y********n 发帖数: 4452 | 1 前天mtd还亏$2175
昨天赚了~$1000
今天目前赚了~$5617
现在mtd是$4617
不相信的人就别信,不信不管我事。 |
N*****d 发帖数: 9872 | |
I*0 发帖数: 4200 | 3 恭喜!
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 11
【在 y********n 的大作中提到】 : 前天mtd还亏$2175 : 昨天赚了~$1000 : 今天目前赚了~$5617 : 现在mtd是$4617 : 不相信的人就别信,不信不管我事。
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C*****5 发帖数: 8812 | 4 “不相信的人就别信,不信不管我事。”
我其实也不是那么相信。但是反过来想,你赚多少钱关我屁事,对吧?追着你骂的人是
吃饱
了撑的。 |
y********n 发帖数: 4452 | 5 我这个赚的和股市没有关系。Alpha return。今天爆了。
【在 N*****d 的大作中提到】 : 不是早卖了吗?
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o******a 发帖数: 162 | 6 老羊,我有个问题,如果你看空大盘你买什么,如果看多大盘买什么,如果看猪又会买
什么?
【在 y********n 的大作中提到】 : 前天mtd还亏$2175 : 昨天赚了~$1000 : 今天目前赚了~$5617 : 现在mtd是$4617 : 不相信的人就别信,不信不管我事。
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I*0 发帖数: 4200 | 7 不过老杨,从你话里感觉到你认为这是非常非常牛逼,无人能比。我说的对不对啊?
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 11
【在 y********n 的大作中提到】 : 前天mtd还亏$2175 : 昨天赚了~$1000 : 今天目前赚了~$5617 : 现在mtd是$4617 : 不相信的人就别信,不信不管我事。
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n*******s 发帖数: 17267 | |
y********n 发帖数: 4452 | 9 今天赚的收盘变成$6128。
来股版看的肯定有比我赚的多的。只是很少,而且一般大牛不露身。
我觉得牛逼是因为我又上了一层楼。今天的alpha是绝对的牛逼。我会整理一下我这两
天改动的决策,理一理头绪。因为实在太复杂。知道做了什么,不过要仔细过滤一下数
据。确定股票之间的关系。
【在 I*0 的大作中提到】 : 不过老杨,从你话里感觉到你认为这是非常非常牛逼,无人能比。我说的对不对啊? : : ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 11
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g****t 发帖数: 31659 | 10 你连夏普率都不信,理啥alpha啊。
这都是同一个人发明的。
【在 y********n 的大作中提到】 : 今天赚的收盘变成$6128。 : 来股版看的肯定有比我赚的多的。只是很少,而且一般大牛不露身。 : 我觉得牛逼是因为我又上了一层楼。今天的alpha是绝对的牛逼。我会整理一下我这两 : 天改动的决策,理一理头绪。因为实在太复杂。知道做了什么,不过要仔细过滤一下数 : 据。确定股票之间的关系。
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n*******s 发帖数: 17267 | |
y********n 发帖数: 4452 | 12 是啊,大家参考一下。好玩而已。没有其他地方share。
【在 C*****5 的大作中提到】 : “不相信的人就别信,不信不管我事。” : 我其实也不是那么相信。但是反过来想,你赚多少钱关我屁事,对吧?追着你骂的人是 : 吃饱 : 了撑的。
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b******r 发帖数: 16603 | 13 华尔街15年工作经历 这个return就不要每天贴了吧。 |
p*****s 发帖数: 4393 | 14 大牛目光如炬
【在 b******r 的大作中提到】 : 华尔街15年工作经历 这个return就不要每天贴了吧。
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y********n 发帖数: 4452 | 15 就是arbitrage profit. 也叫alpha吧,虽然是long short. 我算的数值的比sharpe难
多了。那个我根本不用,垃圾知不知道。用来做广告的。本身没有赚钱的任何意义。
【在 g****t 的大作中提到】 : 你连夏普率都不信,理啥alpha啊。 : 这都是同一个人发明的。
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y********n 发帖数: 4452 | 16 比我工作经历多的多了去了。这个return我自己是认为进步了。我喜欢和别人比,可以
激励我。可是最重要是和自己比,make sure 有进步。进步是最重要的。没有进步,再
比都没用。
我这个月就快破去年整年赚的数字了。你说我该不该开心?
