c*******v
发帖数: 2599 | 1 Assume 一个security的价格被log正态分布驱动，也就是说
ln(P(k+1))=ln(P(k))+x(k)
这里k是running index,代表每天，
P是每日价格。x是ln(1+r),r是每日return。
假设x是正太分布，两个参数分别是a,b。
问题：
平均下来，P的50天均线和P每隔多少天交叉一次？
这个时间间隔是什么分布?
这个平均值应该是存在的吧？ | c*******v
发帖数: 2599 | 2 我定性的想明白了。P和avg(P)的差也是正态分布。
这就是简单的一个新的正态分布z,落在0附近的概率和回归时间的问题。
【在 c*******v 的大作中提到】
: Assume 一个security的价格被log正态分布驱动，也就是说
: ln(P(k+1))=ln(P(k))+x(k)
: 这里k是running index,代表每天，
: P是每日价格。x是ln(1+r),r是每日return。
: 假设x是正太分布，两个参数分别是a,b。
: 问题：
: 平均下来，P的50天均线和P每隔多少天交叉一次？
: 这个时间间隔是什么分布?
: 这个平均值应该是存在的吧？
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