a***m 发帖数: 5037 | 1 这里以前不是有人统计过吗
spy 连涨N天后,第 N+1 日的涨跌概率 和 N 无关
这里你要搞清楚的是
“连涨N+1天” 和 “观察到连涨N天后,第N+1天再涨“ 的概率 是两回事
前者显然和N相关,而后者不是
所以 “已经涨了这么多天,后面大概率要回调” 这种是谬论 |
n*******s 发帖数: 17267 | 2 扯淡,N越大,连涨N天后,下一天跌的概率越大,这是common sense.
不过,死皮过去的N天到底算涨还是算跌,呵呵。 |
b*********n 发帖数: 13256 | 3 还是有关系的,spy的值不是independent的. |
m**********g 发帖数: 2705 | 4 其实这个问题没你们想的那么简单。
到底有无关系目前没有定论。不用争了。
【在 a***m 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 这里以前不是有人统计过吗 : spy 连涨N天后,第 N+1 日的涨跌概率 和 N 无关 : 这里你要搞清楚的是 : “连涨N+1天” 和 “观察到连涨N天后,第N+1天再涨“ 的概率 是两回事 : 前者显然和N相关,而后者不是 : 所以 “已经涨了这么多天,后面大概率要回调” 这种是谬论
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r****a 发帖数: 1212 | 5 第n+1天如果涨了是不是就是连涨n+1天了?
[在 arcam (arcam) 的大作中提到:]
:这里以前不是有人统计过吗
:spy 连涨N天后,第 N+1 日的涨跌概率 和 N 无关
:这里你要搞清楚的是
:“连涨N+1天” 和 “观察到连涨N天后,第N+1天再涨“ 的概率 是两回事
:前者显然和N相关,而后者不是
:所以 “已经涨了这么多天,后面大概率要回调” 这种是谬论 |
a***m 发帖数: 5037 | 6 你关心的是 “观察到N天涨后,第N+1天涨”的概率 ,而不是 “连涨 N+1天”的概率
这两个概率是不同的
无法理解这个的要学概率论
当然我承认,spy不能这么简单看。但大致就这么个情况。
【在 r****a 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 第n+1天如果涨了是不是就是连涨n+1天了? : [在 arcam (arcam) 的大作中提到:] : :这里以前不是有人统计过吗 : :spy 连涨N天后,第 N+1 日的涨跌概率 和 N 无关 : :这里你要搞清楚的是 : :“连涨N+1天” 和 “观察到连涨N天后,第N+1天再涨“ 的概率 是两回事 : :前者显然和N相关,而后者不是 : :所以 “已经涨了这么多天,后面大概率要回调” 这种是谬论
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r****a 发帖数: 1212 | 7 理论虽然如此,但让我猜硬币正反面,如果我发现前几次全是正面,我宁愿猜反面
[在 arcam (arcam) 的大作中提到:]
:你关心的是 “观察到N天涨后,第N+1天涨”的概率 ,而不是 “连涨 N+1天”的概率
:这两个概率是不同的
:无法理解这个的要学概率论
:当然我承认,spy不能这么简单看。但大致就这么个情况。 |
n*****n 发帖数: 1029 | 8 哈哈,从上面的回帖看,确实很多人不太明白什么叫Bayes' theorem。不过这里SPY的
未来股价和之前的股价并不是independent的,比如基本面,估值和股价之间是有关系
的,所以不能说prob(A|B)=prob(A)。注意这和楼上说的投硬币是不同的,如果说投硬
币的问题不明白,那就说明是真的不太了解概率。 |
r****a 发帖数: 1212 | 9 做题我知道任何一次扔到某一面的概率是一样的。
投硬币游戏如果猜正反都一样,我为什么要猜我觉得胜算小的那面呢?就算我的感觉是
错的,但按概率论,我并不会得到更差的结果。
[在 nikeman (已经颓了的北京超酷男胖子,简称酷胖) 的大作中提到:]
:哈哈,从上面的回帖看,确实很多人不太明白什么叫Bayes' theorem。不过这里
SPY的
:未来股价和之前的股价并不是independent的,比如基本面,估值和股价之间是有关系
:的,所以不能说prob(A|B)=prob(A)。注意这和楼上说的投硬币是不同的,如果说投硬
:币的问题不明白,那就说明是真的不太了解概率。 |
g****t 发帖数: 31659 | 10 这里有个不同sampling rate观察的问题。
假设在某个市场节点上。你认同以下两个命题:
A .你认为日close价格是random walk
B. 你认为周close价格是random walk
现在出现了连跌N天。如你所说,按日统计,随机行走是允许的。
这说明不了什么问题。但是如果你同意B。那么如果信号足够,那么
看出来再跌下去会破坏命题B。那就可以推断出反弹。
这个关键是如何连接不同采样频率的data。我就不详细说了。
之前大盘连跌9天那个阶段,其实有个帖子讲过了。
其他还有很多思路可以看技术面。总之炒股是个体力活...
【在 a***m 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 这里以前不是有人统计过吗 : spy 连涨N天后,第 N+1 日的涨跌概率 和 N 无关 : 这里你要搞清楚的是 : “连涨N+1天” 和 “观察到连涨N天后,第N+1天再涨“ 的概率 是两回事 : 前者显然和N相关,而后者不是 : 所以 “已经涨了这么多天,后面大概率要回调” 这种是谬论
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