【在 b******r 的大作中提到】 : 华尔街15年工作经历 这个return就不要每天贴了吧。
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y********n 发帖数: 4452 | 17 我玩的是股票long short组合。看猪portfolio beta就小一点,看涨就高一点,看跌就
变负了。不过主要靠alpha赚钱。
【在 o******a 的大作中提到】 : 老羊,我有个问题,如果你看空大盘你买什么,如果看多大盘买什么,如果看猪又会买 : 什么?
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w********2 发帖数: 16371 | 18 这是我觉得羊虽然奇特但很真实的一个佐证。(真实性上)。
【在 b******r 的大作中提到】 : 华尔街15年工作经历 这个return就不要每天贴了吧。
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I*****S 发帖数: 1805 | 19 你这是夸他炒股,还讽刺啊?
【在 w********2 的大作中提到】 : 这是我觉得羊虽然奇特但很真实的一个佐证。(真实性上)。
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g****t 发帖数: 31659 | 20 Alpha ,beta这是个简化模型的系数。
最早的模型是要算很多股票关联的。
后来是夏普这些人写文章简化成个股和大盘的关联。
夏普也同时发明了夏普率。
你不了解这些基础知识。照猫画虎啊。
统计套利首先要承认的就是risk,然后简化为互相关联的正态分布,
因为股票太多,简化为alpha beta。
夏普率是不是好,无所谓。
几十个测量risk/return的指标,
你一个都不承认。这是非常不逻辑的事情。
所以我一直认为你不懂最小二乘法,只
是描述性的照猫画虎。
【在 y********n 的大作中提到】 : 就是arbitrage profit. 也叫alpha吧,虽然是long short. 我算的数值的比sharpe难 : 多了。那个我根本不用,垃圾知不知道。用来做广告的。本身没有赚钱的任何意义。
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w********2 发帖数: 16371 | 21 我一直觉得他炒股方面靠谱呀。方法靠谱,思路靠谱,也很真实。极限性也表达的清楚。
如果是装b的,这种绝对值拿不出手。但作为真实的稳定业绩的确很好的。我理解的他的
策略相对稳定风险不巨大。回报不需要很高就是很优秀的了。
【在 I*****S 的大作中提到】 : 你这是夸他炒股,还讽刺啊?
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g****t 发帖数: 31659 | 22 他只公开了他的ashr。
我觉得是A股滑头。
他多次说过自己和人比,唯一就是比总收益。
不管波动,也不管本金多少。
这不是A股all in创业板的大拿吗
其他的,我不评论了。
楚。
【在 w********2 的大作中提到】 : 我一直觉得他炒股方面靠谱呀。方法靠谱,思路靠谱,也很真实。极限性也表达的清楚。 : 如果是装b的,这种绝对值拿不出手。但作为真实的稳定业绩的确很好的。我理解的他的 : 策略相对稳定风险不巨大。回报不需要很高就是很优秀的了。
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z***e 发帖数: 5600 | 23 你们公司做PA有没有30 day trading rule, pre clearance
【在 y********n 的大作中提到】 : 前天mtd还亏$2175 : 昨天赚了~$1000 : 今天目前赚了~$5617 : 现在mtd是$4617 : 不相信的人就别信,不信不管我事。
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g****t 发帖数: 31659 | 24 他一头说自己跟别人比只看绝对收益。
任何一个risk trade off的指标他都认为没用。
另一头又说自己是统计套利。但他又不知index arb
是统计套利的一种。他说自己做both
Pair trading也好,index arb也好
那不太可能是不承认正态分布的人能做的
【在 g****t 的大作中提到】 : 他只公开了他的ashr。 : 我觉得是A股滑头。 : 他多次说过自己和人比,唯一就是比总收益。 : 不管波动,也不管本金多少。 : 这不是A股all in创业板的大拿吗 : 其他的,我不评论了。 : : 楚。
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I*****S 发帖数: 1805 | 25 你这是套别人方法。
【在 g****t 的大作中提到】 : 他一头说自己跟别人比只看绝对收益。 : 任何一个risk trade off的指标他都认为没用。 : 另一头又说自己是统计套利。但他又不知index arb : 是统计套利的一种。他说自己做both : Pair trading也好,index arb也好 : 那不太可能是不承认正态分布的人能做的
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y********n 发帖数: 4452 | 26 有stock list不可以trade,没有pre clearance. ETF没有30d. Stock有,可以用
synthetic option来解。
【在 z***e 的大作中提到】 : 你们公司做PA有没有30 day trading rule, pre clearance
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w***w 发帖数: 6301 | 27 我见过不少赌徒连续赢很多把的。
有一个在一个月里从几十块翻到六位数,然后下一个月全输光了。
股市里谁没赢过钱?
