c*******v 发帖数: 2599 | 1 A,B两个3X对冲的策略,如果一个走的慢,一个走的快,
那似乎可以近似等价成裸多一个,但是每日调仓。仓位由昨天那个
走的慢的3X算出来?
有人做过吗?大师们出来说说?cbot? timol? ... | s******e 发帖数: 1352 | 2 理论可行, 操作需要2个人, 要盯盘,一个人盯一边, 不能靠电脑设, 否则很容易被震出
局, 赶不上真正的趋势反而赔钱.
【在 c*******v 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : A,B两个3X对冲的策略,如果一个走的慢,一个走的快, : 那似乎可以近似等价成裸多一个,但是每日调仓。仓位由昨天那个 : 走的慢的3X算出来? : 有人做过吗?大师们出来说说?cbot? timol? ...
| c*******v 发帖数: 2599 | 3 我的意思是,按昨天的收盘价来算。或者按上周的收盘价来算。
time window不一定是要DT。
【在 s******e 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 理论可行, 操作需要2个人, 要盯盘,一个人盯一边, 不能靠电脑设, 否则很容易被震出 : 局, 赶不上真正的趋势反而赔钱.
| s******e 发帖数: 1352 | 4 3x 看昨天或者上周的没意义吧, decay太严重, 一周内随便震震你算出来的就不准了.
【在 c*******v 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 我的意思是,按昨天的收盘价来算。或者按上周的收盘价来算。 : time window不一定是要DT。
| c*******v 发帖数: 2599 | 5 有道理。我再仔细看看。
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【在 s******e 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 3x 看昨天或者上周的没意义吧, decay太严重, 一周内随便震震你算出来的就不准了.
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