beta 0.87
: Close Price：
: 191 Day > S3， 93%
| g****t
发帖数: 31659 | 3 Bollinger band据说带内能cover住90%到95%，看来和pivot points
的R3,S3差不多。
【在 M***n 的大作中提到】
: 测试beta,是因为beta代表了个股的波动性相对大盘波动性的程度。从上次你的实验数
: 据看，股价波动转折点处，Pivot Points系统算出来的S3或者R3跟实际股价的差距是最
: 大的时候。所以想测试一下beta敏感性。从你的结果看，2.3以下的beta的大盘子个股
: 也是可以用Pivot Points系统算7个点位来指导的。
: 你的实验做的非常赞，而且很能思考。辛苦了。
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