所谓长期赢钱(consistently make money)才有意义。
如果你夸耀几次赢钱,说明你离长期赢钱的境界还差的很远。
【在 y********n 的大作中提到】 : 前天mtd还亏$2175 : 昨天赚了~$1000 : 今天目前赚了~$5617 : 现在mtd是$4617 : 不相信的人就别信,不信不管我事。
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g****t 发帖数: 31659 | 28 我讲的不是方法
我讲的是众所周知的术语和基础知识
我A股操作基本是公开的
才不搞这一套
【在 I*****S 的大作中提到】 : 你这是套别人方法。
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y********n 发帖数: 4452 | 29 你盯的和我关心的不一样。我就那么点钱,我有我的risk control,我projected
target和risk当然有算。可是不是用Sharpe ratio。里面还有prob distribution。复
杂很多。
index arb 的确和统计没有关系,纯粹的比value来决定长和短那个basket。
pair trading有统计关系。
【在 g****t 的大作中提到】 : 他一头说自己跟别人比只看绝对收益。 : 任何一个risk trade off的指标他都认为没用。 : 另一头又说自己是统计套利。但他又不知index arb : 是统计套利的一种。他说自己做both : Pair trading也好,index arb也好 : 那不太可能是不承认正态分布的人能做的
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g****t 发帖数: 31659 | 30 第一 index arb是stat arb的一种。你自己查wiki
第二你的问题是,和别人比你多次说过只看总收益。
我多次讲过,不看波动率或者风险是不对的。这不是一个
用什么指标来看的问题。这是你懂不懂risk的问题。
你一个只看总收益的,玩统计套利,我不理解。
之前我给你有过谈论。你多次说只有总收益有意义。
现在又回来讲risk,这不是车轱辘话来回说吗。
第三pair trading也可以比价格定长短。而不是比return.
Alpha,Beta一般都是return的regression,不是价格的。
你混了很多次了。
咱们上网,不是写论文。无需严谨。
但你问题之处太多了。
【在 y********n 的大作中提到】 : 你盯的和我关心的不一样。我就那么点钱,我有我的risk control,我projected : target和risk当然有算。可是不是用Sharpe ratio。里面还有prob distribution。复 : 杂很多。 : index arb 的确和统计没有关系,纯粹的比value来决定长和短那个basket。 : pair trading有统计关系。
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y********n 发帖数: 4452 | 31 1.里面没有用到statistics任何formula,怎么可以算是stat arb. 是arb, 没有stat。
2。我和别人只比收益,我连本金都可以不知道。别人也没这功夫算。即使算,可能也
算错。用的sample period可能都不一样。
3。这个我无语了。
4。原form都是%,不过最后看$啊,有错吗?
【在 g****t 的大作中提到】 : 第一 index arb是stat arb的一种。你自己查wiki : 第二你的问题是,和别人比你多次说过只看总收益。 : 我多次讲过,不看波动率或者风险是不对的。这不是一个 : 用什么指标来看的问题。这是你懂不懂risk的问题。 : 你一个只看总收益的,玩统计套利,我不理解。 : 之前我给你有过谈论。你多次说只有总收益有意义。 : 现在又回来讲risk,这不是车轱辘话来回说吗。 : 第三pair trading也可以比价格定长短。而不是比return. : Alpha,Beta一般都是return的regression,不是价格的。 : 你混了很多次了。
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y********n 发帖数: 4452 | 32 你没有看到我这几年美股用这个方法每年赚多少的帖。都是正的,而且越来越多。今年
已经快到去年总和了。
【在 w***w 的大作中提到】 : 我见过不少赌徒连续赢很多把的。 : 有一个在一个月里从几十块翻到六位数,然后下一个月全输光了。 : 股市里谁没赢过钱? : 所谓长期赢钱(consistently make money)才有意义。 : 如果你夸耀几次赢钱,说明你离长期赢钱的境界还差的很远。
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w***w 发帖数: 6301 | 33 我就是不能理解,如果你能长期赢钱,为什么会觉得赢2,3次钱那么值得夸耀。
如果林书豪打NBA总共得了一万分,他会每投进1,2球都拿出来跟人夸耀吗?早麻木了吧。
长期赢钱的只会注意几个月,几年的收益。A few trades is meaningless, it doesn'
t tell you are good or not.
【在 y********n 的大作中提到】 : 你没有看到我这几年美股用这个方法每年赚多少的帖。都是正的,而且越来越多。今年 : 已经快到去年总和了。
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y********n 发帖数: 4452 | 34 今天的确多过平时。我都吓到了。而且股市动一点而已。
而且这两天比较唠,比较兴奋。
吧。
【在 w***w 的大作中提到】 : 我就是不能理解,如果你能长期赢钱,为什么会觉得赢2,3次钱那么值得夸耀。 : 如果林书豪打NBA总共得了一万分,他会每投进1,2球都拿出来跟人夸耀吗?早麻木了吧。 : 长期赢钱的只会注意几个月,几年的收益。A few trades is meaningless, it doesn' : t tell you are good or not.
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m****r 发帖数: 5435 | 35
赚5k就吓到了?
【在 y********n 的大作中提到】 : 今天的确多过平时。我都吓到了。而且股市动一点而已。 : 而且这两天比较唠,比较兴奋。 : : 吧。
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f******d 发帖数: 2394 | 36 华尔街?还十五年?这么笨的主
【在 b******r 的大作中提到】 : 华尔街15年工作经历 这个return就不要每天贴了吧。
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d****e 发帖数: 340 | 37 说个百分比就那么难,还不透露本金和任何信息,哪怕有百分之一也不丢人 |
y********n 发帖数: 4452 | 38 因为return和股市没有多大联系。大多是alpha。
我知道是regression。不过以前daily没有那么高。
【在 m****r 的大作中提到】 : : 赚5k就吓到了?
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y********n 发帖数: 4452 | 39 我今年赚了6万7。如果我说1%的return。你就知道我本金有670万。你说合适说本金吗?
【在 d****e 的大作中提到】 : 说个百分比就那么难,还不透露本金和任何信息,哪怕有百分之一也不丢人
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m****r 发帖数: 5435 | 40
人上有人,小样尚需努力。
【在 y********n 的大作中提到】 : 因为return和股市没有多大联系。大多是alpha。 : 我知道是regression。不过以前daily没有那么高。
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y********n 发帖数: 4452 | 41 是啊,我不聪明。否则怎么还在这里和你说话呢。
【在 f******d 的大作中提到】 : 华尔街?还十五年?这么笨的主
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I*0 发帖数: 4200 | 42 老杨,我每个时段上来都看见你在灌水,战斗力惊人啊。今天不用上班?
【在 y********n 的大作中提到】 : 是啊,我不聪明。否则怎么还在这里和你说话呢。
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y********n 发帖数: 4452 | 43 上班就灌水。有些报告还没做,呜呜呜。星期一不可以再灌了。否则时间真不够了。
【在 I*0 的大作中提到】 : 老杨,我每个时段上来都看见你在灌水,战斗力惊人啊。今天不用上班?
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I*0 发帖数: 4200 | 44 老杨平时回国有没有带老婆小孩一起回去看看啊?
【在 y********n 的大作中提到】 : 上班就灌水。有些报告还没做,呜呜呜。星期一不可以再灌了。否则时间真不够了。
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y********n 发帖数: 4452 | 45 我结婚了?
【在 I*0 的大作中提到】 : 老杨平时回国有没有带老婆小孩一起回去看看啊?
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g****t 发帖数: 31659 | 46 1.
Regression就是统计概念。你说的就好像你不用regression,
却能知道alpha一样。这是自相矛盾。
2.
之前你的旧帖,说的可不是你没功夫算。你说的是你觉得那理论没用。
波动大小都是废,没用,blabla。就是只有总收益有用。
你的旧帖都在。
3.
Index arb是stat arb的一种。如下是wiki:
Index arbitrage is a subset of
statistical arbitrage focusing on index
components.
The idea is that an index
(such as S&P 500 or Russell 2000) is made up of several
components (in the example, 500 large US stocks picked by S&P to represent
the US market) that
influence the index price in a different manner.
4.
你可能还是没明白price, log price, return
的距离,以及regression分别是干啥的。
5.
我记得你以前说过自己30出头。现在华尔街干了15年了?
综合以上的,除了你那ASHR的贴我可以当作纸交看。
其他的任何话,我不认为有任何可信度。
【在 y********n 的大作中提到】 : 1.里面没有用到statistics任何formula,怎么可以算是stat arb. 是arb, 没有stat。 : 2。我和别人只比收益,我连本金都可以不知道。别人也没这功夫算。即使算,可能也 : 算错。用的sample period可能都不一样。 : 3。这个我无语了。 : 4。原form都是%,不过最后看$啊,有错吗?
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y********n 发帖数: 4452 | 47 我发现你不太活用。我算出port在T的beta%。今天(T+1)股市升多少,scenario 初略
算出port return多少,剩下的是alpha。it is a cruel way. 可是看的出有没有out/
under perform.
【在 g****t 的大作中提到】 : 1. : Regression就是统计概念。你说的就好像你不用regression, : 却能知道alpha一样。这是自相矛盾。 : 2. : 之前你的旧帖,说的可不是你没功夫算。你说的是你觉得那理论没用。 : 波动大小都是废,没用,blabla。就是只有总收益有用。 : 你的旧帖都在。 : 3. : Index arb是stat arb的一种。如下是wiki: : Index arbitrage is a subset of
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g****t 发帖数: 31659 | 48 所以我说你照猫画虎,基础训练有欠缺啊。
你看你这个计算里面,假设了你的仓位组合和大盘的关系。也就是说,
你认为你的组合的涨跌,一部分是大盘贡献的,另一部分是个股组合自己贡献的。
这个分切,
这个思想非常powerful,是夏普等人发明的。不是旧有的TA。
没有risk/return的计量经济学理论,这个background是不可能成立的。
你的看法,都看总收益,不可能推论出个股和大盘的关系。
把几千个个股关联矩阵简化成alpha,beta是得Nobel prize级别的
发明。不是随便套公式瞎猜出来的。
最后咱们不是写论文。不需要严谨。
我只是印象中觉得你混淆的东西太多了。
【在 y********n 的大作中提到】 : 我发现你不太活用。我算出port在T的beta%。今天(T+1)股市升多少,scenario 初略 : 算出port return多少,剩下的是alpha。it is a cruel way. 可是看的出有没有out/ : under perform.
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y********n 发帖数: 4452 | 49 把几千个个股关联矩阵简化成alpha,beta是得Nobel prize级别的发明
这个非常简单好不好。在port level算总return,benchmark算return,然后linear
regression fitting就好啦。
【在 g****t 的大作中提到】 : 所以我说你照猫画虎,基础训练有欠缺啊。 : 你看你这个计算里面,假设了你的仓位组合和大盘的关系。也就是说, : 你认为你的组合的涨跌,一部分是大盘贡献的,另一部分是个股组合自己贡献的。 : 这个分切, : 这个思想非常powerful,是夏普等人发明的。不是旧有的TA。 : 没有risk/return的计量经济学理论,这个background是不可能成立的。 : 你的看法,都看总收益,不可能推论出个股和大盘的关系。 : 把几千个个股关联矩阵简化成alpha,beta是得Nobel prize级别的 : 发明。不是随便套公式瞎猜出来的。 : 最后咱们不是写论文。不需要严谨。
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I*****S 发帖数: 1805 | 50 你也亮亮你的账户大小吧,
没有几米,对不起你这些贴
【在 g****t 的大作中提到】 : 所以我说你照猫画虎,基础训练有欠缺啊。 : 你看你这个计算里面,假设了你的仓位组合和大盘的关系。也就是说, : 你认为你的组合的涨跌,一部分是大盘贡献的,另一部分是个股组合自己贡献的。 : 这个分切, : 这个思想非常powerful,是夏普等人发明的。不是旧有的TA。 : 没有risk/return的计量经济学理论,这个background是不可能成立的。 : 你的看法,都看总收益,不可能推论出个股和大盘的关系。 : 把几千个个股关联矩阵简化成alpha,beta是得Nobel prize级别的 : 发明。不是随便套公式瞎猜出来的。 : 最后咱们不是写论文。不需要严谨。
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m***r 发帖数: 17 | 51 大牛威武
【在 y********n 的大作中提到】 : 前天mtd还亏$2175 : 昨天赚了~$1000 : 今天目前赚了~$5617 : 现在mtd是$4617 : 不相信的人就别信,不信不管我事。
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g****t 发帖数: 31659 | 52 我是穷人,哪儿能跟你们这些大牛比啊。
人民币在中股板有讲。美元就不说了。
【在 I*****S 的大作中提到】 : 你也亮亮你的账户大小吧, : 没有几米,对不起你这些贴
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g****t 发帖数: 31659 | 53 我说的东西,一般的计量经济学介绍部分有讲。
【在 y********n 的大作中提到】 : 把几千个个股关联矩阵简化成alpha,beta是得Nobel prize级别的发明 : 这个非常简单好不好。在port level算总return,benchmark算return,然后linear : regression fitting就好啦。
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